Stratégie de percée forte avec double cours de clôture en 5 minutes basée sur la position dynamique 9EMA

Aperçu de la stratégie

La stratégie utilise une moyenne mobile à 9 périodes de l’indice ((9EMA) comme base de jugement de la tendance. Si, dans les 10 minutes suivant l’ouverture du jour de négociation, les prix de clôture de deux lignes K de 5 minutes consécutives sont très proches du prix le plus élevé ((plus de 99% du prix le plus élevé) et que le prix de clôture est au-dessus de la 9EMA, un signal de rupture fort est considéré comme apparu.

Principe de stratégie

La stratégie est basée sur les principes suivants:

1. Lors de la phase d’ouverture du jour de négociation, si le marché connaît une forte rupture, cela signifie généralement que le marché est susceptible de poursuivre sa forte hausse.
2. L’EMA est un indicateur de tendance relativement sensible, et l’EMA est souvent associé à un avantage concurrentiel.
3. Les deux clôtures de la ligne K ont été très proches de la plus haute, ce qui montre la force de la multiplication et l’enthousiasme de l’achat.
4. En utilisant des montants fixes pour déterminer la taille de la position après l’apparition d’une forte tendance, il est possible de maîtriser les risques tout en profitant pleinement de la tendance.
5. Lorsque le prix tombe en dessous de la 9 EMA, cela signifie généralement un renversement de tendance, et c’est le moment idéal pour lever la position afin de protéger au maximum les bénéfices.

Cette stratégie vise à obtenir des gains plus importants avec moins de risques en capturant les fortes ruptures de tendance de la phase d’ouverture du jour de négociation et en participant à des positions dynamiques. En même temps, la stratégie utilise également des conditions de stop-loss strictes, qui permettent de fermer la position au pied de la pente et de contrôler le retrait si la tendance est inversée.

Avantages stratégiques

1. Les transactions se concentrent sur les 10 minutes avant le début du marché, en tenant compte de la tendance du marché du matin, de la faible fréquence des transactions et de la facilité d’utilisation.
2. L’utilisation de deux ruptures de ligne K consécutives pour confirmer la tendance peut filtrer efficacement les fausses ruptures et améliorer la fiabilité du signal.
3. La taille de la position est ajustée en fonction de la dynamique des niveaux de prix des points de rupture, elle peut s’adapter automatiquement aux caractéristiques de la situation à différentes périodes, le risque est contrôlable.
4. Les conditions de stop-loss sont claires et rigoureusement appliquées, ce qui permet de contrôler efficacement la perte maximale d’une seule transaction.
5. La logique de la stratégie est simple, facile à comprendre et à exécuter, et convient à la plupart des traders.

Risque stratégique

1. Bien qu’il y ait souvent des opportunités tendancielles dans la phase d’ouverture, il y a parfois des fluctuations et des récurrences plus importantes, ce qui entraîne un certain risque de fausse percée.
2. La stratégie consiste à ouvrir une position lorsque deux lignes K consécutives sont satisfaites. Si la situation se retourne rapidement après l’ouverture de la position, il est toujours possible de faire face à une certaine perte.
3. Bien que la maîtrise des positions sur des montants fixes soit simple, la volatilité des taux de rendement de la stratégie peut être importante en cas de forte volatilité du marché.
4. Cette stratégie ne peut être utilisée que pour capturer les tendances à la hausse unilatérale et ne s’applique pas aux tendances à la baisse et aux tendances à la hausse.

Pour les risques mentionnés ci-dessus, il est possible d’envisager l’optimisation et l’amélioration dans les domaines suivants:

1. L’ajout de la relation entre le prix d’ouverture et le prix de clôture de la veille comme condition de filtrage améliore la précision des jugements de tendance.
2. Optimiser les conditions de stop-loss, par exemple en ajoutant des stop-loss mobiles ou des stop-loss conditionnels, afin de réduire davantage la marge de risque pour les transactions individuelles.
3. Dans la phase de prolongation de la tendance, il est possible d’envisager une approche de mise en position pyramidale pour améliorer le rendement global.
4. Essayez de combiner cette stratégie avec d’autres stratégies adaptées à une situation de choc ou à une tendance à la baisse pour améliorer l’adaptabilité de la stratégie.

Direction d’optimisation

1. L’introduction de plus d’indicateurs de jugement de tendance efficaces, tels que le MACD, les bandes de Brin, etc., combinant plusieurs indicateurs pour confirmer les signaux de tendance, améliorer la fiabilité des signaux d’ouverture de position et réduire le risque de fausse rupture.
2. Pour optimiser les fenêtres d’ouverture des positions, il est possible d’envisager de réduire la fenêtre de 10 minutes à 5 minutes ou de la prolonger à 15 minutes, afin de déterminer l’heure d’ouverture optimale en utilisant un contraste de retracement. Cela permet de minimiser l’impact des fluctuations initiales tout en saisissant les tendances.
3. En ce qui concerne le contrôle des positions, il est possible d’envisager l’introduction de facteurs de volatilité, tels que l’ajustement dynamique du pourcentage de fonds à chaque ouverture de position en fonction de l’ATR (la moyenne des fluctuations réelles), la réduction des positions en cas de forte volatilité et l’augmentation des positions en cas de faible volatilité, afin de mieux adapter la stratégie aux différents rythmes du marché.
4. Optimisation des conditions de stop-loss, en conservant la logique de stop-loss de l’original 9EMA, il est possible d’ajouter une stratégie de stop-loss mobile, c’est-à-dire de déplacer la position de stop-loss vers le prix de coût ou le prix d’ouverture de la position après un certain pourcentage de mouvement dans la direction favorable, réduisant ainsi le retrait et bloquant une partie des bénéfices.
5. Envisagez d’ajouter des conditions de filtrage, telles que le volume de transactions, la volatilité, etc., afin de déterminer si ces indicateurs sont synchronisés de manière positive lorsque des signaux d’ouverture de position apparaissent, afin de confirmer davantage l’efficacité de la tendance. Cela peut aider la stratégie à éviter certains pièges et faux signaux.

Grâce à ces optimisations, la stratégie est susceptible de mieux contrôler les risques tout en capturant les tendances et d’améliorer la stabilité et la durabilité des gains de la stratégie. Bien sûr, toute optimisation doit être vérifiée par un retour d’expérience rigoureux pour vérifier son efficacité et s’adapter dynamiquement aux conditions réelles.

Résumer

La stratégie est basée sur le 9EMA, qui permet de capturer les tendances à la hausse dans les 10 minutes suivant l’ouverture de la journée de négociation et de modifier les positions en utilisant la dynamique des fonds fixes. La logique de la stratégie est simple, facile à comprendre et à exécuter, et convient à la plupart des traders.