Stratégie de suivi de tendance multi-indicateurs

Aperçu

Cette stratégie, appelée “Jancok Strategycs v3”, est une stratégie de suivi de tendance multi-indicateurs basée sur les moyennes mobiles (MA), la variance de convergence des moyennes mobiles (MACD), l’indicateur de force relative (RSI) et la portée réelle moyenne (ATR). L’idée principale de cette stratégie est d’utiliser une combinaison de plusieurs indicateurs pour juger de la tendance du marché et de négocier dans la direction de la tendance.

Principe de stratégie

La stratégie utilise les quatre indicateurs suivants pour évaluer les tendances du marché:

1. Moyenne mobile ((MA): calcul des moyennes mobiles à court terme ((9 cycles) et à long terme ((21 cycles) qui indiquent une tendance à la hausse lorsque la moyenne à court terme est traversée par la moyenne à long terme; une tendance à la baisse lorsque la moyenne à court terme est traversée par la moyenne à long terme.
2. La divergence de convergence des moyennes mobiles ((MACD): calcul des lignes MACD et des lignes de signal, indiquant une tendance à la hausse lorsque la ligne MACD traverse la ligne de signal; indiquant une tendance à la baisse lorsque la ligne MACD traverse la ligne de signal.
3. Indicateur de relative faiblesse ((RSI): Calcule le RSI sur 14 cycles, lorsque le RSI est supérieur à 70, indiquant que le marché est susceptible d’être suracheté; lorsque le RSI est inférieur à 30, indiquant que le marché est susceptible d’être survendu.
4. La plage moyenne réelle (ATR): Calcule l’ATR sur 14 cycles pour mesurer la volatilité du marché et pour définir le seuil de stop loss.

La logique de négociation de cette stratégie est la suivante:

• Lorsqu’une courte moyenne traverse une moyenne à long terme, une MACD traverse une ligne de signaux, un volume de transactions est supérieur à sa moyenne mobile et une volatilité est inférieure à la marge.
• Lorsque la moyenne courte traverse la moyenne à long terme, la MACD traverse la ligne de signal, le volume de transactions est supérieur à sa moyenne mobile et la volatilité est inférieure à la marge, la carte est ouverte.
• Le stop loss et le stop stop sont deux fois et quatre fois supérieurs à l’ATR selon les paramètres ATR dynamiques.
• Il est possible de choisir d’utiliser un stop-loss de suivi basé sur l’ATR, avec un point de stop-loss de suivi 2,5 fois supérieur à l’ATR.

Avantages stratégiques

1. Le fait de combiner plusieurs indicateurs permet d’évaluer les tendances et d’améliorer l’exactitude de ces dernières.
2. Les stops et arrêts dynamiques s’adaptent à la volatilité du marché pour mieux contrôler les risques et optimiser les gains.
3. Introduction de filtres de volume et de volatilité afin d’éviter les transactions à basse liquidité et à forte volatilité et de réduire les faux signaux.
4. Vous pouvez choisir de suivre le stop loss et de conserver plus de profit si la tendance se maintient.

Risque stratégique

1. Il peut produire de faux signaux et entraîner des pertes en cas de choc ou de revirement de tendance.
2. Les paramètres ont un impact significatif sur la performance de la stratégie et doivent être optimisés pour différents marchés et actifs.
3. Les paramètres sur-optimisés peuvent entraîner une sur-adaptation et une mauvaise performance dans les transactions réelles.
4. La stratégie peut subir de lourdes pertes en cas de fluctuations anormales du marché ou d’événements de couleur noire.

Orientation de l’optimisation de la stratégie

1. L’introduction de plus d’indicateurs, tels que les bandes de Brin, les indices aléatoires, etc., améliore encore la précision de la détection des tendances.
2. Optimiser la sélection des paramètres, par exemple en utilisant des algorithmes génétiques, des méthodes de recherche de grille, etc. pour trouver la combinaison optimale de paramètres.
3. Pour les différents marchés et actifs, définir différents paramètres et règles, améliorer l’adaptabilité des stratégies.
4. Adhésion à la gestion des positions, ajustement dynamique de la taille des positions en fonction de l’intensité des tendances du marché et du risque du compte.
5. Définir une limite maximale de retrait, suspendre la négociation ou réduire la position lorsque le compte atteint la limite maximale de retrait, contrôler le risque.

Résumer

Jancok Strategycs v3 est une stratégie de suivi de tendance basée sur une combinaison d’indicateurs multiples pour juger de la tendance du marché à l’aide d’indicateurs tels que les moyennes mobiles, le MACD, le RSI et l’ATR, et utilise des outils de gestion des risques tels que les arrêts de perte dynamiques et les arrêts de perte de suivi pour contrôler les risques et optimiser les gains. L’avantage de cette stratégie réside dans la précision du jugement des tendances, la flexibilité et l’adaptabilité de la gestion des risques.