Stratégie d'achat/vente/inversion de vague sur une période de 5 minutes
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie est basée sur une stratégie de test de la conception de paires de négociation de 5 minutes ETHUSDT. Lorsque le prix est en baisse de plus de 5 dollars, faire plus; Lorsque le prix est en baisse, mettre deux stop-loss inverses à des niveaux de prix de 1% et 2%, tout en construisant une limite de prise de plus de suivi à un autre niveau de prix. L’opération après la prise de plus est similaire à la mise en place de deux stop-loss inverses à 0,99% et 1,02% et la construction d’une limite de prise de plus de suivi.
Principe de stratégie
La logique centrale de cette stratégie est de déterminer si une nouvelle direction de tendance peut être formée lorsque le prix rebondit ou se retourne dans une certaine tranche. Lorsque le prix baisse au-delà de 5 dollars, le prix peut être inversé en hausse et en hausse pour former des polygones; lorsque cela est fait, construire deux petits ordres de reprise de cours à des niveaux de prix de 1% et 2%, à la fois pour l’arrêt et la perte, pour déterminer si une nouvelle direction de tête est formée.
Ainsi, en créant plusieurs tickets de revers, il est possible de mieux juger de l’évolution des prix et des arrêts que d’un arrêt complet. Les tickets de revers ont également la fonction de suivre les arrêts et d’arrêter ou de profiter automatiquement en fonction des fluctuations des prix.
Analyse des avantages
Le plus grand avantage de cette stratégie est d’identifier les nouvelles tendances potentielles formées par les bandes aériennes de prix et de saisir les opportunités dans les grandes fluctuations grâce à plusieurs petites inversions avec la fonction de gestion de fonds, d’arrêt et de jugement des nouvelles tendances. En outre, la création de listes de stop-loss pour suivre simultanément plusieurs niveaux de prix permet de stopper et de tirer profit de manière plus flexible et efficace.
Analyse des risques
Comme cette stratégie repose sur une courte période de temps, il peut y avoir un risque de faux signaux. De plus, la configuration de plusieurs ordres peut augmenter la pression sur les ordres du système de négociation, ce qui peut entraîner des problèmes tels que des glissements.
Direction d’optimisation
Cette stratégie peut être optimisée en ajustant les paramètres qui déterminent le signal de pluriel, tels que l’amplitude de saut, l’amplitude de retournement, l’optimisation du nombre de paramètres de stop loss et de revers, la définition du niveau de prix, la mise en œuvre du suivi dynamique, etc. En outre, il peut être envisagé d’introduire plus de facteurs pour déterminer les changements potentiels dans la direction de pluriel, tels que le volume des transactions, les indicateurs techniques tels que les moyennes mobiles, etc.
Résumer
Cette stratégie permet de juger de nouvelles tendances en utilisant des sauts et des retournements de prix et d’établir des listes de suivi inversées. Elle a l’avantage d’identifier de nouvelles tendances, d’être flexible pour arrêter les pertes et de générer des bénéfices dynamiques. Le principal risque est le faux signal et les pertes supplémentaires causées par les transactions à haute fréquence.
/*backtest
start: 2023-02-22 00:00:00
end: 2024-02-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("pokupka perevorot 5min tf", overlay=true)
// Activation block (executed only once)
if (close - open) < -5
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Checking chart state block (executed continuously)
if strategy.position_size > 0
// If long position is open
strategy.entry("Short1", strategy.short, qty=2, limit=close * 1.01)
strategy.entry("Short2", strategy.short, qty=2, limit=close * 1.01)
strategy.entry("LongLimit", strategy.long, qty=1, limit=close * 0.98)
// Execution block (executed continuously)
if close * 1.01 <= strategy.position_avg_price
// If price has increased by 1%, indicating a short position
strategy.close("Long")
if close * 0.98 >= strategy.position_avg_price
// If price has decreased by 2%, indicating two long positions
strategy.close("Short1")
strategy.close("Short2")
// Checking chart state block (executed continuously)
if strategy.position_size < 0
// If short position is open
strategy.entry("Long1", strategy.long, qty=2, limit=close * 0.99)
strategy.entry("Long2", strategy.long, qty=2, limit=close * 0.99)
strategy.entry("ShortLimit", strategy.short, qty=1, limit=close * 1.02)
// Execution block (executed continuously)
if close * 0.99 >= strategy.position_avg_price
// If price has decreased by 1%, indicating a long position
strategy.close("Short")
if close * 1.02 <= strategy.position_avg_price
// If price has increased by 2%, indicating two short positions
strategy.close("Long1")
strategy.close("Long2")