Aperçu

Cette stratégie utilise les points pivots pour identifier les points de retournement du marché et effectuer des transactions. Lorsque le marché forme un sommet pivot (Pivot High) dans les 4 bougies à gauche, la stratégie ouvre une position longue ; lorsqu'il forme un creux pivot (Pivot Low) dans les 4 bougies à gauche, la stratégie ouvre une position courte. Le stop-loss est placé à une unité de variation de prix minimale (syminfo.mintick) au-dessus ou en dessous du prix d'ouverture. La stratégie comporte deux conditions de sortie : 1) fermer la position à l'apparition du prochain point pivot de direction opposée ; 2) fermer la position si la perte flottante atteint 30 %.

Principe de la stratégie

1. Utiliser les fonctions ta.pivothigh() et ta.pivotlow() pour calculer les sommets pivots (swh) et les creux pivots (swl) sur une plage de 4 bougies à gauche et 2 bougies à droite.
2. Lorsqu'un sommet pivot existe (swh_cond), mettre à jour le plus haut (hprice), et si le plus haut actuel est supérieur au plus haut précédent, déclencher la condition d'entrée longue (le).
3. Quand la condition d'entrée longue (le) est remplie, ouvrir une position longue à une unité de variation de prix minimale au-dessus du sommet pivot.
4. De manière similaire pour les positions courtes : lorsqu'un creux pivot existe (swl_cond), mettre à jour le plus bas (lprice), et si le plus bas actuel est inférieur au plus bas précédent, déclencher la condition d'entrée courte (se).
5. Quand la condition d'entrée courte (se) est remplie, ouvrir une position courte à une unité de variation de prix minimale en dessous du creux pivot.
6. Dans la fonction exitAtNextPivot(), si une position longue est détenue, placer un stop à une unité de variation de prix minimale en dessous du prochain creux pivot ; si une position courte est détenue, placer un stop à une unité de variation de prix minimale au-dessus du prochain sommet pivot.
7. Dans la fonction exitIfProfitLessThanThirtyPercent(), calculer le pourcentage de gain/perte des positions longues et courtes. Si la perte dépasse 30 %, fermer la position.

Avantages de la stratégie

1. Les points pivots reflètent bien les niveaux de support et de résistance du marché ; c'est un indicateur technique couramment utilisé et reconnu.
2. Entrer lors de la rupture d'un point pivot permet de capter les opportunités de retournement du marché.
3. Deux conditions de sortie sont définies : une sortie technique basée sur le point pivot de direction opposée, et une sortie basée sur le contrôle du risque (pourcentage de perte), ce qui permet de limiter dans une certaine mesure le drawdown.

Risques de la stratégie

1. L'indicateur de points pivots présente un certain retard et peut générer des signaux fréquents, ce qui peut donner des résultats médiocres dans un marché non directionnel.
2. Les paramètres fixes de 4 bougies à gauche et 2 bougies à droite peuvent ne pas convenir à toutes les conditions de marché, manquant d'adaptabilité et de flexibilité.
3. Le stop-loss est placé trop près du prix d'entrée (une unité de variation minimale) et peut être emporté lors de fortes fluctuations du marché.
4. La perte autorisée de 30 % avant fermeture peut être trop large, entraînant un drawdown important.

Pistes d'optimisation

1. Essayer d'autres types de points pivots, comme les points pivots factoriels ou pondérés, pour améliorer la sensibilité et la réactivité de l'indicateur.
2. Le nombre de bougies à gauche et à droite peut être défini comme paramètre d'entrée, et optimisé pour trouver la meilleure valeur.
3. Le niveau du stop-loss peut être remplacé par un stop basé sur l'ATR (Average True Range) ou un pourcentage fixe : le premier s'adapte à la volatilité, le second limite le risque à un seuil contrôlable.
4. La condition de perte à 30 % peut être resserrée pour réduire le drawdown. On peut également ajouter une condition de prise de profit basée sur un pourcentage de gain, afin de gérer à la fois les profits et les pertes flottants.
5. Ajouter des filtres supplémentaires au signal de rupture de point pivot, comme un filtre de tendance ou de volatilité, pour améliorer la qualité des signaux.

Résumé

Cette stratégie construit un système de trading bidirectionnel basé sur les points pivots, en achetant aux sommets pivots et en vendant aux creux pivots pour capter les retournements de marché. Elle possède une certaine base théorique et une valeur pratique, mais en raison des limites inhérentes à l'indicateur de points pivots, elle peut rencontrer divers risques et défis en conditions réelles. En optimisant le type de points pivots, les paramètres, les filtres, les niveaux de stop et de prise de profit, on peut améliorer la robustesse et la rentabilité de la stratégie.