Stratégie de croisement EMA basée sur un ratio stop loss cible et une position fixe

Aperçu

La stratégie est une stratégie de négociation basée sur un croisement des moyennes mobiles des indices rapides et lents (EMA). La stratégie effectue des transactions multiples lorsque les EMA rapides traversent les EMA lents de bas en haut; la stratégie effectue des transactions à découvert lorsque les EMA rapides traversent les EMA lents de haut en bas. La stratégie utilise le ratio de stop loss cible pour calculer les prix d’arrêt et d’arrêt et négocie avec une taille de position fixe.

Principe de stratégie

Le principe de base de la stratégie est d’utiliser deux EMA de cycles différents pour capturer les variations de la tendance des prix. Lorsque l’EMA rapide et l’EMA lente se croisent, cela signifie généralement que la tendance des prix a changé. Plus précisément, lorsque l’EMA rapide traverse l’EMA lente de bas en haut, indiquant que les prix peuvent commencer à tendance à la hausse, la stratégie est effectuée plusieurs transactions; lorsque l’EMA rapide traverse l’EMA lente de haut en bas, indiquant que les prix peuvent commencer à tendance à la baisse, la stratégie est effectuée à vide.

La stratégie a également introduit le concept de stop loss ratio pour calculer le prix d’arrêt et de rupture pour chaque transaction. Le prix d’arrêt est obtenu en multipliant le prix moyen d’ouverture par 1 (le ratio de stop loss objectif), tandis que le prix d’arrêt est obtenu en multipliant le prix moyen d’ouverture par 1 (le ratio de stop loss objectif). Cette méthode permet d’ajuster les niveaux de stop loss et de rupture en fonction de la dynamique des préférences de risque.

En outre, la stratégie utilise une méthode de taille de position fixe, c’est-à-dire que le montant de chaque transaction est fixe et ne s’ajuste pas en fonction du solde du compte ou d’autres facteurs. Cela aide à contrôler les risques et à maintenir la cohérence de la stratégie.

Avantages stratégiques

1. Simple et efficace: La stratégie est basée sur le principe classique de l’intersection des EMA, facile à comprendre et à mettre en œuvre, tout en captant efficacement les changements de tendance des prix.

2. Stop-loss dynamique: en introduisant un ratio de stop-loss cible, la stratégie peut ajuster dynamiquement les niveaux de stop-loss et de stop-loss en fonction des préférences de risque, ce qui améliore la flexibilité et l’adaptabilité de la stratégie.

3. Contrôle des risques: le fait de négocier en utilisant une taille de position fixe aide à contrôler le seuil de risque de chaque transaction et réduit le risque global du compte.

4. Large applicabilité: La stratégie peut être appliquée à une large gamme de marchés financiers et de types de transactions, tels que les actions, les futures, les devises, etc., avec une large applicabilité.

Risque stratégique

1. Sensitivité des paramètres: la performance de la stratégie dépend de la sélection des paramètres de l’EMA, tels que la période de l’EMA rapide et de l’EMA lente. Des combinaisons de paramètres différentes peuvent entraîner des variations importantes dans la performance de la stratégie, ce qui nécessite une optimisation et un test minutieux des paramètres.

2. Risque de sous-optimisation: si les paramètres de la stratégie sont sur-optimisés, cela peut entraîner une mauvaise performance de la stratégie sur des données hors échantillon, c’est-à-dire un problème de sur-adaptation. Par conséquent, une analyse complète et des tests de prévisibilité de la stratégie sont nécessaires pour assurer sa robustesse.

3. Risque de marché: la performance de la stratégie est influencée par les tendances et les fluctuations du marché. La stratégie peut générer plus de faux signaux en cas de turbulences ou de tendances incertaines, ce qui entraîne des transactions fréquentes et des pertes de fonds.

4. Événements Black Swan: La stratégie peut être moins adaptée aux événements de marché extrêmes (crises financières, conflits géopolitiques, etc.) qui peuvent entraîner des retraits plus importants.

Orientation de l’optimisation de la stratégie

1. Optimisation des paramètres dynamiques: en tenant compte de l’état du marché ou des caractéristiques de fluctuation des prix, ajuster dynamiquement les paramètres périodiques de l’EMA pour s’adapter à différents environnements de marché. Cela peut être réalisé en introduisant des indicateurs de jugement de l’état du marché ou des indicateurs de volatilité.

2. Filtrage des signaux: sur la base des signaux croisés EMA, les signaux sont filtrés par l’introduction d’autres indicateurs techniques ou d’informations sur le marché afin d’améliorer la fiabilité et l’exactitude des signaux. Par exemple, des indicateurs de trafic, de dynamique ou d’humeur du marché peuvent être combinés.

3. Optimisation de la gestion des positions: considérer l’adaptation dynamique de la taille des positions de négociation en fonction de la situation des risques du marché ou des préférences de risque personnelles, plutôt que d’utiliser des positions fixes. Cela peut être réalisé en introduisant des modèles de contrôle des risques ou des règles de gestion des fonds.

4. La couverture multi-points: il est envisageable de détenir simultanément des positions multi-points et des positions blanches, pour constituer un portefeuille neutre sur le marché, afin de réduire les risques de marché et d’améliorer la stabilité stratégique.

Résumer

La stratégie est une stratégie de suivi de tendance basée sur le principe de l’intersection des EMA, qui capture les tendances des prix tout en contrôlant les risques en introduisant un ratio de stop-loss cible et une taille de position fixe. L’avantage de la stratégie réside dans sa simplicité, son efficacité, son arrêt de perte dynamique et sa large applicabilité, mais elle est également confrontée à des défis tels que la sensibilité aux paramètres, le risque de sous-optimisation et le risque de marché.