ChaoZhang
Aperçu
Il s’agit d’une stratégie d’ouverture de position basée sur la moyenne mobile à 5 jours (MA5). L’idée principale de cette stratégie est d’ouvrir une position à une certaine distance au-dessus ou en dessous de la MA5 et de la fermer lorsque le prix de clôture est supérieur au prix d’ouverture ou de la fermer lorsque le prix d’ouverture revient.
Principe de stratégie
La stratégie utilise la moyenne mobile simple à 5 jours (SMA) comme indicateur principal. Exécutez le scénario d’achat lorsque le prix d’ouverture du nouveau tableau est supérieur à MA5; l’exécutez le scénario d’achat lorsque le prix d’ouverture du nouveau tableau est inférieur à MA5 et à plus de 0,002 point de MA5; pour les conditions de vente, exécutez le scénario de vente lorsque le prix d’ouverture est supérieur à la moyenne de l’ouverture ou égal à la moyenne de l’ouverture; l’exécutez le scénario de vente lorsque le prix d’ouverture est inférieur à 0,1% de la moyenne de l’ouverture.
Analyse des avantages
- Cette stratégie est basée sur des tendances à court terme et capte rapidement les changements de marché.
- Le filtrage de certains signaux de bruit peut être effectué en réglant le seuil de distance MA5.
- Le risque peut être maîtrisé efficacement en définissant des conditions de stop loss.
- La logique de la stratégie est claire, facile à comprendre et à mettre en œuvre.
Analyse des risques
- La stratégie repose sur un seul indicateur et risque de ne pas fonctionner.
- Les stratégies de tendance à court terme risquent d’entraîner des transactions fréquentes et d’augmenter les coûts de transaction.
- Le taux de stop-loss fixe peut ne pas s’adapter aux différentes conditions du marché.
Direction d’optimisation
- D’autres indicateurs, tels que le RSI, le MACD, etc., peuvent être envisagés pour améliorer la fiabilité du signal.
- Les conditions d’arrêt et d’arrêt peuvent être optimisées, par exemple en utilisant un arrêt mobile ou un rapport d’arrêt dynamique.
- Il est possible de définir des paramètres différents pour différents environnements de marché, ce qui améliore l’adaptabilité de la stratégie.
Résumer
La stratégie de démarrage de position en croisement bi-homogène est une stratégie simple basée sur les tendances à court terme. La traversée de la MA5 vers le haut et vers le bas, ainsi que la configuration de la distance de la limite, permettent de saisir les opportunités de tendance à court terme.
/*backtest
start: 2023-04-24 00:00:00
end: 2024-04-29 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("YBS Strategy 1.1", overlay=true)
// Moving Average Settings
ma5 = ta.sma(close, 5)
// Scenario 1: Buy when a new candle opens above the MA5
buy_condition_scenario1 = open > ma5
// Scenario 2: Buy when a new candle opens below the MA5 and is at a significant distance from the MA5
distance_from_ma5 = open - ma5
buy_condition_scenario2 = open < ma5 and distance_from_ma5 > 0.002 // Define distance in points here
// Sell: Sell at the close of the candle if it's positive above the entry price, or if the price returns to the entry price
sell_condition_scenario1 = close > strategy.position_avg_price or close == strategy.position_avg_price
sell_condition_scenario2 = close <= strategy.position_avg_price * 0.999 // Close if price drops more than 0.1% from entry price
// Execute buy and sell orders
if (buy_condition_scenario1 and not (strategy.opentrades > 0))
strategy.entry("Buy Scenario 1", strategy.long)
if (buy_condition_scenario2 and not (strategy.opentrades > 0))
strategy.entry("Buy Scenario 2", strategy.long)
if (sell_condition_scenario1)
strategy.close("Buy Scenario 1")
if (sell_condition_scenario2)
strategy.close("Buy Scenario 2")