Stratégie de suivi de tendance par moyenne mobile

Aperçu

Cette stratégie permet de réaliser un système de trading automatique qui peut être rentable dans des conditions de tendance en combinant l’utilisation d’indices comme les moyennes mobiles (EMA), les moyennes mobiles simples (SMA) et les indices relativement faibles (RSI). Lorsqu’une moyenne mobile rapide traverse la moyenne mobile lente par le bas, elle constitue un signal d’achat; lorsqu’une moyenne mobile rapide traverse la moyenne mobile lente par le haut, elle constitue un signal de vente.

Principe de stratégie

1. EMA ((50): moyenne mobile indicielle sur 50 cycles, représentant un indicateur de tendance à court terme
2. SMA ((100)): moyenne mobile simple à 100 cycles, représentant un indicateur de tendance à moyen et long terme.
3. Le RSI ((14): indice de la relative faiblesse du cycle 14 pour déterminer si le cours est sur-acheté ou sur-vendu

Lorsque l’indicateur de tendance à court terme EMA ((50)) traverse l’indicateur de tendance à moyen et long terme SMA ((100), un signal d’achat est généré, indiquant que la tendance à court terme s’est renforcée et que l’achat peut être suivi.

Lorsque l’EMA<50> traverse la SMA<100>, un signal de vente est généré, indiquant que la force est épuisée dans un court laps de temps et qu’il convient de suivre la vente<100>.

Si le RSI est supérieur à 70 (zone d’excédent), un signal d’arrêt est généré. Si le RSI est inférieur à 30 (zone d’excédent), un signal d’arrêt est généré.

Analyse des avantages

Il s’agit d’une stratégie très classique de suivi des tendances en utilisant des moyennes mobiles. Cette stratégie combine le suivi des tendances et le jugement sur les sur-achats et les sur-ventes. Elle permet de saisir les principales tendances du marché tout en évitant de suivre les achats élevés et les courts-circuits. Cette stratégie fonctionne mieux dans certains marchés avec une rotation de style évidente.

Analyse des risques

Le plus gros problème de la stratégie des moyennes mobiles est qu’elle ne résout pas le problème fondamental de l’écart entre les prix et la valeur des jetons. Lorsque la hausse du marché est sur le point de se terminer, les prix sont souvent largement au-delà de la plage d’évaluation de la valeur fondamentale raisonnable.

En outre, la stratégie de jugement de la zone de survente de survente est plus simple, avec un seul indicateur RSI. Cela peut facilement conduire à un jugement erroné. Par exemple, si la situation se brise dans un court laps de temps, l’indicateur RSI montre une survente, mais en fait, après le marché est toujours motivé à continuer à monter. Si un signal d’arrêt est émis à ce moment-là, il est possible de manquer l’occasion.

Direction d’optimisation

1. Pour éviter les erreurs de jugement, il est recommandé d’ajouter plus d’indicateurs pour juger de l’excédent d’achat et de la survente.
2. Ajouter plus d’indicateurs de tendance à moyen et long terme, tels que le MACD, etc.
3. Les paramètres sont réglés différemment selon les conditions du marché. Par exemple, lorsque la tendance est plus évidente, le cycle SMA peut être augmenté de manière appropriée.
4. Il est envisageable de conserver une position centrale, mais seulement dans les zones de survente et de survente.

Résumer

Dans l’ensemble, la stratégie des moyennes mobiles simples est une stratégie de quantification très pratique. Elle est stable, simple, facile à comprendre et à optimiser. C’est l’une des meilleures options pour entrer dans la quantification.