Stratégie de tendance basée sur le croisement des moyennes mobiles

Aperçu

Une stratégie de suivi de la tendance basée sur les signaux de croisement des moyennes mobiles. Cette stratégie utilise des moyennes mobiles rapides et des moyennes mobiles lentes dorées pour juger de la tendance du marché, en établissant des positions au début de la tendance et en plaçant des positions au moment de la fin de la tendance.

Principe de stratégie

La stratégie utilise la ligne de décalage de l’indicateur MACD et la fourche dorée de la ligne de signal pour déterminer le début et la fin d’une tendance. Plus précisément, elle utilise une EMA rapide de 12 cycles et une EMA lente de 26 cycles pour construire la ligne de décalage MACD. Lorsqu’une ligne de décalage traverse la ligne de signal, un signal d’achat est généré, indiquant le début d’une tendance haussière.

Lors de l’entrée, la stratégie ne prend que 15 minutes pour ouvrir une position supplémentaire lorsque la ligne K génère un signal d’achat, en profitant de la phase de début de la tendance pour entrer sur le marché. Sur la position d’arrêt de perte, elle indique un renversement de tendance lorsque la fourche morte qui traverse la ligne de signal apparaît en dessous de la ligne de différence de 4 heures de la ligne K MACD, ce qui équivaut à un arrêt de position complet.

Analyse des avantages

Le plus grand avantage de cette stratégie réside dans la possibilité de saisir les opportunités de début de tendance à temps, mais aussi d’arrêter les pertes à temps avec des signaux de forcage mort, ce qui permet d’obtenir un bon rapport risque / rendement. Les avantages spécifiques sont les suivants:

1. Les tendances sont plus fiables avec l’indicateur MACD et le taux de victoire est plus élevé.
2. La combinaison de 15 minutes et plus de 4 heures de temps permet d’assurer la fréquence des opérations et de maîtriser les risques
3. Les pertes en temps opportun permettent de contrôler efficacement les retraits maximaux des comptes

Analyse des risques

Cette stratégie comporte également des risques, principalement liés aux aspects suivants:

1. Les indicateurs MACD peuvent produire de faux signaux, entraînant des entrées ou des arrêts inutiles
2. Les paramètres de stop loss peuvent être trop génériques pour tenir pleinement compte des circonstances particulières de la fluctuation du marché
3. Une mauvaise sélection de paramètres peut affecter les résultats de la stratégie

Afin de réduire ces risques, il est possible d’optimiser les choses de la manière suivante:

1. Combiné à d’autres indicateurs de filtrage de faux signaux
2. Dynamique des points d’arrêt
3. Optimiser les paramètres

Direction d’optimisation

La stratégie peut être optimisée dans les domaines suivants:

1. Considérez la possibilité de filtrer les signaux de fausseté en les combinant avec d’autres indicateurs tels que le RSI, le Brin et d’autres pour améliorer la précision de la stratégie.
2. Tester plus de combinaisons de paramètres de cycle rapide et lent pour trouver le paramètre optimal
3. Les meilleurs paramètres sont formés avec une méthode d’apprentissage automatique
4. Optimisation des paramètres de point d’arrêt, en tenant compte de l’arrêt ou de l’arrêt partiel de suivi dynamique
5. Étendre à plus de périodes de temps, faire des combinaisons de plusieurs périodes

Résumer

La stratégie de croisement de la moyenne est une stratégie de suivi de la tendance simple et pratique. Elle détermine le début et la fin de la tendance par la croisement rapide et lent de la moyenne du MACD, et utilise la combinaison de la courte et de la longue ligne pour tirer profit de la tendance. L’avantage de cette stratégie réside dans l’entrée en temps opportun, l’arrêt efficace des pertes et l’équilibre entre les risques et les gains.