1. Carré
  2. La valeur de l'actif détenu par la banque est la valeur de l'actif détenu par la banque.

La valeur de l'actif détenu par la banque est la valeur de l'actif détenu par la banque.

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-04-01 10:51:46 Je suis désolé
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Résumé

Cette stratégie se base sur la relation croisée entre l'indicateur VWAP (prix moyen pondéré par volume) et le prix. Elle ouvre une position longue lorsque le prix dépasse le VWAP et une position courte lorsque le prix dépasse le VWAP. Pendant ce temps, elle utilise l'indicateur ATR (Average True Range) pour calculer le stop loss dynamique et prendre des niveaux de profit pour contrôler le risque et verrouiller les bénéfices.

Principes de stratégie

  1. Calculer la valeur du VWAP sur une période donnée comme référence pour le coût moyen du marché.
  2. Déterminer la situation de croisement entre le prix et le VWAP: un signal long est déclenché lorsque le prix de clôture dépasse le VWAP, et un signal court est déclenché lorsqu'il dépasse le VWAP.
  3. Utiliser l'indicateur ATR pour calculer la fourchette de volatilité actuelle du marché et définir des niveaux de stop loss et de profit dynamiques en fonction de la valeur ATR et des facteurs multiplicateurs donnés.
  4. Une fois une position ouverte, quittez la transaction lorsque le prix atteint le niveau de stop loss ou de profit.

Analyse des avantages

  1. Le VWAP peut refléter efficacement le coût moyen du marché. Combiné avec le prix, il peut mieux juger de la force de la tendance et des niveaux potentiels de soutien/résistance.
  2. L'indicateur ATR permettant de réaliser un stop loss et un take profit dynamiques peut s'adapter à la fourchette de volatilité dans différentes conditions de marché, en contrôlant le risque tout en tenant compte du potentiel de profit.
  3. Les paramètres sont réglables, tels que les périodes de calcul du VWAP et de l'ATR, les multiplicateurs de stop loss et de take profit, etc., qui peuvent être flexiblement réglés en fonction des différentes caractéristiques du marché et des préférences en matière de risque.

Analyse des risques

  1. En tant qu'indicateur de tendance, le VWAP présente un certain retard et peut avoir de mauvaises performances sur les marchés instables, générant davantage de faux signaux.
  2. Le multiplicateur ATR fixe pour le stop loss et le take profit peut ne pas s'adapter pleinement à l'évolution rapide du sentiment du marché, ce qui entraîne des stop loss prématurés ou une marge de profit insuffisante.
  3. La stratégie ne prend pas en compte les écarts de prix, lorsque le prix d'ouverture dépasse directement les niveaux d'arrêt des pertes ou de prise de profit, exposant certains risques.

Directions d'optimisation

  1. Combiner d'autres indicateurs de tendance ou d'indicateurs de volatilité en plus du VWAP pour faciliter le jugement, tels que MA, EMA, etc., afin d'améliorer la fiabilité du signal.
  2. Optimiser le facteur de multiplicateur ATR en introduisant un mécanisme d'ajustement dynamique adaptatif pour ajuster dynamiquement la taille du multiplicateur en fonction des caractéristiques récentes de volatilité des prix.
  3. Ajoutez le traitement des écarts de prix dans la logique de stop loss et de profit, tels que le stop loss direct ou le profit au prix d'ouverture, les ordres en attente et d'autres mécanismes de gestion.
  4. Envisager d'introduire des stratégies de gestion des positions et de gestion de l'argent, telles que le ratio fixe, le risque fixe et d'autres méthodes d'allocation des fonds afin d'améliorer le ratio rendement/risque global.

Résumé

Cette stratégie se concentre sur le VWAP, générant des signaux de trading via des croisements avec le prix tout en combinant l'ATR pour un stop loss dynamique et le take profit pour contrôler le risque de retrait tout en capturant les tendances.

/*backtest
start: 2023-03-26 00:00:00
end: 2024-03-31 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Hannah Strategy Stop Loss and Take Profit", overlay=true)

// Inputs
cumulativePeriod = input(40, "VWAP Period")
atrPeriod = input(14, "ATR Period")
multiplier = input(1.5, "ATR Multiplier for Stop Loss")
targetMultiplier = input(3, "ATR Multiplier for Take Profit")

// Calculations for VWAP
typicalPrice = (high + low + close) / 3
typicalPriceVolume = typicalPrice * volume
cumulativeTypicalPriceVolume = sum(typicalPriceVolume, cumulativePeriod)
cumulativeVolume = sum(volume, cumulativePeriod)
vwapValue = cumulativeTypicalPriceVolume / cumulativeVolume

// Plot VWAP on the chart
plot(vwapValue, color=color.blue, title="VWAP")

// Entry Conditions based on price crossing over/under VWAP
longCondition = crossover(close, vwapValue)
shortCondition = crossunder(close, vwapValue)

// ATR Calculation for setting dynamic stop loss and take profit
atr = atr(atrPeriod)

// Execute Trades with Dynamic Stop Loss and Take Profit based on ATR
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    // Setting stop loss and take profit for long positions
    strategy.exit("Long Exit", "Long", stop=close - atr * multiplier, limit=close + atr * targetMultiplier)

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    // Setting stop loss and take profit for short positions
    strategy.exit("Short Exit", "Short", stop=close + atr * multiplier, limit=close - atr * targetMultiplier)
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