Stratégie de trading quantitative croisée à double moyenne mobile EMA23/EMA50

Aperçu

La stratégie est basée sur le croisement des signaux EMA23 et EMA50. La stratégie génère un signal d’achat lorsque le cours de l’EMA23 franchit l’EMA50, et un signal de vente lorsque le cours baisse.

Principe de stratégie

1. Calculer la moyenne mobile des deux indices EMA23 et EMA50
2. Lorsque l’EMA23 est porté par l’EMA50, un signal d’achat est généré; lorsque l’EMA23 est porté par l’EMA50, un signal de vente est généré.
3. Pour les positions multiples, un arrêt est effectué si le prix tombe en dessous de l’EMA50 et que le prix de clôture est inférieur à l’EMA50 de la ligne K précédente.
4. Pour les positions à découvert, un arrêt est effectué si le prix dépasse l’EMA50 et que le prix de clôture est supérieur à l’EMA50 de la ligne K précédente.
5. Pour les positions à plusieurs positions, la reprise est possible si le prix est à nouveau à EMA50 et que le prix de clôture, le prix le plus élevé, est supérieur à EMA50 et que EMA23 est supérieur à EMA50.
6. Pour les positions à découvert, la reprise est possible si le cours revient en dessous de l’EMA50 et que le cours de clôture et le cours le plus bas sont tous inférieurs à l’EMA50 et l’EMA23 est inférieur à l’EMA50.
7. Les positions à plusieurs titres ont gagné 1,6 fois le prix de clôture de la position d’ouverture et les positions à vide ont gagné 0,75 fois le prix de clôture de la position d’ouverture.

Avantages stratégiques

1. La crossline est un indicateur de suivi de tendance simple et efficace qui permet de capturer les tendances.
2. Les mécanismes d’arrêt des pertes aident à contrôler les risques et à éviter l’expansion des pertes.
3. La réinitialisation des mécanismes d’entrée permet aux stratégies de ré-capturer les tendances et d’améliorer le potentiel de profit.
4. La mise en place d’un nœud de profit permet à la stratégie de verrouiller les bénéfices en temps opportun.
5. Le délai de 30 minutes offre plus d’opportunités de négociation, mais aussi un filtrage du bruit.

Risque stratégique

1. L’EMA est un indicateur de suivi de tendance qui est en retard et peut manquer le meilleur point d’entrée.
2. Les paramètres de l’emplacement du point d’arrêt peuvent ne pas être suffisamment optimisés, ce qui entraîne un arrêt prématuré.
3. La fréquence des transactions peut entraîner une augmentation des frais de traitement et affecter la rentabilité.
4. La plupart des signaux de fausse alerte peuvent apparaître dans les marchés en convulsions.
5. Les points de gain fixes peuvent limiter l’espace de gain de la stratégie.

Orientation de l’optimisation de la stratégie

1. L’introduction d’autres indicateurs techniques peut être envisagée pour aider à déterminer les tendances et à améliorer les points de départ, tels que le MACD, le RSI, etc.
2. Pour optimiser les paramètres des points d’arrêt, on peut envisager d’utiliser des indicateurs de volatilité tels que l’ATR pour ajuster dynamiquement la position d’arrêt.
3. Contrôler la fréquence des transactions, mettre en place des conditions de filtrage appropriées pour les transactions et réduire les faux signaux.
4. Les paramètres de stratégie sont différents pour les marchés en tremblement de terre et en tendance.
5. Les points de profit peuvent être plus flexibles, en s’adaptant à la dynamique de la volatilité du marché, du rapport risque/rendement.

Résumer

Cette stratégie est une stratégie de trading quantitative basée sur la croisée de deux lignes de symétrie, qui capte les tendances par des signaux croisés d’EMA23 et d’EMA50 et met en place des mécanismes d’arrêt et de réentrée pour contrôler les risques et améliorer le potentiel de profit. La stratégie est simple et facile à comprendre et convient aux transactions à court terme, telles que 30 minutes.