Stratégie de trading de suivi des bénéfices de position dynamique

Aperçu

Le présent article présente principalement une stratégie de trading quantitatif appelée “stratégie de suivi des gains de la stratégie de négociation de la position de détention de position dynamique”. La stratégie consiste à définir une ligne d’arrêt de sortie dynamique basée sur l’indicateur ATR, pour réaliser un arrêt rapide dans les 1-2 lignes K après un mouvement soudain favorable du prix, pour éviter que le prix ne se redirige et ne cause des pertes.

Principe de stratégie

La logique de trading de cette stratégie est très simple et claire. Plus précisément, elle comprend les étapes suivantes:

1. Utilisez le croisement de l’équilibre sous la forme d’un SMA 14 et d’un SMA 28 comme signal de survente et de défaillance. Lorsque la moyenne 14 est traversée par la moyenne 28, faites un achat supplémentaire; lorsque la moyenne 14 est traversée par la moyenne 28 en dessous, faites une vente à découvert.

2. Calculez l’indicateur ATR et multipliez-le par un facteur pour obtenir la position d’arrêt de la sortie dynamique. Par exemple, en définissant la longueur d’ATR comme 7, le facteur est de 1,5, ce qui donne une largeur de canal d’arrêt dynamique de 1,5 fois celle de l’ATR de 7 périodes.

3. Si la direction de la position est multiple, le point le plus élevé est ajouté à la largeur du canal d’arrêt dynamique, ce qui donne un fil d’arrêt supplémentaire. Si la direction de la position est vide, le point le plus bas est enlevé de la largeur du canal d’arrêt dynamique, ce qui donne un fil d’arrêt vide.

4. Une fois que le prix a dépassé cette limite, il s’arrête immédiatement et s’en va. Cela permet de capturer des bénéfices dans les 1-2 lignes K après l’apparition d’une surchauffe soudaine du prix.

Grâce aux étapes ci-dessus, la stratégie permet un suivi des gains de position simple mais efficace et un arrêt rapide. La voie ATR offre la possibilité d’un ajustement dynamique jusqu’à l’arrêt, tandis que la nouvelle condition 1BAR garantit que l’arrêt ne s’active que dans des circonstances favorables soudaines. Cela peut réduire efficacement les cas d’arrêt prématuré.

Analyse des avantages

La stratégie de suivi des gains de la position détenue par le trader dynamique présente les avantages suivants:

1. L’idée est simple, claire, facile à comprendre et adaptée aux débutants.

2. Le stop-loss ATR dynamique permet de suivre automatiquement les gains des détenteurs de positions et d’éviter les gains des nodeList.

3. Ajout d’une condition de bas-haut de 1 BAR pour que le stop ne démarre qu’après l’apparition d’une action de surpuissance, réduisant ainsi les faux-mots.

4. Il est possible de régler différentes longueurs et multiplications d’ATR, et d’ajuster la force d’arrêt.

5. Il est possible d’arrêter et de quitter le terrain rapidement, et de mieux saisir la situation.

6. Il est évolutif et permet de mettre en œuvre facilement d’autres stratégies de stop-loss basées sur ce cadre.

Analyse des risques

Cette stratégie comporte également des risques, principalement:

1. L’ATR est soudainement amplifié, ce qui peut provoquer un arrêt prématuré de la course.

2. Le marché de l’immobilier n’a pas été conçu pour filtrer efficacement le bruit du marché, ce qui l’a rendu vulnérable aux fausses percées.

3. Il n’est pas possible de juger efficacement des situations complexes en se basant uniquement sur les intersections de la même ligne.

4. Il n’y a pas de mécanisme de coupe-défaut et il n’y a pas de contrôle efficace des pertes.

5. Les paramètres de risque par défaut peuvent ne pas être adaptés à toutes les variétés et doivent être optimisés.

Pour atténuer ces risques, il est possible d’optimiser les choses de la manière suivante:

1. Il a ajouté un mécanisme de filtrage, combiné à d’autres indicateurs, pour filtrer les faux signaux.

2. Il a ajouté: “Nous devons renforcer nos stratégies d’arrêt des pertes et contrôler strictement les pertes individuelles”.

3. Optimisation des paramètres à l’aide de la méthode d’analyse par avancée.

4. Optimisation des combinaisons de paramètres pour les différentes variétés.

5. L’augmentation des algorithmes d’apprentissage automatique pour une prise de décision plus intelligente.

Direction d’optimisation

Selon l’analyse des risques, les principales orientations d’optimisation de la stratégie sont les suivantes:

1. Ajout de filtres: Il est possible d’ajouter des filtres d’autres indicateurs après l’entrée du signal, par exemple en combinant les indicateurs MACD, Brin et autres, pour éviter d’être induit en erreur par le bruit.

2. Ajout d’une ligne de stop: Ajout d’un paramètre de limite de perte basé sur l’ATR ou le stop mobile pour contrôler les pertes individuelles.

3. Optimisation des paramètres: Optimiser les paramètres tels que la longueur ATR, le nombre de fois ATR, etc. à l’aide de méthodes telles que l’apprentissage automatique.

4. Adaptation au risque: Adapter la gestion des positions et les paramètres de risque en fonction des caractéristiques des différents types de transactions.

5. Fusion des modèlesL’objectif est d’intégrer cette stratégie à d’autres modèles, tels que l’apprentissage automatique et les réseaux neuronaux, afin d’améliorer la précision de la prise de décision.

6. Une injection d’intervention extérieure: augmentation des nœuds d’intervention manuelle pour déterminer manuellement la position de l’arrêt de la perte au moment critique.

L’optimisation de plusieurs de ces axes peut améliorer considérablement la stabilité des gains de la stratégie.

Résumer

La stratégie de suivi des gains et des profits de la position dynamique est une stratégie de stop-loss très efficace et pratique. Son concept est clair et facile à comprendre. La stratégie présente des risques.