Stratégie de suivi basée sur les bandes de Bollinger

Aperçu

La stratégie de suivi de la ceinture de Brin est une stratégie de négociation quantitative basée sur la ceinture de Brin. Elle permet de suivre le marché en calculant le déclin de la ceinture de Brin d’une action et en définissant des conditions d’achat et de vente.

Principe de stratégie

La courbe de Brin est composée de trois lignes: la courbe de Brin est la moyenne mobile du prix de clôture de n jours; la courbe de Brin est la différence standard de prix de clôture de n jours de la courbe de Brin + k fois; la courbe de Brin est la différence standard de prix de clôture de n jours de la courbe de Brin - k fois. La valeur de k est généralement réglée sur 2.

Plus précisément, la stratégie commence par calculer la moyenne mobile du prix de clôture à 20 jours comme moyenne, puis le double de l’écart standard du prix de clôture à 20 jours comme bande passante, la bande passante + bande passante étant la bande passante supérieure, la bande passante - bande passante étant la bande passante inférieure. Ensuite, les conditions d’achat sont définies pour que le prix de clôture soit inférieur à la bande passante inférieure et les conditions de vente pour que le prix de clôture soit supérieur à la bande passante supérieure.

Analyse des avantages

Cette stratégie présente les avantages suivants:

1. Les principes sont simples, faciles à comprendre et à mettre en œuvre.
2. Il permet de suivre les tendances du marché et d’émettre automatiquement des signaux d’achat et de vente.
3. Le risque de retrait est relativement faible, avec une certaine fonction de suivi et d’arrêt des pertes.
4. Il est possible de faire une fausse percée pour éviter les erreurs de manœuvres lors de la secousse.
5. Il est possible de s’adapter à différentes actions et conditions de marché en ajustant des paramètres tels que le cycle, le multiple de la différence standard, etc.

Analyse des risques

Cette stratégie comporte aussi des risques:

1. Les bandes de Brin ne sont pas des indicateurs parfaits de points d’achat et de vente, et les signaux d’achat et de vente peuvent être retardés.
2. Il est impossible de prévoir les extrêmes, et les événements de type “swan noir” - comme ceux qui se produisent dans le contexte d’une crise financière - ne sont pas aussi efficaces.
3. Les cours des actions pourraient éventuellement marcher sur le côté de la ceinture de Brin pendant une longue période, ce qui entraînerait un manque de signaux.
4. Les paramètres doivent être optimisés pour des paramètres tels que la longueur de cycle, qui peuvent être trop sensibles ou lents.

La solution est la suivante:

1. La combinaison d’autres indicateurs confirme le moment de la vente
2. Réglez le stop-loss pour contrôler la perte maximale
3. Optimisation des paramètres, amélioration de leur adaptabilité
4. Une approche combinée pour éviter les dépendances individuelles

Direction d’optimisation

Les principaux axes d’optimisation de la stratégie sont les suivants:

1. Optimisation des paramètres de la bande de Bryn, tels que les différentes longueurs de cycle, les paramètres de la différence standard, les paramètres de l’optimum de fitting.
2. En combinant ces indicateurs avec d’autres indicateurs générateurs de filtres, tels que KDJ, MACD, et ainsi de suite, on évite le problème du retard de la bande de Brin.
3. Les paramètres optimaux sont définis dans le guide de l’algorithme d’apprentissage automatique appliqué.
4. L’utilisation de l’apprentissage en profondeur pour prédire la probabilité que le cours d’une action se déplace vers le haut ou vers le bas.
5. Utilisez des stratégies composites, mettez en place des stratégies de négociation alternatives, et évitez de trop dépendre d’une seule stratégie.

Résumer

La stratégie de suivi de la ceinture de Brin est une stratégie de négociation quantitative simple et pratique. Elle permet de suivre automatiquement les tendances des cours des actions et de fournir des signaux d’achat et de vente. Les avantages sont la facilité de mise en œuvre, le faible risque et la capacité de filtrer les fausses percées.