Stratégie de cassure à double confirmation

Aperçu

La stratégie de double confirmation de rupture est une stratégie de négociation qui combine la stratégie de rupture et la stratégie de la ligne moyenne. Cette stratégie utilise le prix le plus élevé et le prix le plus bas de la veille comme point de référence, puis s’accompagne d’un signal de fourche dorée sur la ligne moyenne rapide et lente pour effectuer des opérations d’achat et de vente.

Principe de stratégie

La logique de base de la stratégie de double confirmation est la suivante:

1. Si le prix dépasse le prix le plus élevé ou le prix le plus bas de la journée précédente, il est considéré comme un signal de hausse. Si le prix dépasse le prix le plus bas de la journée précédente, il est considéré comme un signal de baisse.

2. Lorsqu’une rupture se produit, vérifiez si la ligne rapide (ligne 10) a franchi la ligne lente (ligne 30) vers le haut. Si c’est le cas, effectuez une opération d’achat; si la ligne rapide franchit la ligne lente vers le bas, vendez.

3. Le ratio de stop loss est fixé pour calculer le prix d’arrêt et le prix d’arrêt. Par exemple, un stop loss de 1 à 4 pour une stratégie est 4 fois plus grand que le stop loss.

4. Après l’ouverture de la position, si le prix a déclenché la ligne de stop-loss, la perte est arrêtée; si le but de stop-loss est atteint, le stop-loss est retiré.

On peut voir que la stratégie de double confirmation de la rupture utilise à la fois la rupture de l’indicateur de jugement de tendance (la ligne moyenne) et la rupture des cours importants (les hauts et les bas de la veille) pour confirmer les signaux de négociation. Elle appartient à un système de rupture plus stable et plus fiable.

Analyse des avantages

La stratégie de double confirmation a les avantages suivants:

1. La probabilité d’une fausse rupture peut être réduite en réduisant la probabilité d’une fausse rupture, ce qui améliore la précision de l’entrée.

2. Les jugements auxiliaires de la ligne moyenne sont superposés sur ceux-ci pour éviter de fréquenter les positions dans des situations de choc.

3. Les fonds gérés avec des stop-loss fixes permettent de maintenir les risques et les rendements dans des limites acceptables.

4. Les règles de stratégie sont simples, claires, faciles à comprendre et à mettre en œuvre, adaptées aux transactions quantitatives.

Analyse des risques

La stratégie de double confirmation présente également les risques suivants:

1. Pour éviter ce risque, il est possible de confirmer la ligne K2 après la percée et de revenir sur le terrain.

2. En cas de choc, le point de rupture peut être facilement déclenché. Il est possible d’alléger la marge de rupture ou d’augmenter le nombre de transactions pour diversifier le risque.

3. Le taux de stop loss fixe ne s’applique pas à toutes les variétés et à toutes les situations. Il est nécessaire d’ajuster les paramètres en fonction des différents marchés.

4. Une mauvaise configuration des paramètres de la ligne moyenne peut également vous faire manquer de bonnes opportunités ou ajouter des transactions inutiles. Les paramètres doivent être régulièrement vérifiés et optimisés.

Direction d’optimisation

Les stratégies d’intervention de double confirmation peuvent être optimisées dans les directions suivantes:

1. Augmenter le nombre de lignes K confirmées, par exemple en observant si le prix de clôture de 1 à 2 lignes K après la rupture a également franchi le niveau de prix important.

2. Optimisation de la rétroaction en utilisant différentes combinaisons de paramètres pour différentes variétés et environnements de marché, tels que le cycle moyen rapide et lent, le taux d’arrêt et de perte.

3. Il est utilisé en conjonction avec d’autres indicateurs auxiliaires, tels que l’augmentation du volume de transactions pour confirmer les signaux d’entrée.

4. Augmentation de la probabilité que les modèles d’apprentissage automatique prédisent les tendances des marchés et des paramètres de stratégie d’ajustement des signaux de probabilité.

Résumer

La stratégie de double confirmation de rupture utilise des signaux de rupture et des indicateurs de jugement homogènes à des niveaux de prix importants pour améliorer efficacement la qualité des signaux de négociation. En même temps, l’utilisation d’un stop loss fixe pour gérer le risque de capital permet un fonctionnement stable.

Bien qu’il y ait des risques associés à cette stratégie, il est possible de maîtriser les risques et d’améliorer le rendement de la stratégie par un suivi et une optimisation continus. C’est une stratégie quantitative qui mérite d’être étudiée et appliquée en profondeur.