ChaoZhang
Aperçu
La stratégie de rupture de la bande BB du MACD est une stratégie de négociation basée sur l’indicateur MACD et l’indicateur de la bande de Brin. Cette stratégie utilise l’indicateur MACD pour capturer les tendances à court terme du marché, tout en utilisant l’indicateur de la bande de Brin pour déterminer les zones de survente et de survente du marché.
Principe de stratégie
Le principe de la stratégie de rupture de la bande BB du MACD est le suivant:
- Calculer l’indicateur MACD: calculer l’indicateur MACD à l’aide d’une moyenne mobile rapide (EMA) et d’une moyenne mobile lente (EMA).
- Calcul de la bande de Brin: calcul de la bande de Brin sur et en dessous de la trajectoire en utilisant les moyennes mobiles simples (SMA) et le décalage standard de l’indicateur MACD.
- Signaux à plusieurs têtes: ouverture de la paire lorsque l’indicateur MACD a franchi le seuil de Brin.
- Signaux de tête vide: lorsque l’indicateur MACD dépasse la ligne de descente de Brin, la stratégie ouvre la position vide.
- Stop Loss: La stratégie peut définir des stop-loss et des stop-loss pour gérer le risque de transaction.
Avantages stratégiques
- Capture de tendance: l’indicateur MACD est capable de capturer efficacement les tendances à court terme du marché, permettant à la stratégie de négocier au début de la formation d’une tendance.
- Considérations sur la volatilité: L’indicateur BRI prend en compte la volatilité des prix, ce qui aide la stratégie à éviter les signaux de trading erronés lorsque les fluctuations du marché s’intensifient.
- Flexibilité des paramètres: les paramètres de la stratégie, tels que les cycles rapides et lents du MACD, les cycles des bandes de Brin et les multiples de la différence standard, peuvent être ajustés de manière optimale en fonction des caractéristiques du marché.
Risque stratégique
- Risque de marge: la stratégie consiste à négocier au début de la formation d’une tendance, ce qui peut entraîner un risque de retrait plus élevé.
- Traitement fréquent: Si les paramètres sont mal configurés, la stratégie peut générer trop de signaux de transaction, ce qui entraîne des transactions fréquentes et des coûts de transaction élevés.
- Optimisation des paramètres: la performance d’une stratégie dépend de la sélection des paramètres. Des paramètres inappropriés peuvent entraîner une mauvaise performance de la stratégie.
Orientation de l’optimisation de la stratégie
- Confirmation de tendance: après la génération d’un signal de transaction, il est possible de confirmer l’efficacité d’une tendance en combinaison avec d’autres indicateurs ou le comportement des prix, afin de filtrer certains signaux erronés.
- Stop-loss dynamique: position de stop-loss adaptée à la volatilité du marché ou à l’évolution des prix afin de mieux maîtriser le risque.
- Adaptation des paramètres: Adaptation des paramètres de la stratégie pour s’adapter aux différentes conditions du marché, par le biais d’algorithmes d’apprentissage automatique ou d’optimisation.
Résumer
La stratégie de rupture de la bande de la MACD BB est utilisée pour négocier au début de la formation d’une tendance en combinant l’indicateur MACD et l’indicateur de la bande de Brin. L’avantage de la stratégie réside dans la capacité à capturer les tendances à court terme et à prendre en compte la volatilité des prix, mais elle est également confrontée au risque d’amplitude, à la fréquence des transactions et aux défis d’optimisation des paramètres.
Code source de la stratégie
/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
//AK MACD BB
strategy("AK MACD BB strategy", overlay = true)
// Inputs for TP and SL
tp_percent = input.float(1.0, title="Take Profit %") / 100
sl_percent = input.float(1.0, title="Stop Loss %") / 100
length = input.int(10, minval=1, title="BB Periods")
dev = input.float(1, minval=0.0001, title="Deviations")
//MACD
fastLength = input.int(12, minval=1, title="fastLength")
slowLength=input.int(26,minval=1)
signalLength=input.int(9,minval=1)
fastMA = ta.ema(close, fastLength)
slowMA = ta.ema(close, slowLength)
macd = fastMA - slowMA
//BollingerBands
Std = ta.stdev(macd, length)
Upper = (Std * dev + (ta.sma(macd, length)))
Lower = ((ta.sma(macd, length)) - (Std * dev))
Band1 = plot(Upper, color=color.gray, style=plot.style_line, linewidth=2,title="Upper Band")
Band2 = plot(Lower, color=color.gray, style=plot.style_line, linewidth=2,title="lower Band")
fill(Band1, Band2, color=color.blue, transp=75,title="Fill")
mc = macd >= Upper ? color.lime:color.red
// Indicator
plot(macd, color=mc, style =plot.style_circles,linewidth = 3, title="macd")
zeroline = 0
plot(zeroline,color= color.orange,linewidth= 2,title="Zeroline")
//buy
barcolor(macd >Upper ? color.yellow:na)
//short
barcolor(macd <Lower ? color.aqua:na)
if macd > Upper
strategy.entry("Long", strategy.long)
// strategy.exit("Long TP/SL", "Long", limit=close * (1 + tp_percent), stop=close * (1 - sl_percent), comment = "Long Exit" )
if macd < Lower
strategy.entry("Short", strategy.short)
// strategy.exit("Short TP/SL", "Short", limit=close * (1 - tp_percent), stop=close * (1 + sl_percent), comment = "Short Exit")