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La tendance des nuages Ichimoku suit la stratégie

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-02-27 16:41:02 Je suis désolé
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Résumé

La stratégie de suivi de tendance du Nuage Ichimoku est une stratégie d'analyse technique qui utilise les cinq lignes d'indicateur du Nuage Ichimoku pour déterminer la direction de la tendance du marché, les niveaux de support/résistance et le moment de l'entrée.

Principe

Les lignes d'indicateurs de base comprennent:

  1. Ligne de conversion: la moyenne de 9 jours du plus haut maximum et du plus bas minimum, reflétant une tendance à court terme.
  2. Ligne de base: la moyenne de 26 jours du plus haut plus haut et du plus bas plus bas, reflétant la tendance à moyen et à long terme.
  3. Leading Span A: La moyenne entre la conversion et les lignes de base, déplacée en avant de 26 jours, en jugeant le support et la résistance à moyen terme.
  4. Leading Span B: La moyenne de 52 jours du plus haut plus haut et du plus bas plus bas, avancé de 26 jours, en jugeant le support et la résistance à long terme.
  5. La durée de retard: le prix a reculé de 26 jours, reflétant la dynamique de la tendance.

Signal d'achat déclenché lorsque la ligne de conversion traverse au-dessus de la ligne de base. Signal de vente déclenché lorsque la ligne de conversion traverse au-dessous de la ligne de base.

Il juge la direction de la tendance en fonction de la relation entre la conversion et la ligne de base. Par exemple, lorsque la ligne de conversion dépasse la ligne de base vers le haut, elle signale une tendance haussière. Si la portée en retard est également supérieure au prix, une entrée longue est déclenchée.

Définir un stop loss ou un profit basé sur le Leading Span A ou la Base Line.

Analyse des avantages

Les avantages sont les suivants:

  1. Utilisez plusieurs indicateurs pour une plus grande précision.
  2. Le Leading Span anticipe les niveaux de support/résistance.
  3. Le décalage vérifie l'élan pour éviter de fausses fuites.
  4. La ligne de base comme indicateur à moyen/long terme réduit le bruit.

Risques et améliorations

Le risque principal est de faux signaux.

  1. Ajustez les périodes moyennes pour affiner la sensibilité.
  2. Ajoutez d'autres filtres comme MACD, Bollinger Bands.
  3. Moins de fréquence de négociation pour suivre la tendance à moyen et à long terme.

Conclusion

Ichimoku Cloud combine des indicateurs pour juger de la tendance du marché. Il prend en compte à la fois la dynamique à court terme et la tendance à moyen / long terme. La conversion et les lignes de base déterminent les signaux de trading.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title="Ichimoku Cloud - BitBell", shorttitle="Ichimoku Cloud - BitBell", overlay=true)
conversionPeriods = input.int(9, minval=1, title="Conversion Line Length")
basePeriods = input.int(26, minval=1, title="Base Line Length")
laggingSpan2Periods = input.int(52, minval=1, title="Leading Span B Length")
displacement = input.int(26, minval=1, title="Lagging Span")
donchian(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = math.avg(conversionLine, baseLine)
leadLine1bbbbb = math.avg(conversionLine, baseLine)[displacement - 1]
plot(leadLine1bbbbb)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
leadLine2bbbbbb = donchian(laggingSpan2Periods)[displacement - 1]
plot(leadLine2bbbbbb)

support = leadLine1bbbbb > leadLine2bbbbbb
Resistance = leadLine1bbbbb < leadLine2bbbbbb


TrailStop = input.string(title='Choose Trail Line', options=["ConversionLine", "BaseLine"], defval="ConversionLine")





var stopLong = 0.0
var stopShort = 0.0
var TagetLong = 0.0
var TargetShort = 0.0


if close > leadLine1bbbbb and close > leadLine2bbbbbb and conversionLine[1] <= baseLine[1] and conversionLine > baseLine and close > conversionLine and support
	strategy.entry("Long",strategy.long)
	stopLong := conversionLine
// if close < stopLong and strategy.position_size > 0 
// 	strategy.close("Long")
// 	stopLong := 0.0
if (close < conversionLine and strategy.position_size > 0) and (TrailStop == 'ConversionLine')
	strategy.close("Long")
	stopLong := 0.0
if (close < baseLine and strategy.position_size > 0) and (TrailStop == 'BaseLine')
	strategy.close("Long")
	stopLong := 0.0

if close < leadLine1bbbbb and close < leadLine2bbbbbb and conversionLine[1] >= baseLine[1] and conversionLine < baseLine and close < conversionLine and Resistance
	strategy.entry("Short",strategy.short)
	stopShort := conversionLine
// if close > stopShort and strategy.position_size < 0 
// 	strategy.close("Short")
// 	stopShort := 0.0
if (close > conversionLine and strategy.position_size < 0) and (TrailStop == 'ConversionLine')
	strategy.close("Short")
	stopShort := 0.0
if (close > baseLine and strategy.position_size < 0) and (TrailStop == 'BaseLine')
	strategy.close("Short")
	stopShort := 0.0
// if close >= 1.0006 * strategy.position_avg_price and strategy.position_size > 0 
// 	strategy.close("Long")
// 	stopLong := 0.0
plot(conversionLine, color=#2962FF, title="Conversion Line")
plot(baseLine, color=#B71C1C, title="Base Line")
plot(close, offset = -displacement + 1, color=#43A047, title="Lagging Span")
p1 = plot(leadLine1, offset = displacement - 1, color=#A5D6A7,
	 title="Leading Span A")
p2 = plot(leadLine2, offset = displacement - 1, color=#EF9A9A,
	 title="Leading Span B")
plot(leadLine1 > leadLine2 ? leadLine1 : leadLine2, offset = displacement - 1, title = "Kumo Cloud Upper Line", display = display.none) 
plot(leadLine1 < leadLine2 ? leadLine1 : leadLine2, offset = displacement - 1, title = "Kumo Cloud Lower Line", display = display.none) 
fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? color.rgb(67, 160, 71, 90) : color.rgb(244, 67, 54, 90))
Plus de

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