Stratégie RSI2, taux de réussite de l'inversion intraday, backtest

Aperçu

La stratégie est basée sur un signal de survente d’un indice relativement faible (le RSI) et consiste à acheter à des points bas de la journée, puis à définir des arrêts et des pertes à un pourcentage fixe, en repensant la probabilité que la stratégie atteigne les points bas et les pertes. L’idée principale est d’utiliser l’opportunité de revenir en arrière lorsque l’indicateur RSI est en survente, d’intervenir à des points bas de la journée et de profiter des gains à court terme.

Principe de stratégie

1. Calculer le RSI à 2 cycles et la moyenne mobile simple à 200 cycles
2. Lorsque le prix de clôture est supérieur à la moyenne et que le RSI est inférieur au seuil de vente excessive (par défaut 10), achetez à l’ouverture du jour suivant
3. Enregistrer le prix d’achat minimum du jour comme prix d’entrée
4. 6% de stop-loss et 3% de stop-loss sur la base du prix d’entrée
5. Le jour de la transaction suivante, si le prix d’arrêt est touché, la position est fermée. Si le prix d’arrêt est touché, la position est fermée.
6. Statistique des arrêts et arrêts de perte, stratégie de calcul du taux de victoire dans un cycle de réglage

Analyse des avantages

1. Achetez à la baisse de la journée pour récupérer les gains inversés des soldes du RSI de la journée
2. Fixation des pourcentages de stop-loss et de stop-loss pour contrôler le risque de transaction unique
3. Utilisation de filtres linéaires moyens à long terme pour réduire les transactions négatives
4. Simple et facile à utiliser, avec des paramètres flexibles, pour les traders à courte ligne

Analyse des risques

1. Les surventes du RSI ne sont pas une garantie d’une reprise et, dans les cas extrêmes, le marché continuera à baisser.
2. Le pourcentage fixe de stop-loss peut ne pas couvrir le coût de la transaction
3. Les points d’entrée sont basés sur les prix les plus bas de la journée, et il est difficile d’être précis sur les points les plus bas.
4. L’absence de jugement de la tendance et le simple fait de s’appuyer sur des signaux de surachat et de survente peuvent avoir un rendement médiocre.

Direction d’optimisation

1. Utilisation d’un stop-loss adaptatif, ajusté dynamiquement en fonction d’indicateurs tels que la volatilité des prix
2. Ajoutez des indicateurs de confirmation de tendance tels que MACD, DMI, etc. pour éviter le trading à contre-courant
3. Optimisation des points d’entrée, comme l’utilisation de la règle de négociation à distance variable
4. Augmentation de la gestion des positions, amélioration de l’utilisation des fonds et des taux de rendement
5. En combinaison avec d’autres indicateurs de courte période, améliorer la confirmation du signal, tels que les bandes de Bryn, KDJ, etc.

Résumer

La stratégie RSI2 tente de capturer les opportunités de revirement intraday après une survente de l’indicateur RSI, de contrôler le risque en définissant un pourcentage fixe de stop-loss et de filtrer les signaux défavorables à l’aide d’une moyenne à long terme. L’idée de la stratégie est simple et convient aux traders spéculateurs à courte ligne.