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Stratégie de négociation rapide en cas de renversement du RSI

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-03-01 11:55:56 Je suis désolé
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Résumé

La stratégie de trading d'inversion rapide du RSI génère des signaux de trading en combinant l'indicateur Fast RSI, le filtre du corps du chandelier, le filtre de prix min/max et le filtre SMA pour déterminer les points d'inversion de tendance pour le trading d'inversion à faible risque.

La logique de la stratégie

La stratégie repose principalement sur les indicateurs suivants:

  1. Indicateur RSI rapide: Calcule le RSI en utilisant la fonction RMA pour le rendre plus sensible afin de capter plus rapidement les signaux de surachat/survente.

  2. Filtre du corps du chandelier: exige que la taille du corps du chandelier dépasse 1/5 de la moyenne du corps de l'EMA pour filtrer les situations de faible volatilité.

  3. Filtre de prix minimum/maximum: Juge si le prix atteint un nouveau sommet ou un nouveau plus bas pour confirmer l'inversion de tendance.

  4. Filtre SMA: nécessite que le prix dépasse la ligne SMA pour une confirmation supplémentaire.

Les signaux de trading sont générés lorsque plusieurs conditions ci-dessus sont déclenchées simultanément.

Entrée longue: RSI rapide en dessous du niveau de survente ET Corps de bougie > 1/5 du corps de l'EMA ET Brèche de prix minimale ET Croisée de prix au-dessus de la SMA

Entrée courte: RSI rapide au-dessus du niveau de surachat ET Corps de bougie > 1/5 du corps de l'EMA ET Brèche maximale des prix ET Croisée des prix en dessous de la SMA

Sortie: RSI rapide retour à la plage normale

Les avantages

La stratégie présente les avantages suivants:

  1. Capture de la volatilité résultant des revers à court terme
  2. L'indicateur RSI rapide est sensible.
  3. Plusieurs filtres réduisent les faux signaux
  4. Risque maîtrisable, faible recours

Risques et optimisation

La stratégie comporte également certains risques:

  1. Risque d'échec du renversement
  2. Espace d'optimisation limité

Peut optimiser davantage par:

  1. Ajouter un filtre de volume de négociation
  2. Mettre en œuvre le stop loss
  3. Optimiser la combinaison de paramètres

Conclusion

Dans l'ensemble, il s'agit d'une stratégie de trading à faible risque à court terme. Elle identifie les signaux de trading avec Fast RSI et utilise plusieurs filtres pour réduire les faux signaux, ce qui permet d'obtenir un trading à inversion de risque contrôlable.

/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-26 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2018

//@version=3
strategy(title = "Noro's Fast RSI Strategy v1.4", shorttitle = "Fast RSI str 1.4", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 5)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
usersi = input(true, defval = true, title = "Use Fast RSI Strategy")
usemm = input(true, defval = true, title = "Use Min/Max Strategy")
usesma = input(true, defval = true, title = "Use SMA Filter")
smaperiod = input(20, defval = 20, minval = 2, maxval = 1000, title = "SMA Filter Period")
rsiperiod = input(7, defval = 7, minval = 2, maxval = 50, title = "RSI Period")
limit = input(30, defval = 30, minval = 1, maxval = 100, title = "RSI limit")
rsisrc = input(close, defval = close, title = "RSI Price")
rsibars = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 20, title = "RSI Bars")
mmbars = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 5, title = "Min/Max Bars")
showsma = input(false, defval = false, title = "Show SMA Filter")
showarr = input(false, defval = false, title = "Show Arrows")
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//Fast RSI
fastup = rma(max(change(rsisrc), 0), rsiperiod)
fastdown = rma(-min(change(rsisrc), 0), rsiperiod)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))

//Limits
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
uplimit = 100 - limit
dnlimit = limit

//RSI Bars
upsignal = fastrsi > uplimit ? 1 : 0
dnsignal = fastrsi < dnlimit ? 1 : 0
uprsi = sma(upsignal, rsibars) == 1
dnrsi = sma(dnsignal, rsibars) == 1

//Body
body = abs(close - open)
emabody = ema(body, 30)

//MinMax Bars
min = min(close, open)
max = max(close, open)
minsignal = min < min[1] and bar == -1 and bar[1] == -1 ? 1 : 0
maxsignal = max > max[1] and bar == 1 and bar[1] == 1 ? 1 : 0
mins = sma(minsignal, mmbars) == 1
maxs = sma(maxsignal, mmbars) == 1

//SMA Filter
sma = sma(close, smaperiod)
colorsma = showsma ? blue : na
plot(sma, color = colorsma, linewidth = 3)

//Signals
up1 = bar == -1 and (strategy.position_size == 0 or close < strategy.position_avg_price) and dnrsi and body > emabody / 5 and usersi
dn1 = bar == 1 and (strategy.position_size == 0 or close > strategy.position_avg_price) and uprsi and body > emabody / 5 and usersi
up2 = mins and (close > sma or usesma == false) and usemm
dn2 = maxs and (close < sma or usesma == false) and usemm 
exit = ((strategy.position_size > 0 and fastrsi > dnlimit and bar == 1) or (strategy.position_size < 0 and fastrsi < uplimit and bar == -1)) and body > emabody / 2

//Arrows
col = exit ? black : up1 or dn1 ? blue : up2 or dn2 ? red : na
needup = up1 or up2
needdn = dn1 or dn2
needexitup = exit and strategy.position_size < 0
needexitdn = exit and strategy.position_size > 0
plotarrow(showarr and needup ? 1 : na, colorup = blue, colordown = blue, transp = 0)
plotarrow(showarr and needdn ? -1 : na, colorup = blue, colordown = blue, transp = 0)
plotarrow(showarr and needexitup ? 1 : na, colorup = black, colordown = black, transp = 0)
plotarrow(showarr and needexitdn ? -1 : na, colorup = black, colordown = black, transp = 0)

//Trading
if up1 or up2
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na)

if dn1 or dn2
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na)
    
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00) or exit
    strategy.close_all()
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