ChaoZhang
Aperçu
La stratégie est basée sur les signaux de forks et de dérives successifs de l’indicateur MACD. Lorsqu’il y a des signaux de forks successifs, des positions multiples sont ouvertes; lorsqu’il y a des signaux de dérives successifs, des positions vides sont ouvertes. La stratégie permet également aux utilisateurs de définir des points d’arrêt et de perte pour contrôler le risque.
Principe de stratégie
Le cœur de la stratégie est d’utiliser les signaux de forks et de croix de l’indicateur MACD pour déterminer les points de basculement de la tendance du marché. L’indicateur MACD est composé de moyennes mobiles rapides (EMA) et moyennes mobiles lentes (EMA), qui forment des forks ou des croix de basculement lorsque les EMAs rapides se croisent avec les EMAs lentes. Des signaux de forks successifs indiquent que le marché pourrait entrer dans une tendance haussière, ouvrant ainsi des positions de plus de la tête; des signaux de croix de basculement successifs indiquent que le marché pourrait entrer dans une tendance baissière, ouvrant ainsi des positions de la tête vide.
Avantages stratégiques
- Simple et facile à comprendre: la stratégie est basée sur des indicateurs MACD largement utilisés, dont le principe est simple et facile à comprendre et à mettre en œuvre.
- Suivi des tendances: en capturant des signaux de fourches dorées et de fourches mortes consécutives, la stratégie est capable de suivre les principales tendances du marché, ce qui aide à tirer profit des tendances.
- Contrôle des risques: les stratégies permettent aux utilisateurs de définir des points d’arrêt et d’arrêt-perte pour aider à contrôler les risques et pertes potentiels.
- Flexible: les stratégies offrent une sélection de périodes de réponse, permettant aux utilisateurs d’évaluer la performance de la stratégie selon leurs besoins.
Risque stratégique
- Sensitivité des paramètres: la performance de l’indicateur MACD dépend de la sélection périodique des EMA rapides et des EMA lents, et différents paramètres peuvent entraîner différents signaux de négociation.
- Le bruit du marché: dans des conditions de marché instables ou incertaines, l’indicateur MACD peut générer de nombreux faux signaux, entraînant des transactions fréquentes et des pertes potentielles.
- Le MACD est un indicateur en retard, les signaux de négociation peuvent apparaître après l’établissement de la tendance et manquer le meilleur moment d’entrée.
- Risque d’arrêt: si le marché fluctue fortement, le prix peut franchir rapidement le seuil d’arrêt, entraînant des pertes plus importantes que prévu.
Orientation de l’optimisation de la stratégie
- Combinaison avec d’autres indicateurs: envisagez d’utiliser l’indicateur MACD en combinaison avec d’autres indicateurs techniques (comme le RSI, les bandes de Brin, etc.) pour améliorer la fiabilité du signal et filtrer les faux signaux.
- Paramètres d’optimisation: Trouver la combinaison de paramètres la plus appropriée pour un marché et un actif particuliers en testant et en optimisant différents cycles d’EMA rapides et lents.
- Stop-loss dynamique: en fonction de la volatilité du marché ou du niveau des prix, ajustez dynamiquement les points de stop-loss et de stop-loss pour mieux s’adapter aux changements du marché et contrôler les risques.
- Introduction de la gestion des positions: la taille des positions de chaque transaction est ajustée en fonction de la force du signal ou de l’environnement du marché afin d’optimiser le rapport risque/rendement.
Résumer
La stratégie est basée sur des signaux MACD de fourches dorées et de fourches mortes successives pour traiter et tenter de capturer les points de basculement des tendances du marché. Elle est simple et facile à comprendre, peut suivre les principales tendances et offre des fonctions de contrôle des risques et de rétroaction flexible. Cependant, la performance de la stratégie peut être influencée par des facteurs tels que le choix des paramètres, le bruit du marché et les retards de tendance.
/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("连续MACD交叉和回测范围")
//策略初始化時間設置
useDateFilter = input.bool(true, title="启用时间回测范围", group="回测范围")
backtestStartDate = input(timestamp("1 Jan 2023"), title="开始时间", group="回测范围")
backtestEndDate = input(timestamp("1 Jan 2024"), title="结束时间", group="回测范围")
inTradeWindow = true
// 定义MACD指标参数
fastLength = input.int(12, "快速EMA周期")
slowLength = input.int(26, "慢速EMA周期")
signalSmoothing = input.int(9, "信号线平滑周期")
long_win = input.float(defval = 0.01,title = "多单止盈设置", tooltip = "0.01代表1%" )
long_lose= input.float(0.01,"多单止损设置")
short_win = input.float(0.01,"空单止盈设置")
short_lose = input.float(0.01,"空单止损设置")
// 计算MACD值
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, fastLength, slowLength, signalSmoothing)
// 定义金叉和死叉的条件
crossUp = ta.crossover(macdLine, signalLine)
crossDown = ta.crossunder(macdLine, signalLine)
// 使用历史状态记录上一次交叉情况
var lastCrossUp = false
var lastCrossDown = false
// 更新历史状态
if crossUp
lastCrossUp := true
else if crossDown
lastCrossUp := false
if crossDown
lastCrossDown := true
else if crossUp
lastCrossDown := false
// 交易执行逻辑：检查是否存在连续的金叉或死叉
if lastCrossUp and crossUp and inTradeWindow
strategy.entry("买入开多", strategy.long)
strategy.exit("买入止盈止损", "买入开多", limit=close * (1 + long_win), stop=close * (1 - long_lose))
if lastCrossDown and crossDown and inTradeWindow
strategy.entry("卖出开空", strategy.short)
strategy.exit("卖出止盈止损", "卖出开空", limit=close * (1 - short_win), stop=close * (1 + short_lose))
// 显示MACD线和信号线
plot(macdLine, "MACD线", color=color.blue)
plot(signalLine, "信号线", color=color.orange)