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Tendance croisée moyenne mobile suivant la stratégie

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-03-01 10:59:03 Je vous en prie.
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Résumé

Cette stratégie génère des signaux de trading en calculant des moyennes mobiles de différentes périodes et en utilisant leur croisement comme signaux d'achat et de vente pour suivre la tendance.

Principe de stratégie

  1. Calculer les moyennes mobiles à 200 et 100 périodes
  2. Lorsque l'AM à 100 périodes dépasse l'AM à 200 périodes, passez à long terme
  3. Lorsque le MA de 100 périodes dépasse le MA de 200 périodes, la position longue est fermée
  4. Lorsque l'AM à 100 périodes dépasse l'AM à 200 périodes, passer à la vente à découvert
  5. Lorsque le MA de 100 périodes dépasse le MA de 200 périodes, position courte fermée

La logique derrière les signaux de trading est que la MA de courte durée peut répondre plus rapidement aux changements de prix et refléter la dernière tendance, tandis que la MA de longue durée peut mieux représenter la tendance globale et filtrer le bruit.

Analyse des avantages

  1. L'idée stratégique est simple et claire, facile à comprendre et à mettre en œuvre
  2. La capture des points de basculement de la tendance à travers la combinaison de MA à long et à court terme fonctionne bien
  3. Pas besoin de prédire la direction spécifique des prix, il suffit de suivre les renversements de tendance, un taux d'erreur inférieur
  4. Peut optimiser les périodes d'AM pour s'adapter aux différents environnements du marché

Risques et solutions

  1. Il y a trop de faux signaux lorsque la tendance fluctue fortement.
  2. La solution consiste à ajouter des indicateurs de confirmation comme le volume.
  3. Une éventuelle fréquence trop élevée des transactions, augmentation des coûts.

Directions d'optimisation

  1. Optimiser les combinaisons de périodes d'AM pour adapter davantage de marchés
  2. Ajoutez des filtres comme le volume et le MACD pour éviter de faux signaux
  3. Ajouter le stop loss et le take profit pour contrôler le risque de transaction unique
  4. Optimisation de la combinaison de paramètres pour trouver le meilleur

Résumé

Cette stratégie capte les changements de tendance par des croisements simples de MA. Elle appartient aux stratégies typiques de suivi de tendance. Les avantages sont simples, faciles à utiliser et adaptables par ajustement des paramètres. Les inconvénients sont une réaction lente et de faux signaux. Dans l'ensemble, elle a une logique claire et constitue un bon point de départ pour le trading d'algo.

/*backtest
start: 2023-02-23 00:00:00
end: 2024-02-29 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("MA Crossover Strategy", overlay=true)

// Функция для получения скользящего среднего на заданном таймфрейме
getMA(source, length, timeframe) =>
    request.security(syminfo.tickerid, timeframe, ta.sma(source, length))

// Вычисляем 200-периодное и 100-периодное скользящее среднее для текущего таймфрейма
ma200 = getMA(close, 200, "240")
ma100 = getMA(close, 100, "240")

// Открываем позицию Long, если 100-периодное скользящее среднее пересекает 200-периодное сверху вниз
if (ta.crossover(ma100, ma200))
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Закрываем позицию Long, если 100-периодное скользящее среднее пересекает 200-периодное сверху вниз
if (ta.crossunder(ma100, ma200))
    strategy.close("Long")

// Открываем позицию Short, если 100-периодное скользящее среднее пересекает 200-периодное сверху вниз
if (ta.crossunder(ma100, ma200))
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Закрываем позицию Short, если 100-периодное скользящее среднее пересекает 200-периодное снизу вверх
if (ta.crossover(ma100, ma200))
    strategy.close("Short")

// Рисуем линии скользящих средних на графике
plot(ma200, color=color.blue, linewidth=2, title="200 MA")
plot(ma100, color=color.red, linewidth=2, title="100 MA")
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