Basé sur une stratégie composite révolutionnaire
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie consiste à calculer le prix le plus élevé et le prix le plus bas de la ligne N-K la plus récente, en combinaison avec l’indicateur de la moyenne mobile, et à définir des conditions de double rupture pour réaliser une stratégie de négociation bas-achat-haute-vente.
Principe de stratégie
Cette stratégie est basée sur les principes suivants:
- Calculer le prix minimum des 7 lignes K les plus récentes, minLow, pour déterminer les conditions de rupture
- Calculer le maxHigh des 7 lignes K les plus récentes pour déterminer les conditions de rupture
- Calculer une moyenne mobile simple (mma) de 200 longueurs, combinée à l’indicateur mma pour déterminer la direction de la tendance
- Conditions d’achat: Le cours de clôture a atteint le minLow et est supérieur à la mma
- Conditions de vente: le prix de clôture est supérieur ou égal à maxHigh
En calculant les extrêmes de la plus récente ligne de N à la racine de K, il est possible de déterminer si le marché est en survente ou en survente. En combinant les moyennes mobiles, il est possible de déterminer la direction de la tendance, de définir des conditions doubles et de réaliser une stratégie de négociation de rupture avec des prix bas et des prix élevés.
Analyse des avantages
Cette stratégie présente les avantages suivants:
- La mise en place de conditions doubles rend les signaux de négociation stratégiques plus fiables
- L’utilisation de la ligne K pour juger si une transaction est survendue ou achetée permet de saisir les opportunités de reprise
- Les moyennes mobiles sont utilisées pour déterminer la direction de la tendance et éviter les opérations de revers.
- Le concept de vente à bas prix correspond à celui de la plupart des traders.
- La logique de la stratégie est simple, claire, facile à comprendre et à mettre en œuvre
La double confirmation des conditions permet une meilleure qualité des signaux stratégiques et une plus grande marge d’optimisation des paramètres pour les différents environnements de marché.
Analyse des risques
Cette stratégie comporte aussi des risques:
- Les doubles conditions limitent la fréquence des signaux et peuvent faire rater certaines opportunités de négociation
- Les cycles de calcul des extrêmes de la ligne K sont mal réglés et peuvent ne pas être suffisamment précis pour déterminer les surventes et les surachats
- Les paramètres des moyennes mobiles sont mal réglés et peuvent induire en erreur la direction de la tendance
- Optimiser plusieurs paramètres en même temps, plus difficile
Ces risques peuvent être atténués par l’ajustement des cycles de calcul, l’optimisation des combinaisons de paramètres, etc. De plus, l’optimisation peut être envisagée en combinaison avec d’autres indicateurs.
Direction d’optimisation
Cette stratégie peut être optimisée principalement dans les directions suivantes:
- Optimiser les cycles de calcul des extrêmes de la ligne K pour trouver les paramètres cycliques les plus appropriés pour juger de la sur-achat et de la survente
- Tester l’efficacité des moyennes mobiles de différentes longueurs
- Ajout d’autres combinaisons d’indicateurs, tels que le canal BOLL, l’indicateur KD, etc.
- Augmentation des stratégies de stop loss et maîtrise des stops simples
- Optimisation des conditions d’entrée et de sortie, amélioration de la qualité du signal
L’optimisation des paramètres, l’optimisation des indicateurs et l’optimisation des ventilateurs peuvent considérablement améliorer le facteur de profit stratégique.
Résumer
Cette stratégie est une stratégie de rupture très pratique. Le calcul de la ligne K pour déterminer l’état de survente, la direction de la tendance, la mise en place de doubles conditions pour filtrer les signaux d’erreur, la réalisation d’une stratégie de haute qualité. L’optimisation du cycle de calcul et l’ajout d’autres indicateurs peuvent améliorer encore l’efficacité de la stratégie.
/*backtest
start: 2023-02-22 00:00:00
end: 2024-02-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Larry Connors por RON", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
value1 = input(7, title="Quantity of day low")
value2 = input(7, title="Quantity of day high")
entry = lowest(close[1], value1)
exit = highest(close[1], value2)
lengthMMA = input(200, title="Length of SMA", minval=1)
mma = sma(close, lengthMMA)
// Calcular el mínimo de los precios bajos de las últimas 'value1' velas
minLow = lowest(low, value1)
// Calcular el máximo de los precios altos de las últimas 'value2' velas
maxHigh = highest(high, value2)
// Test Period
testStartYear = input(2009, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(2, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear, testStartMonth, testStartDay, 0, 0)
testStopYear = input(2020, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(30, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear, testStopMonth, testStopDay, 0, 0)
testPeriod() => true
if testPeriod()
// Condiciones de entrada
conditionMet = (close > mma) and (close < entry) and (low == minLow)
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=conditionMet)
if conditionMet
label.new(bar_index, entry, text="↑", style=label.style_arrowup, color=color.green, size=size.small, yloc=yloc.belowbar)
// Condiciones de salida
conditionExit = close > exit or close > maxHigh
strategy.close("Buy", when=conditionExit)