Stratégie de suivi de tendance basée sur le croisement de moyennes mobiles

Aperçu

Cette stratégie est une stratégie de suivi de tendance basée sur la croisée des courbes EMA pour générer des signaux de négociation. Utilisez la croisée des courbes rapides et lentes pour déterminer la variation de la tendance des prix, entrez dans le marché au début de la tendance et sortez du marché à la fin de la tendance, pour en tirer profit.

Principe de stratégie

La stratégie utilise deux lignes moyennes, l’EMA rapide et l’EMA lente. Le paramètre de l’EMA rapide est réglé sur 20, ce qui rend la réaction au changement de prix plus sensible. Le paramètre de l’EMA lente est réglé sur 50, ce qui rend la réaction au changement de prix plus stable.

Lorsque l’EMA rapide traverse l’EMA lente de bas en haut, cela indique que le prix commence à augmenter et appartient au signal de point d’achat; lorsque l’EMA rapide traverse l’EMA lente de haut en bas, cela indique que le prix commence à baisser et appartient au signal de point de vente.

Sur la base de ces deux signaux, nous pouvons prendre des décisions commerciales correspondantes: entrer en position forte lorsque le signal de vente apparaît, entrer en position basse lorsque le signal de vente apparaît; et le contraire lorsque le signal de vente apparaît.

Analyse des avantages

• L’utilisation d’un croisement des moyennes est un indicateur technique plus fiable pour déterminer les variations de tendance des prix.
• L’utilisation d’une synchronisation rapide et linéaire permet de filtrer efficacement certains bruits et de suivre les tendances
• La logique de la stratégie est simple, claire, facile à comprendre et à mettre en œuvre
• Les stratégies peuvent être optimisées en ajustant les paramètres de ligne moyenne

Analyse des risques

• La ligne moyenne est en retard et peut manquer les meilleurs moments de variation des prix.
• L’effet whipsaw peut entraîner des transactions trop fréquentes, des coûts de transaction accrus et des pertes de points de glissement
• Lors d’une sortie de marché, il est possible qu’il ne soit pas possible d’abandonner une position à temps si elle est causée par des raisons non techniques.

Comment optimiser:

• Optimiser les paramètres de la moyenne pour trouver le paramètre optimal
• Augmentation des conditions de filtrage pour éviter les dommages causés par le whipsaw
• Définir une stratégie de stop-loss pour maîtriser les pertes individuelles

Direction d’optimisation

Cette stratégie peut être optimisée dans les domaines suivants:

1. Optimiser les paramètres de la moyenne pour trouver la meilleure combinaison de paramètres. Vous pouvez trouver le paramètre le plus rentable en parcourant les différents paramètres et en testant les différentes combinaisons.

2. Ajouter d’autres indicateurs techniques comme conditions de filtrage pour éviter les mauvaises trades. Par exemple, des indicateurs tels que MACD, KDJ peuvent être ajoutés, et ne peuvent entrer en jeu que lorsque leur signal est identique à celui de la moyenne.

3. Augmenter les stratégies de stop loss, par exemple en définissant des stops fixes ou des stops de suivi, et en contrôlant les pertes individuelles.

4. On peut envisager de combiner ces stratégies avec d’autres stratégies, telles que la stratégie de suivi de tendance, qui consiste à suivre une tendance en cas de victoire par la multiplication; ou la stratégie de réversion moyenne, qui intervient en cas de réversion excessive.

Résumer

Cette stratégie est une stratégie de suivi de tendance très typique. Elle permet de détecter les variations de tendance des prix par des croisements rapides et lents de la ligne moyenne, capturant ainsi les tendances de manière simple et efficace. Il existe également des problèmes tels que les retards d’entrée, les pertes causées par la scie à fouet, etc. Ces problèmes ont des solutions correspondantes.