TrendHunter w/MF Stratégie de tendance sur plusieurs délais
Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-03-15 16h01:54 Je vous en prie.Les étiquettes:
Résumé
TrendHunter w/MF Multi-Timeframe Trend Strategy est une stratégie de suivi des tendances basée sur l'analyse complète de plusieurs indicateurs techniques sur plusieurs délais.
Principe de stratégie
Le principe de base de cette stratégie est l'analyse complète de plusieurs indicateurs techniques sur plusieurs délais.
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Nuage Ichimoku: En analysant la position relative du prix et du nuage, ainsi que la position relative des moyennes mobiles et du nuage, la tendance actuelle du marché est déterminée.
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SuperTrend: En analysant la position relative du prix et de la SuperTrend, la tendance actuelle du marché est confirmée.
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WaveTrend: En analysant la direction et la position de l'indicateur WaveTrend, la tendance actuelle du marché est déterminée. Lorsque la WaveTrend est en hausse et n'a pas atteint la zone de surachat, elle est considérée comme une tendance haussière; lorsque la WaveTrend est en baisse et n'a pas atteint la zone de survente, elle est considérée comme une tendance baissière.
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Flux d'argent: En analysant l'état de l'indicateur de flux d'argent, la tendance actuelle du marché est confirmée.
Pour les positions longues, la stratégie exige que le prix soit au-dessus du nuage, la moyenne mobile au-dessus du nuage, la SuperTrend à la hausse, la WaveTrend à la hausse et non dans la zone de surachat, et le MoneyFlow à être positif.
Analyse des avantages
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Un jugement global fondé sur de multiples indicateurs, une grande fiabilité: cette stratégie prend en considération de manière exhaustive plusieurs indicateurs techniques qui se complètent dans des conditions de marché différentes, ce qui permet de refléter de manière exhaustive les tendances du marché et d'éviter les erreurs pouvant survenir avec un seul indicateur.
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Conditions d'entrée strictes, évitant les échanges fréquents: la stratégie fixe des conditions d'entrée strictes, exigeant que plusieurs indicateurs soient satisfaits simultanément avant d'entrer dans une position, ce qui évite effectivement les échanges fréquents sur les marchés à plage et réduit l'attrition de la stratégie.
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L'analyse multi-temporielle, capture de la tendance majeure: la stratégie effectue une analyse sur plusieurs délais, ce qui aide la stratégie à saisir les principales tendances du marché dans une perspective plus large, en évitant les interférences du bruit à court terme.
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Stratégie de stop-loss claire, risque contrôlable: la stratégie utilise SuperTrend comme condition de stop-loss. Une fois que la tendance du marché change, la stratégie peut arrêter la perte en temps opportun, en maintenant les pertes dans une plage acceptable.
Analyse des risques
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Manque d'ajustement dynamique, capacité limitée à réagir aux changements du marché: les paramètres de cette stratégie sont fixes et ne peuvent pas s'ajuster dynamiquement en fonction des conditions du marché.
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Des conditions d'entrée trop strictes peuvent faire perdre de bonnes opportunités: Les conditions d'entrée de la stratégie sont très strictes, ce qui, bien qu'il puisse éviter des transactions fréquentes, peut également conduire à la stratégie manquant de bonnes opportunités d'entrée.
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L'adaptabilité aux conditions extrêmes du marché est inconnue: la stratégie fonctionne bien dans des conditions normales de marché, mais sa capacité d'adaptation à certaines conditions extrêmes du marché, telles que des renversements rapides et importants, reste à tester.
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Stratégie de stop-loss relativement simple, marge d'optimisation: Actuellement, la stratégie n'utilise que SuperTrend comme condition de stop-loss. Bien que cela soit simple et direct, il y a encore une marge d'optimisation dans la stratégie de stop-loss pour mieux contrôler le risque.
Directions d'optimisation
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Introduire un jugement sur les conditions du marché, ajuster dynamiquement les paramètres: envisager l'introduction de certains indicateurs de jugement sur les conditions du marché, tels que les indicateurs de volatilité, pour ajuster dynamiquement les paramètres de stratégie en fonction des changements dans les conditions du marché afin de s'adapter à différents environnements du marché.
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Optimiser les conditions d'entrée, améliorer la sensibilité: envisager d'optimiser les conditions d'entrée, comme l'introduction de plus d'indicateurs de confirmation, afin d'améliorer la sensibilité de la stratégie tout en assurant la fiabilité, capturant plus d'opportunités de trading.
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Ajouter des mesures de réponse pour des conditions de marché extrêmes: pour certaines conditions de marché extrêmes, telles que des renversements rapides et substantiels, envisagez d'introduire des mesures de réponse spéciales, telles que l'augmentation de l'intensité du stop-loss ou la suspension de la négociation, afin de réduire le risque de la stratégie dans des conditions de marché extrêmes.
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Optimiser la stratégie de stop-loss, améliorer les capacités de contrôle des risques: envisager d'introduire plus de conditions de stop-loss, telles que le stop-loss temporel, le stop-loss de gamme, etc. En outre, envisager d'introduire certaines stratégies de stop-loss dynamiques, telles que le stop-loss de suivi, pour mieux contrôler le risque.
Résumé
TrendHunter w/MF Multi-Timeframe Trend Strategy est une stratégie de suivi des tendances basée sur l'analyse multi-indicateur et multi-temporelle. Cette stratégie, grâce à la prise en compte complète de facteurs tels que Ichimoku Cloud, les moyennes mobiles, SuperTrend, WaveTrend et MoneyFlow, des paramètres de conditions d'entrée stricts et une analyse multi-temporelle, peut capturer les principales tendances du marché de manière relativement fiable, en évitant les transactions fréquentes sur les marchés à fourchette, et a une bonne stabilité et fiabilité.
Dans le même temps, cette stratégie présente également certaines limites et risques, tels que le manque de capacités d'ajustement dynamique, des conditions d'entrée potentiellement trop strictes, une adaptabilité inconnue aux conditions extrêmes du marché et une stratégie de stop-loss relativement simple.
Dans l'ensemble, TrendHunter w/MF Multi-Timeframe Trend Strategy est une stratégie de suivi des tendances avec un bon potentiel. Lors de l'utilisation de cette stratégie, les traders doivent bien comprendre ses principes, avantages et risques, et effectuer les ajustements et optimisations nécessaires en fonction de leurs propres préférences de risque et de leurs styles de trading. En même temps, ils doivent également surveiller de près les changements dans les conditions du marché et ajuster la stratégie en temps opportun pour s'adapter aux changements du marché. Ce n'est que sur la base d'une compréhension approfondie et d'une utilisation prudente que cette stratégie peut pleinement exploiter ses avantages potentiels et apporter des rendements stables aux traders.
/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-29 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © godzcopilot / blockybears
// Thanks to anthonyf50 for his MTF Ichimoku https://www.tradingview.com/script/Pw9cBFma/
// Thanks to KivancOzbilgic for his SuperTrend https://www.tradingview.com/script/r6dAP7yi/
// Thanks to ZenAndTheArtOfTrading / PineScriptMastery for their Higher Timeframe EMA https://www.tradingview.com/script/Vh3XG9sD-Higher-Timeframe-EMA/
// Thanks to LazyBear for WaveTrend Oscillator https://www.tradingview.com/script/2KE8wTuF-Indicator-WaveTrend-Oscillator-WT/
// Thanks to andreholanda73 for MFI+RSI Area https://www.tradingview.com/script/UlGZzUAr/
//@version=5
strategy("TrendHunter w/MF [Blocky]", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=80, initial_capital=1000, pyramiding=0)
// ================
// Strategy Inputs
// ================
// Defines user inputs for configuring the strategy.
// Inputs for EMA
len = input.int(title="EMA Length", defval=200, group ='== EMA ==')
col = input.bool(title="Colour EMA", defval=true, group ='== EMA ==')
// SuperTrend
Periods = input(title='ATR: Period', defval=10, group = '== Supertrend ==', inline = 'atr')
Multiplier = input.float(title='Mult', step=0.1, defval=3.0, group = '== Supertrend ==', inline = 'atr')
Src = input.source(title='Src', defval=hl2, group = '== Supertrend ==', inline = 'atr')
// Ichimoku
conversionPeriods = input.int(9, minval=1, title='Conversion', group = '== Ichimoku ==', inline = 'ich1')
basePeriods = input.int(26, minval=1, title='Base', group = '== Ichimoku ==', inline = 'ich1')
laggingSpan2Periods = input.int(52, minval=1, title='Lagging', group = '== Ichimoku ==', inline = 'ich2')
displacement = input.int(26, minval=1, title='Displacement', group = '== Ichimoku ==', inline = 'ich2')
// Ichimoku Display Options
isActiveConversion = input(false, 'Conversion', group = '== Ichimoku ==', inline = 'lines1')
isActiveBase = input(false, 'Base', group = '== Ichimoku ==', inline = 'lines1')
isActiveLagging = input(false, 'Lagging', group = '== Ichimoku ==', inline = 'lines1')
isActiveCloud = input(true, 'Cloud', group = '== Ichimoku ==', inline = 'lines1')
// Input for WaveTrend
n1 = input(9, 'Channel Length', group = '== WaveTrend ==', inline = 'wt1')
n2 = input(12, 'Average Length', group = '== WaveTrend ==', inline = 'wt1')
obLevel = input(60, 'Over Bought', group = '== WaveTrend ==', inline = 'wt2')
osLevel = input(-60, 'Over Sold', group = '== WaveTrend ==', inline = 'wt2')
// Input for Money Flow
rsiMFIperiod = input(60, 'Money Flow Length', group = '== Money Flow ==', inline = 'mf')
rsiMFIMultiplier = input(190, 'RSI+MFI Area multiplier', group = '== Money Flow ==', inline = 'mf')
MFRSIMA = input.string(defval='SMA', title='Money Flow MA Type', options=['RMA', 'SMA', 'EMA', 'WMA', 'VWMA'], group = '== Money Flow ==', inline = 'mf')
// ================
// Strategy Options
// ================
bTable = input.bool(false, title='Trade Table', group='== Strategy Options ==', tooltip = "Show table that shows current selected options and trade trade entry parameters")
bLong = input.bool(true, title='Enter Longs', group='== Strategy Options ==', inline = 'LongShort')
bShort = input.bool(true, title='Enter Shorts', group='== Strategy Options ==', inline = 'LongShort', tooltip = "Filter long / short trade signals")
bPriceCloud = input.bool(true, title='Price outside cloud', group='== Strategy Options ==', inline='PriceCloud')
priceActionOption = input.string(title="", defval="Close", options=["Close", "Candle Body", "Full Candle"], group = "== Strategy Options ==", inline='PriceCloud')
bPriceEMA = input.bool(false, title='Price above/below EMA', group='== Strategy Options ==', inline='PriceEMA')
priceEMAOption = input.string(title="", defval="Close", options=["Close", "Candle Body", "Full Candle"], group = "== Strategy Options ==", inline='PriceEMA')
bSuper = input.bool(true, title='Supertrend transistions', group='== Strategy Options ==', tooltip = "Trade in direction of the supertrend transitions")
bEMACloud1 = input.bool(true, title='EMA Outside Cloud', group='== Strategy Options ==', tooltip = "EMA must be outside the ichimoku cloud")
bEMACloud2 = input.bool(false, title='EMA above/below Cloud', group='== Strategy Options ==', tooltip = "Longs when EMA above the cloud.\nShort when EMA below the cloud")
bMFI = input.bool(false, title='Money Flow', group='== Strategy Options ==', tooltip = "Money Flow Green for Long\nMoney Flow Red for Short")
bWT = input.bool(false, title='Wavetrend', group='== Strategy Options ==', inline = 'WT')
bWTOB = input.bool(false, title='Overbought/sold', group='== Strategy Options ==', tooltip = "Longs when WT Rising\nShort when WT Falling\n\nRestrict entries if in overbough or oversold levels",inline = 'WT')
bExitHTFTrail = input.bool(true, title='Super Trend Exits', group='== Strategy Options ==', inline = 'Exits')
// ===========================
// EMA Functions and Plotting
// ===========================
// Calculate EMA
ema = ta.ema(close, len)
emaSmooth = request.security(syminfo.tickerid, "", ema[barstate.isrealtime ? 1 : 0], gaps=barmerge.gaps_on)[barstate.isrealtime ? 0 : 1]
// Draw EMA
plot(emaSmooth, color=col ? (close > emaSmooth ? color.rgb(76, 163, 175) : color.rgb(6, 23, 173)) : color.black, linewidth=2, title="HTF EMA")
// ==================================
// Supertrend Functions and Plotting
// ==================================
// Function to calculate SuperTrend
calcSuperTrend(src, atrPeriods, multiplier) =>
atr = ta.atr(atrPeriods)
up = src - multiplier * atr
up1 = nz(up[1], up)
up := close[1] > up1 ? math.max(up, up1) : up
dn = src + multiplier * atr
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? math.min(dn, dn1) : dn
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend
[up, dn, trend]
// Fetching the higher time frame data
[HTF_up, HTF_dn, HTF_trend] = request.security(syminfo.tickerid, "", calcSuperTrend(hl2, Periods, Multiplier), lookahead=barmerge.lookahead_on)
// Plotting for the higher time frame
plot(HTF_trend == 1 ? HTF_up : HTF_dn, title='HTF Up Trend', color= HTF_trend == 1 ? color.green : color.red, linewidth=4)
// ===============================
// Ichimoku Functions and Plotting
// ===============================
// Function to convert timeframe to hours
f_convertTimeframeToHours(tf) =>
val = 0.0
if tf == "1S" or tf == "S"
val := 1.0 / 3600.0
else if str.contains(tf, "S")
val := str.tonumber(str.replace(tf, "S", "")) / 3600.0
else if tf == "1D" or tf == "D"
val := 24.0
else if str.contains(tf, "D")
val := str.tonumber(str.replace(tf, "D", "")) * 24.0
else if tf == "1W" or tf == "W"
val := 24.0 * 7.0
else if str.contains(tf, "W")
val := str.tonumber(str.replace(tf, "W", "")) * 24.0 * 7.0
else if tf == "1M" or tf == "M"
val := 24.0 * 30.0 // Approximation for a month
else if str.contains(tf, "M")
val := str.tonumber(str.replace(tf, "M", "")) * 24.0 * 30.0 // Approximation for months
else
// Default to minutes
val := str.tonumber(tf) / 60.0
val
// Time
timeOffset = time - time[1]
// Returns the displacement based on the chart / HTF resolution
f_getDisplacement(_res) =>
_res == '' ? displacement : math.round(f_convertTimeframeToHours(_res) / f_convertTimeframeToHours(timeframe.period) * displacement)
//f_avgDilationOf(_res) * displacement
// Returns average value between lowest and highest
f_avgLH(_len) =>
math.avg(ta.lowest(_len), ta.highest(_len))
// Returns f_donchian data
f_donchian(_tf, _src) =>
request.security(syminfo.tickerid, _tf, _src, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
// Returns ichimoku data
f_ichimokuData(_tf) =>
_isShow = _tf == '' or f_convertTimeframeToHours(_tf) >= f_convertTimeframeToHours(timeframe.period)
_displacement = _isShow ? f_getDisplacement(_tf) : na
_Conversion = _isShow ? f_donchian(_tf, f_avgLH(conversionPeriods)) : na
_Base = _isShow ? f_donchian(_tf, f_avgLH(basePeriods)) : na
_Lagging = _isShow ? f_donchian(_tf, close) : na
_SSA = _isShow ? math.avg(_Conversion, _Base) : na
_SSB = _isShow ? f_donchian(_tf, f_avgLH(laggingSpan2Periods)) : na
_middleCloud = _isShow ? _SSA[0] > _SSB[0] ? _SSA[0] - math.abs(_SSA[0] - _SSB[0]) / 2 : _SSA[0] + math.abs(_SSA[0] - _SSB[0]) / 2 : na
[_displacement, _Conversion, _Base, _Lagging, _SSA, _SSB, _middleCloud]
// Plotting ichimoku data
[Displacement, Conversion, Base, Lagging, SSA, SSB, fisrtMiddleCloud] = f_ichimokuData("")
// ————— Conversion
plot(isActiveConversion ? Conversion : na, color=color.new(color.blue, 0), title=' Conversion', linewidth=1)
// ————— Base
plot(isActiveBase ? Base : na, color=color.new(color.fuchsia, 0), title=' Base', linewidth=2)
// ————— Lagging
plot(isActiveLagging ? Lagging : na, offset=-Displacement, color=color.new(color.green, 0), title=' Lagging')
// ————— SSA + SSB
ssa = plot(isActiveCloud ? SSA : na, offset=Displacement, color=color.new(color.green, 0), title=' SSA', linewidth=1)
ssb = plot(isActiveCloud ? SSB : na, offset=Displacement, color=color.new(color.red, 0), title=' SSB', linewidth=1)
fill(ssa, ssb, color=color.new(SSA > SSB ? color.green : color.red , 80), title=' Cloud')
// ===============================
// Makret Cypher Additions
// ===============================
// WaveTrend calculations
ap = hlc3
esa = ta.ema(ap, n1)
d = ta.ema(math.abs(ap - esa), n1)
ci = (ap - esa) / (0.015 * d)
tci = ta.ema(ci, n2)
wt1 = tci
wt2 = ta.sma(wt1, 3)
// WaveTrend plotting
//plot(0, color=color.rgb(120, 123, 134), title='Zero Line')
//plot(emaSmooth + wt1, color=color.rgb(191, 228, 255), style=plot.style_linebr, title='WaveTrend 1')
//plot(emaSmooth + wt2, color=color.rgb(56, 56, 56, 40), style=plot.style_linebr, title='WaveTrend 2')
// WaveTrend shapes
plotshape(ta.crossover(wt1, wt2) and wt2[2] < osLevel ? close : na, title='Pos Crossover', location=location.belowbar, style=shape.cross, size=size.small, color=color.rgb(63, 255, 0, 60))
plotshape(ta.crossover(wt2, wt1) and wt1[2] > osLevel ? close : na, title='Neg Crossover', location=location.abovebar, style=shape.cross, size=size.small, color=color.rgb(255, 82, 82, 60))
plotshape(ta.crossover(wt1, wt2) and osLevel ? close : na, title='Positive Crossover', location=location.belowbar, style=shape.triangleup, size=size.tiny, color=color.rgb(63, 255, 0, 60))
plotshape(ta.crossover(wt2, wt1) and obLevel ? close : na, title='Negative Crossover', location=location.abovebar, style=shape.triangledown, size=size.tiny, color=color.rgb(255, 82, 82, 60))
// Function to determine WaveTrend direction and steepness
isWaveTrendUp() =>
wt1Slope = wt1 - wt1[1]
wt2Slope = wt2 - wt2[1]
if wt1 > wt2 // wt1Slope > 0 and wt2Slope > 0
1 // Both are going up
else if wt1 < wt2 // wt1Slope < 0 and wt2Slope < 0
2 // Both are going down
else
na // Trends are not in the same direction
ma(matype, src, length) =>
if matype == 'RMA'
ta.rma(src, length)
else
if matype == 'SMA'
ta.sma(src, length)
else
if matype == 'EMA'
ta.ema(src, length)
else
if matype == 'WMA'
ta.wma(src, length)
else
if matype == 'VWMA'
ta.vwma(src, length)
else
src
// Money Flow calculations
candleValue = (close - open) / (high - low)
MVC = ma(MFRSIMA, candleValue, rsiMFIperiod)
MVC := MVC * rsiMFIMultiplier
mfi_transp = math.abs(MVC) > 35 ? 0 : math.abs(MVC) > 30 ? 20 : math.abs(MVC) > 25 ? 30 : math.abs(MVC) > 20 ? 40 : math.abs(MVC) > 15 ? 50 : math.abs(MVC) > 10 ? 60 : math.abs(MVC) > 5 ? 65 : math.abs(MVC) > 2 ? 70 : 80
color_area = MVC > 0 ? color.rgb(76, 255, 80, mfi_transp) : color.rgb(255, 82, 82, mfi_transp)
// Money Flow plotting
// RSIMFIplot = plot(MVC * rsiMFIMultiplier, title='Money Flow', color=color_area, style=plot.style_area)
// fill(RSIMFIplot, plot(0), color_area)
plotshape(MVC > 0 ? true : na, title='MFI', location=location.top, style=shape.labeldown, size= size.tiny, color=color_area)
plotshape(MVC < 0 ? true : na, title='MFI', location=location.top, style= shape.labelup, size= size.tiny, color=color_area)
// ===============================
// Strategy Entries
// ===============================
// Checks whether price is inside the Ichimoku cloud
f_PriceCloud(dir) =>
_enter = false
if bPriceCloud
if bLong and dir == 1
_enter := switch priceActionOption
"Close" => close > math.max(SSA[Displacement], SSB[Displacement])
"Candle Body" => open > math.max(SSA[Displacement], SSB[Displacement]) and close > math.max(SSA[Displacement], SSB[Displacement])
"Full Candle" => low > math.max(SSA[Displacement], SSB[Displacement]) and high > math.max(SSA[Displacement], SSB[Displacement])
if bShort and dir == 2
_enter := switch priceActionOption
"Close" => close < math.min(SSA[Displacement], SSB[Displacement])
"Candle Body" => open < math.min(SSA[Displacement], SSB[Displacement]) and close < math.min(SSA[Displacement], SSB[Displacement])
"Full Candle" => low < math.min(SSA[Displacement], SSB[Displacement]) and high < math.min(SSA[Displacement], SSB[Displacement])
else
_enter := na
_enter
// Checks whether price is above / below the ema
f_PriceEMA(dir) =>
_enter = false
if bPriceEMA
if bLong and dir == 1
_enter := switch priceEMAOption
"Close" => close > math.max(SSA[Displacement], SSB[Displacement])
"Candle Body" => open > math.max(SSA[Displacement], SSB[Displacement]) and close > math.max(SSA[Displacement], SSB[Displacement])
"Full Candle" => low > math.max(SSA[Displacement], SSB[Displacement]) and high > math.max(SSA[Displacement], SSB[Displacement])
if bShort and dir == 2
_enter := switch priceEMAOption
"Close" => close < math.min(SSA[Displacement], SSB[Displacement])
"Candle Body" => open < math.min(SSA[Displacement], SSB[Displacement]) and close < math.min(SSA[Displacement], SSB[Displacement])
"Full Candle" => low < math.min(SSA[Displacement], SSB[Displacement]) and high < math.min(SSA[Displacement], SSB[Displacement])
else
_enter := na
_enter
// Checks HTF supertrend direction
f_Super(dir) =>
_enter = false
if bSuper
if bLong and dir == 1
_enter := HTF_trend == 1
if bShort and dir == 2
_enter := HTF_trend == -1
else
_enter := na
_enter
// Checks whether ema is inside the Ichimoku cloud
f_EMACloud1(dir) =>
_enter = false
if bEMACloud1
if bLong and dir == 1
_enter := (emaSmooth > math.max(SSA[Displacement], SSB[Displacement])) or (emaSmooth < math.min(SSA[Displacement], SSB[Displacement]))
if bShort and dir == 2
_enter := (emaSmooth > math.max(SSA[Displacement], SSB[Displacement])) or (emaSmooth < math.min(SSA[Displacement], SSB[Displacement]))
else
_enter := na
_enter
// Checks whether ema is above/below Ichimoku cloud
f_EMACloud2(dir) =>
_enter = false
if bEMACloud2
if bLong and dir == 1
_enter := emaSmooth > math.max(SSA[Displacement], SSB[Displacement])
if bShort and dir == 2
_enter := emaSmooth < math.min(SSA[Displacement], SSB[Displacement])
else
_enter := na
_enter
// Checks whether moneyflow is positive
f_MFI(dir) =>
_enter = false
if bMFI
if bLong and dir == 1
_enter := MVC > 0
if bShort and dir == 2
_enter := MVC < 0
else
_enter := na
_enter
// Checks whether wavetrend is rising or falling
f_WT(dir) =>
_enter = false
if bWT
if bLong and dir == 1
_enter := isWaveTrendUp() == dir
if bShort and dir == 2
_enter := isWaveTrendUp() == dir
else
_enter := na
_enter
f_WTOB(dir) =>
_enter = false
if bWT and bWTOB
if bLong and dir == 1
_enter := wt1 < obLevel
if bShort and dir == 2
_enter := wt1 > osLevel
else
_enter := na
_enter
// Check if a value is 'na' or true.
f_NATrue(val) =>
_enter = false
if na(val)
_enter := true
if val
_enter := true
_enter
// Consolidates entry conditions.
f_checkCondition(dir) =>
_enter = false
if na(f_PriceCloud(dir)) and na(f_PriceEMA(dir)) and na(f_Super(dir)) and na(f_EMACloud1(dir)) and na(f_EMACloud2(dir)) and na(f_MFI(dir)) and na(f_WT(dir)) and na(f_WTOB(dir))
_enter := false
else if f_NATrue(f_PriceCloud(dir)) and f_NATrue(f_PriceEMA(dir)) and f_NATrue(f_Super(dir)) and f_NATrue(f_EMACloud1(dir)) and f_NATrue(f_EMACloud2(dir)) and f_NATrue(f_MFI(dir)) and f_NATrue(f_WT(dir)) and f_NATrue(f_WTOB(dir))
_enter := true
_enter
// Execute long trade entries
longCondition = bLong and f_checkCondition(1)
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Execute short trade entries
shortCondition = bShort and f_checkCondition(2)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Excute trade exits
exitLong = (bExitHTFTrail and (close < HTF_up or HTF_trend == -1))
exitShort = (bExitHTFTrail and (close > HTF_dn or HTF_trend == 1))
if exitLong
strategy.close("Long")
if exitShort
strategy.close("Short")
// Creates a table shoing all the user options and their current status for entering a trade
if bTable
// Create a table
tbl = table.new(position = position.bottom_right, columns = 4, rows = 11, bgcolor=color.new(color.black,100), border_width = 0, frame_width = 0)
table.cell(tbl, 1, 0, "Selected", text_halign = text.align_center, text_size = size.small, text_color = color.rgb(207, 207, 207))
table.cell(tbl, 2, 0, "Long", bgcolor=na(bLong) ? color.new(color.black,100) : bShort ? color.rgb(4, 112, 8) : color.rgb(100, 7, 7), text_halign = text.align_center, text_size = size.small, text_color = color.rgb(207, 207, 207))
table.cell(tbl, 3, 0, "Short", bgcolor=na(bShort) ? color.new(color.black,100) : bShort ? color.rgb(4, 112, 8) : color.rgb(100, 7, 7), text_halign = text.align_center, text_size = size.small, text_color = color.rgb(207, 207, 207))
table.cell(tbl, 0, 1, "Entry", text_halign = text.align_left, text_size = size.small, text_color = color.rgb(207, 207, 207))
table.cell(tbl, 2, 1, longCondition ? "✓" : "✗", bgcolor=longCondition ? color.green : color.red, text_halign = text.align_center, text_size = size.small, text_color = color.rgb(207, 207, 207))
table.cell(tbl, 3, 1, shortCondition ? "✓" : "✗", bgcolor=shortCondition ? color.green : color.red, text_halign = text.align_center, text_size = size.small, text_color = color.rgb(207, 207, 207))
table.cell(tbl, 0, 3, "Price Cloud", text_halign = text.align_left, text_size = size.small, text_color = color.rgb(207, 207, 207))
table.cell(tbl, 1, 3, bPriceCloud ? "✓" : "✗", bgcolor=na(bPriceCloud) ? color.new(color.black,100) : bPriceCloud ? color.green : color.red, text_halign = text.align_center, text_size = size.small, text_color = color.rgb(207, 207, 207))
table.cell(tbl, 2, 3, f_PriceCloud(1) ? "✓" : "✗", bgcolor=na(f_PriceCloud(1)) ? color.new(color.black,100) : f_PriceCloud(1) ? color.green : color.red, text_halign = text.align_center, text_size = size.small, text_color = color.rgb(207, 207, 207))
table.cell(tbl, 3, 3, f_PriceCloud(2) ? "✓" : "✗", bgcolor=na(f_PriceCloud(2)) ? color.new(color.black,100) : f_PriceCloud(2) ? color.green : color.red, text_halign = text.align_center, text_size = size.small, text_color = color.rgb(207, 207, 207))
table.cell(tbl, 0, 4, "Price EMA", text_halign = text.align_left, text_size = size.small, text_color = color.rgb(207, 207, 207))
table.cell(tbl, 1, 4, bPriceEMA ? "✓" : "✗", bgcolor=na(bPriceEMA) ? color.new(color.black,100) : bPriceEMA ? color.green : color.red, text_halign = text.align_center, text_size = size.small, text_color = color.rgb(207, 207, 207))
table.cell(tbl, 2, 4, f_PriceEMA(1) ? "✓" : "✗", bgcolor=na(f_PriceEMA(1)) ? color.new(color.black,100) : f_PriceEMA(1) ? color.green : color.red, text_halign = text.align_center, text_size = size.small, text_color = color.rgb(207, 207, 207))
table.cell(tbl, 3, 4, f_PriceEMA(2) ? "✓" : "✗", bgcolor=na(f_PriceEMA(2)) ? color.new(color.black,100) : f_PriceEMA(2) ? color.green : color.red, text_halign = text.align_center, text_size = size.small, text_color = color.rgb(207, 207, 207))
table.cell(tbl, 0, 5, "SuperTrend", text_halign = text.align_left, text_size = size.small, text_color = color.rgb(207, 207, 207))
table.cell(tbl, 1, 5, bSuper ? "✓" : "✗", bgcolor=na(bSuper) ? color.new(color.black,100) : bSuper ? color.green : color.red, text_halign = text.align_center, text_size = size.small, text_color = color.rgb(207, 207, 207))
table.cell(tbl, 2, 5, f_Super(1) ? "✓" : "✗", bgcolor=na(f_Super(1)) ? color.new(color.black,100) : f_Super(1) ? color.green : color.red, text_halign = text.align_center, text_size = size.small, text_color = color.rgb(207, 207, 207))
table.cell(tbl, 3, 5, f_Super(2) ? "✓" : "✗", bgcolor=na(f_Super(2)) ? color.new(color.black,100) : f_Super(2) ? color.green : color.red, text_halign = text.align_center, text_size = size.small, text_color = color.rgb(207, 207, 207))
table.cell(tbl, 0, 6, "EMA Outside Cloud", text_halign = text.align_left, text_size = size.small, text_color = color.rgb(207, 207, 207))
table.cell(tbl, 1, 6, bEMACloud1 ? "✓" : "✗", bgcolor=na(bEMACloud1) ? color.new(color.black,100) : bEMACloud1 ? color.green : color.red, text_halign = text.align_center, text_size = size.small, text_color = color.rgb(207, 207, 207))
table.cell(tbl, 2, 6, f_EMACloud1(1) ? "✓" : "✗", bgcolor=na(f_EMACloud1(1)) ? color.new(color.black,100) : f_EMACloud1(1) ? color.green : color.red, text_halign = text.align_center, text_size = size.small, text_color = color.rgb(207, 207, 207))
table.cell(tbl, 3, 6, f_EMACloud1(2) ? "✓" : "✗", bgcolor=na(f_EMACloud1(2)) ? color.new(color.black,100) : f_EMACloud1(2) ? color.green : color.red, text_halign = text.align_center, text_size = size.small, text_color = color.rgb(207, 207, 207))
table.cell(tbl, 0, 7, "EMA Above/Below Cloud", text_halign = text.align_left, text_size = size.small, text_color = color.rgb(207, 207, 207))
table.cell(tbl, 1, 7, bEMACloud2 ? "✓" : "✗", bgcolor=na(bEMACloud2) ? color.new(color.black,100) : bEMACloud2 ? color.green : color.red, text_halign = text.align_center, text_size = size.small, text_color = color.rgb(207, 207, 207))
table.cell(tbl, 2, 7, f_EMACloud2(1) ? "✓" : "✗", bgcolor=na(f_EMACloud2(1)) ? color.new(color.black,100) : f_EMACloud2(1) ? color.green : color.red, text_halign = text.align_center, text_size = size.small, text_color = color.rgb(207, 207, 207))
table.cell(tbl, 3, 7, f_EMACloud2(2) ? "✓" : "✗", bgcolor=na(f_EMACloud2(2)) ? color.new(color.black,100) : f_EMACloud2(2) ? color.green : color.red, text_halign = text.align_center, text_size = size.small, text_color = color.rgb(207, 207, 207))
table.cell(tbl, 0, 8, "Moneyflow", text_halign = text.align_left, text_size = size.small, text_color = color.rgb(207, 207, 207))
table.cell(tbl, 1, 8, bMFI ? "✓" : "✗", bgcolor=na(bMFI) ? color.new(color.black,100) : bMFI ? color.green : color.red, text_halign = text.align_center, text_size = size.small, text_color = color.rgb(207, 207, 207))
table.cell(tbl, 2, 8, f_MFI(1) ? "✓" : "✗", bgcolor=na(f_MFI(1)) ? color.new(color.black,100) : f_MFI(1) ? color.green : color.red, text_halign = text.align_center, text_size = size.small, text_color = color.rgb(207, 207, 207))
table.cell(tbl, 3, 8, f_MFI(2) ? "✓" : "✗", bgcolor=na(f_MFI(2)) ? color.new(color.black,100) : f_MFI(2) ? color.green : color.red, text_halign = text.align_center, text_size = size.small, text_color = color.rgb(207, 207, 207))
table.cell(tbl, 0, 9, "WaveTrend", text_halign = text.align_left, text_size = size.small, text_color = color.rgb(207, 207, 207))
table.cell(tbl, 1, 9, bWT ? "✓" : "✗", bgcolor=na(bWT) ? color.new(color.black,100) : bWT ? color.green : color.red, text_halign = text.align_center, text_size = size.small, text_color = color.rgb(207, 207, 207))
table.cell(tbl, 2, 9, f_WT(1) ? "✓" : "✗", bgcolor=na(f_WT(1)) ? color.new(color.black,100) : f_WT(1) ? color.green : color.red, text_halign = text.align_center, text_size = size.small, text_color = color.rgb(207, 207, 207))
table.cell(tbl, 3, 9, f_WT(2) ? "✓" : "✗", bgcolor=na(f_WT(2)) ? color.new(color.black,100) : f_WT(2) ? color.green : color.red, text_halign = text.align_center, text_size = size.small, text_color = color.rgb(207, 207, 207))
table.cell(tbl, 0, 10, "Overbought/Sold " + str.tostring(wt1, '#.#'), text_halign = text.align_left, text_size = size.small, text_color = color.rgb(207, 207, 207))
table.cell(tbl, 1, 10, bWTOB ? "✓" : "✗", bgcolor=na(bWTOB) ? color.new(color.black,100) : bWTOB ? color.green : color.red, text_halign = text.align_center, text_size = size.small, text_color = color.rgb(207, 207, 207))
table.cell(tbl, 2, 10, f_WTOB(1) ? "✓" : "✗", bgcolor=na(f_WTOB(1)) ? color.new(color.black,100) : f_WTOB(1) ? color.green : color.red, text_halign = text.align_center, text_size = size.small, text_color = color.rgb(207, 207, 207))
table.cell(tbl, 3, 10, f_WTOB(2) ? "✓" : "✗", bgcolor=na(f_WTOB(2)) ? color.new(color.black,100) : f_WTOB(2) ? color.green : color.red, text_halign = text.align_center, text_size = size.small, text_color = color.rgb(207, 207, 207))
- Stratégie d'identification des tendances locales du nuage Ichimoku
- 9EMA Stratégie de dimensionnement dynamique de la position avec deux ruptures rapprochées de 5 minutes
- Une stratégie de grille dynamique adaptative à court terme basée sur
- Stratégie de sortie ATR Chandelier avec indice de force relative
- Stratégie de prévision et de négociation automatique élevée/faible
- Stratégie à long terme pour l' inversion du modèle de marteau intraday
- Stratégie quantitative de négociation de la divergence des CVD
- La stratégie de combinaison des bandes de Bollinger et du RSI
- Oscillateur Ichimoku avec stratégie d' indice de dynamique stochastique
- Stratégie de trading de prédicteur de tendance
- Les bandes de Bollinger et la stratégie de retracement de Fibonacci
- La stratégie de croisement RSI et MACD
- Une stratégie de négociation basée sur un double croisement des moyennes mobiles
- L'indicateur de risque dynamique et la stratégie d'achat/vente à moyenne mobile double
- Stratégie de négociation des moyennes mobiles multiples exponentielles
- La stratégie de négociation croisée de l'indice RSI
- La stratégie de croisement des deux moyennes mobiles
- Stratégie dynamique d'arrêt de traîne basée sur l'ATR et la SMA
- Stratégie de négociation de swing haussier basée sur les bandes de Bollinger et le RSI
- Stratégie dynamique d'allocation de capitaux basée sur les bougies Heikin Ashi et l'indice de résistance relative