Théorie des ondes d'Elliott 4-9 Détection automatique des ondes d'impulsion Stratégie de trading

Résumé

Cette stratégie est basée sur la théorie des ondes d'Elliott et tente de détecter automatiquement les ondes d'impulsion. Elle définit une vague d'impulsion ascendante en recherchant une combinaison de 4 bougies de fermeture ascendante consécutives où la fermeture actuelle est supérieure à la fermeture il y a 9 jours; une vague d'impulsion descendante est définie en utilisant la logique opposée. Une fois qu'une vague d'impulsion est détectée, elle génère des signaux d'achat ou de vente et inverse la position, avec le stop loss placé au bas ou au haut de la bougie de signal.

Principes de stratégie

1. Définir le nombre de périodes de clôture ascendante/abaissante consécutives comme conclos (défaut 3) et le nombre de jours pour comparer la clôture actuelle avec la clôture N jours auparavant comme daysago (défaut 9).
2. Utilisez les variables long_cc et short_cc pour enregistrer si les bougies consclos les plus récentes se sont fermées de façon consécutive.
3. Comparer la clôture actuelle avec la clôture de quelques jours auparavant.
4. Combinez long_cc, short_cc avec long_daysago, short_daysago pour obtenir les signaux long et court finaux.
5. Tracez des triangles verts et rouges correspondant aux signaux longs et courts.
6. Si un signal long apparaît et qu'il n'y a pas de position longue en cours, passez long et réglez le prix de stop loss au plus bas de la bougie de signal.
7. Si un signal court apparaît et qu'il n'y a pas de position courte en cours, passez à la position courte et réglez le prix de stop loss au plus haut de la bougie de signal.

Analyse des avantages

1. Identifie automatiquement les ondes d'impulsion dans la théorie des ondes d'Elliott, réduisant l'influence de l'analyse subjective.
2. Les ondes impulsives sont souvent accompagnées de fortes tendances, que cette stratégie peut capturer.
3. Le placement de stop loss est conforme à la direction de la tendance, ce qui améliore le rapport risque/rendement.
4. Peut découvrir les opportunités d'entrée potentielles avant le début de la tendance.
5. Les paramètres sont réglables, ce qui le rend largement applicable.

Analyse des risques

1. Il peut y avoir des écarts dans l'interprétation de la théorie des ondes, conduisant à des jugements erronés.
2. La durée des tendances est difficile à prévoir et le stop loss peut être placé trop près, ce qui entraîne un stop-out.
3. Peut être inefficace sur les marchés latéraux, générant des transactions fréquentes.
4. Ne tient pas compte de la taille des positions et de la gestion de l'argent.

Directions d'optimisation

1. Optimiser la configuration des paramètres consclos et daysago par le backtesting pour améliorer la précision du signal.
2. Introduire des indicateurs de confirmation de tendance tels que le MACD pour réduire le bruit.
3. Considérez l'ajout d'arrêts de trailing pour mieux protéger les bénéfices.
4. Lorsque la tendance n'est pas encore claire, commencez par une petite position et ajoutez-y une fois que la tendance est claire.
5. Contrôler la taille et le risque des positions, par exemple en limitant le pourcentage de fonds par transaction et en fixant un tirage maximum.

Résumé

Cette stratégie est basée sur la théorie classique des ondes d'Elliott et peut capturer des mouvements de tendance forts avec une certaine applicabilité et un potentiel de profit. Cependant, la subjectivité de la théorie des ondes elle-même et la définition des ondes d'impulsion peuvent affecter les performances de la stratégie. Dans l'application pratique, l'attention doit être accordée à l'optimisation des paramètres, à la gestion des positions, à la réduction de la fréquence des transactions, etc. En introduisant des indicateurs de confirmation de tendance, des arrêts de trailing, une construction progressive de la position et d'autres moyens, la performance et la stabilité de cette stratégie peuvent être encore améliorées.