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Stratégie longue basée sur RSI avec arrêt de traîneau pour le trading quantitatif

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-03-08 15:06:58 La date est fixée par le Conseil.
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Résumé

Cet article présente une stratégie de trading quantitative pour faire du long basée sur l'indice de force relative (RSI) et le trailing stop. La stratégie utilise l'indicateur RSI pour déterminer les conditions de marché de surachat et de survente, en entrant dans des positions longues lorsque le marché est survendu et en fermant des positions lorsqu'il est suracheté.

Principes de stratégie

Le noyau de cette stratégie est l'indice de force relative (RSI). L'indice de force relative (RSI) est un oscillateur d'élan utilisé pour mesurer l'ampleur des changements de prix sur une période de temps.

RS = Average gain over N days / Average loss over N days
RSI = 100 - 100 / (1 + RS)

où N est la période de temps pour le calcul de l'ISR, généralement fixée à 14.

La logique stratégique est la suivante:

  1. Calculer le RSI de la période N.
  2. Lorsque le RSI dépasse le niveau de survente (par exemple, 30) depuis le bas, entrez dans une position longue.
  3. Lorsque le RSI franchit le niveau de surachat (par exemple, 70) depuis le haut, fermez la position longue.
  4. Lors de l'entrée, calculer le prix d'arrêt des pertes sur la base du prix actuel et du pourcentage fixé.
  5. Si le prix atteint le prix d'arrêt des pertes, fermez la position longue pour contrôler les pertes.

La stratégie tente d'entrer dans des positions au début d'une transition du marché de baissier à haussier, et de sortir à la fin d'un marché haussier, afin de capturer la tendance haussière principale.

Analyse des avantages

  1. Simplicité: la stratégie utilise un seul indicateur technique, le RSI, avec une logique claire, ce qui le rend approprié pour les débutants à apprendre et utiliser.
  2. Suivi de tendance: La stratégie entre dans la zone de survente et sort de la zone de surachat, en adhérant au principe de "acheter bas, vendre haut" de l'investissement tendance, capturant efficacement les tendances haussières du marché haussier.
  3. Contrôle des risques: le trailing stop basé sur le pourcentage aide les investisseurs à contrôler l'exposition au risque de chaque transaction, limitant les pertes à une plage acceptable.

Analyse des risques

  1. Perte sur les marchés à fourchette: l'indicateur RSI est un indicateur en retard et peut générer de nombreux faux signaux sur les marchés à fourchette, ce qui conduit à des entrées et sorties fréquentes qui accumulent de petites pertes en grandes.
  2. Si le stop loss est trop large, la perte par transaction sera importante; s'il est trop étroit, la stratégie s'arrêtera trop tôt et manquera les tendances suivantes.
  3. Manque de gestion des positions: la stratégie ne dispose pas d'un mécanisme d'ajustement dynamique des positions, ce qui entraîne un contrôle inflexible de l'exposition au risque.

Directions d'optimisation

  1. Filtrage des tendances: Avant d'utiliser les signaux RSI, déterminez d'abord la tendance à long terme en utilisant des moyennes mobiles ou d'autres indicateurs de tendance, et n'utilisez les signaux longs RSI que lorsque la tendance principale est à la hausse.
  2. Optimisation du stop loss: envisager l'utilisation de stops de trailing ou de stratégies de stop loss plus avancées telles que ATR pour ajuster dynamiquement les positions de stop loss afin de mieux s'adapter au rythme du marché.
  3. Gestion des positions: ajustez dynamiquement la taille de chaque transaction en fonction de facteurs tels que la volatilité du marché et la force de la tendance afin de mieux contrôler le risque.
  4. La couverture à court terme: tout en utilisant la stratégie à long terme, introduisez une stratégie à court terme pour la couverture afin de réduire l'exposition globale au risque de la stratégie.

Conclusion

Cette stratégie de trading quantitative est basée sur le RSI et les trailing stops. La stratégie utilise les signaux de surachat et de survente du RSI pour entrer et sortir des positions, tout en utilisant les trailing stops basés sur le pourcentage pour contrôler le risque. C'est une stratégie simple et pratique de suivi des tendances adaptée aux débutants. Cependant, elle présente également certaines limitations, telles que de mauvaises performances sur les marchés à plage et un manque de flexibilité dans la gestion des stop loss et des positions.

/*backtest
start: 2023-03-02 00:00:00
end: 2024-03-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("RSI Strategy (Long)", overlay=true, initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
length = input( 14 )
overSold = input( 30 )
overBought = input( 70 )
price = close
vrsi = ta.rsi(price, length)
co = ta.crossover(vrsi, overSold)
cu = ta.crossunder(vrsi, overBought)

// *** Signals ***
enter_long = ta.crossover(vrsi, overSold)
enter_short = ta.crossunder(vrsi, overBought)
close_long = ta.crossunder(vrsi, overBought)
close_short = ta.crossunder(vrsi, overBought)


// *** Risk management *** 
entry_price = close
percent_diff = input(5)
stop_loss_price_long = (1 - percent_diff / 100.) * entry_price 
stop_loss_price_short = (1 + percent_diff / 100.) * entry_price 


// *** Positions *** 
if enter_long and strategy.position_size == 0
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("SL Long", "Long", stop = stop_loss_price_long)

if enter_short and strategy.position_size == 0
    strategy.entry("Short", strategy.short, qty=.001)
    strategy.exit("SL short", "Short", stop = stop_loss_price_short)

if close_long 
    strategy.close("Long", "Exit Long")

if close_short
    strategy.close("Short", "Exit Short")
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