Stratégie de rupture du canal Donchian

Aperçu de la stratégie

La stratégie de rupture de la chaîne de Tongan est une stratégie de trading quantitatif de type suivi de tendance. La stratégie utilise la chaîne de Tongan pour capturer les tendances du marché, tout en utilisant les arrêts mobiles ATRSL pour contrôler les risques.

Principe de stratégie

1. Calculer le canal de Dongxian: basé sur les données fournies par les utilisateursdonLengthParamètres calculés dans le passédonLengthLes prix maximaux et minimaux d’un cycle sont respectivement utilisés pour la mise en service du tunnel de Dongcheng.donUpperet le bas de la voiedonLowerLa ligne médiane.donBasisPour la moyenne de la montée et de la descente des voies.
2. Calculer le stop mobile ATRSL: basé sur les entrées de l’utilisateurAP2 et AF2Paramètre de calcul de la valeur ATRSL2Et ensuite, selon le prix de clôture actuel.SCLe prix d’achat est le même que le prix de vente précédent.Trail2[1]La relation entre la dynamique d’ajustement et le mouvement du stop lossTrail2。
3. Conditions d’ouverture: ouvrir une position plus élevée au cours de clôture actuel.
4. Conditions de placement: Placement au cours de la rupture de la ligne de stop mobile ATRSL au cours de la clôture actuelle.

Avantages stratégiques

1. Suivi des tendances: les courants de tendance sont détectés par le canal de Dongjian, ce qui permet de capturer efficacement les tendances du marché.
2. Stop-loss dynamique: le stop-loss mobile ATRSL permet d’ajuster dynamiquement la position de stop-loss en fonction des fluctuations du marché et de contrôler le risque.
3. Les paramètres sont flexibles: l’utilisateur peut les ajuster en fonction de ses besoins.donLength、AP2 et AF2Paramètres et paramètres d’optimisation de la performance de la stratégie.

Risque stratégique

1. Risque paramétrique: les paramètres différents peuvent entraîner des variations importantes dans la performance de la stratégie, ce qui nécessite un retour d’examen et une optimisation des paramètres.
2. Risque de marché: la stratégie peut entraîner une reprise importante en cas de choc ou de reprise de la tendance.
3. Points de glissement et coûts de transaction: la fréquence des transactions peut entraîner des points de glissement et des coûts de transaction plus élevés, affectant les gains stratégiques.

Direction d’optimisation

1. Ajout de filtres de tendance: dans les conditions d’ouverture de position, des indicateurs tels que l’ADX peuvent être ajoutés pour juger de la force de la tendance, ouvrir la position uniquement lorsque la tendance est évidente, améliorer la qualité de l’ouverture de la position.
2. Optimisation des arrêts: vous pouvez essayer d’utiliser d’autres méthodes d’arrêt, telles que l’arrêt en pourcentage, l’arrêt ATR, etc., ou combiner plusieurs méthodes d’arrêt pour améliorer la flexibilité de l’arrêt.
3. Adhésion à la gestion des positions: modifier dynamiquement la taille des positions en fonction des fluctuations du marché et du risque du compte, contrôler l’exposition au risque.

Résumer

La stratégie de rupture de la chaîne de Dongguan est une stratégie classique de suivi de la tendance, qui capture la tendance via la chaîne de Dongguan et utilise le contrôle des risques de stop-loss mobile ATRSL. L’avantage de la stratégie est la logique simple et claire, facile à mettre en œuvre et à optimiser; les inconvénients sont les mauvaises performances en cas de choc du marché et de revers de tendance, et la configuration des paramètres a une grande influence sur la performance de la stratégie.