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RSI et double stratégie des bandes de Bollinger

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-04-03 à 17h54
Les étiquettes:Indice de résistanceBBSMAdétection

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Résumé

Cette stratégie combine l'indice de force relative (RSI) et les indicateurs techniques des bandes de Bollinger. Elle génère des signaux d'achat lorsque le prix tombe en dessous de la bande de Bollinger inférieure et des signaux de vente lorsque le prix monte au-dessus de la bande de Bollinger supérieure.

La logique de la stratégie

  1. Calculer la valeur de l'indicateur RSI sur la base des paramètres RSI définis.
  2. Utilisez la formule des bandes de Bollinger pour calculer les bandes de Bollinger intermédiaire, supérieure et inférieure.
  3. Déterminez si le prix de clôture actuel franchit la bande de Bollinger supérieure ou inférieure.
  4. Déterminer si la valeur actuelle de l'indice de résistance est supérieure au seuil de surachat ou inférieure au seuil de survente.
  5. Générer des signaux d'achat ou de vente correspondants lorsque les indicateurs Bollinger Bands et RSI répondent aux conditions respectives.

Les avantages de la stratégie

  1. Combine des indicateurs de tendance et de dynamique pour une évaluation plus complète des conditions du marché.
  2. L'utilisation de deux indicateurs comme filtres réduit efficacement la probabilité de faux signaux.
  3. Une logique de code claire et des paramètres flexibles, adaptés à différents environnements de marché et styles de négociation.

Risques stratégiques

  1. Dans les marchés instables, cette stratégie peut générer plus de pertes commerciales.
  2. Des paramètres mal réglés peuvent entraîner une mauvaise performance de la stratégie et nécessiter une optimisation en fonction des conditions réelles.
  3. La stratégie n'inclut pas de stop-loss, ce qui pourrait l'exposer à un risque de retrait important.

Directions d'optimisation de la stratégie

  1. Optimiser les paramètres RSI et Bollinger Bands en fonction des caractéristiques du marché et des préférences personnelles.
  2. Introduire des indicateurs techniques supplémentaires tels que le MACD, les moyennes mobiles, etc., afin d'améliorer la fiabilité du signal.
  3. Définir des niveaux raisonnables de stop-loss et de take-profit pour contrôler le risque de transaction unique.
  4. Pour les marchés instables, envisagez d'ajouter plus de conditions ou de réduire la taille de la position afin de réduire les coûts associés aux transactions fréquentes.

Résumé

La double stratégie RSI et Bollinger Bands combine des indicateurs de tendance et de dynamique pour fournir une évaluation relativement complète des conditions du marché et générer des signaux de trading correspondants. Cependant, la stratégie peut avoir de mauvaises performances sur les marchés instables et ne comporte pas de mesures de contrôle des risques, il faut donc faire preuve de prudence lors de son application au trading en direct. En optimisant les paramètres, en introduisant d'autres indicateurs et en établissant des niveaux raisonnables de stop-loss et de take-profit, la stabilité et la rentabilité de cette stratégie peuvent être encore améliorées.

/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Bollinger + RSI, Double Strategy (by ChartArt) v1.1", shorttitle="CA_-_RSI_Bol_Strat_1.1", overlay=true)

// ChartArt's RSI + Bollinger Bands, Double Strategy - Update
//
// Version 1.1
// Idea by ChartArt on January 18, 2015.
//
// This strategy uses the RSI indicator 
// together with the Bollinger Bands 
// to sell when the price is above the
// upper Bollinger Band (and to buy when
// this value is below the lower band).
//
// This simple strategy only triggers when
// both the RSI and the Bollinger Bands
// indicators are at the same time in
// a overbought or oversold condition.
//
// In this version 1.1 the strategy was
// both simplified for the user and
// made more successful in backtesting. 
//
// List of my work: 
// https://www.tradingview.com/u/ChartArt/
// 
//  __             __  ___       __  ___ 
// /  ` |__|  /\  |__)  |   /\  |__)  |  
// \__, |  | /~~\ |  \  |  /~~\ |  \  |  
// 
// 

///////////// RSI
RSIlength = input(14,title="RSI Period Length") 
RSIoverSold = 30
RSIoverBought = 70
price = close
vrsi = rsi(price, RSIlength)


///////////// Bollinger Bands
BBlength = input(20, minval=1,title="Bollinger Period Length")
BBmult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50,title="Bollinger Bands Standard Deviation")
BBbasis = sma(price, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(price, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
source = close
buyEntry = crossover(source, BBlower)
sellEntry = crossunder(source, BBupper)
plot(BBbasis, color=color.blue,title="Bollinger Bands SMA Basis Line")
p1 = plot(BBupper, color=color.red,title="Bollinger Bands Upper Line")
p2 = plot(BBlower, color=color.green,title="Bollinger Bands Lower Line")
fill(p1, p2)

// Entry conditions
crossover_rsi = crossover(vrsi, RSIoverSold) and crossover(source, BBlower)
crossunder_rsi = crossunder(vrsi, RSIoverBought) and crossunder(source, BBupper)

///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy
if (not na(vrsi))
    if (crossover_rsi)
        strategy.entry("RSI_BB_L", strategy.long, comment="RSI_BB_L")
    else
        strategy.cancel(id="RSI_BB_L")
        
    if (crossunder_rsi)
        strategy.entry("RSI_BB_S", strategy.short, comment="RSI_BB_S")
    else
        strategy.cancel(id="RSI_BB_S")
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