Stratégie de croisement de moyenne mobile VWAP Dynamic ATR Stop Loss et Take Profit

Aperçu

La stratégie est basée sur la relation croisée entre l’indicateur VWAP (prix moyen pondéré par la transaction) et le prix. Les positions sont ouvertes lorsque le prix traverse le VWAP vers le haut et les positions sont ouvertes lorsque le prix traverse le VWAP vers le bas.

Principe de stratégie

1. Calculer la valeur VWAP pour une période donnée, en référence au coût moyen du marché.
2. Déterminer le croisement entre le prix et le VWAP: lorsque le prix de clôture est au-dessus du VWAP, le signal de multiplication est déclenché, et lorsque le VWAP est au-dessous, le signal de rupture est déclenché.
3. Utilisez l’indicateur ATR pour calculer la volatilité du marché actuel et définissez des niveaux d’arrêt et d’arrêt dynamiques en fonction de la valeur ATR et d’un facteur multiplicatif donné.
4. Une fois la position ouverte, la position est levée dès que le prix atteint le niveau de stop loss ou de stop loss.

Analyse des avantages

1. Le VWAP est capable de refléter efficacement le coût moyen du marché et, en combinaison avec les prix, de mieux déterminer la force de la tendance et la position potentielle de support/résistance.
2. Les arrêts et arrêts dynamiques sont basés sur l’indicateur ATR et peuvent s’adapter à la volatilité dans différentes conditions de marché, contrôlant les risques tout en respectant les marges bénéficiaires.
3. Les paramètres sont réglables, tels que les cycles de calcul des VWAP et ATR, le multiplicateur de stop-loss, etc., et peuvent être réglés de manière flexible en fonction des différentes caractéristiques du marché et des préférences de risque.

Analyse des risques

1. Le VWAP est un indicateur de tendance qui a un certain retard et peut produire plus de faux signaux.
2. Les arrêts de perte de multiples ATR fixes peuvent ne pas s’adapter parfaitement à l’humeur changeante du marché, entraînant des arrêts de perte trop précoces ou une marge de profit insuffisante.
3. La stratégie ne prend pas en compte l’écart de saut du prix, le prix d’ouverture sautant directement le niveau de la perte ou de l’arrêt, il existe un certain seuil de risque.

Direction d’optimisation

1. Le VWAP peut être combiné avec d’autres indicateurs de tendance ou des indicateurs de fluctuation, tels que les MA, EMA, etc., pour améliorer la fiabilité du signal.
2. Optimisation du facteur de multiplication ATR, introduction d’un mécanisme d’ajustement dynamique d’adaptation, ajustement de la taille du multiplicateur en fonction de la dynamique caractéristique des fluctuations de prix à court terme.
3. Dans la logique d’arrêt des pertes, ajouter des traitements d’ouvertures de prix de saut, tels que des mécanismes de réponse tels que l’arrêt direct ou l’arrêt de l’ouverture, le blocage des billets.
4. Envisager d’introduire des stratégies de gestion des positions et de gestion des fonds, telles que des méthodes d’allocation des fonds telles que le ratio fixe, le risque fixe et d’améliorer le ratio de risque-rendement global.

Résumer

La stratégie est centrée sur le VWAP, qui génère des signaux de négociation en croisant le prix et en combinant l’ATR pour réaliser un stop-loss dynamique, contrôler le risque de retrait tout en saisissant la tendance. L’idée générale est simple et compréhensible. Cependant, il y a de la place pour une optimisation supplémentaire de la stratégie, en introduisant des indicateurs auxiliaires, en optimisant la logique de stop-loss et en ajoutant la gestion des fonds.