Stratégie de croisement VWAP et RSI

Aperçu

La stratégie est basée sur le croisement de deux lignes VWAP de différentes périodes et est combinée avec l’indicateur RSI pour confirmer le signal de transaction. Un signal de multiplication est généré lorsque le prix franchit la ligne VWAP vers le haut et que le RSI est supérieur au niveau de survente; un signal de fermeture est généré lorsque le prix franchit la ligne VWAP vers le bas et que le RSI est inférieur au niveau de survente.

Principe de stratégie

1. Calculer la valeur du VWAP pour une période donnée. Le VWAP est la valeur moyenne pondérée du volume de transactions, qui reflète le coût moyen de détention des participants au marché sur une période donnée.
2. Le RSI mesure la force relative des prix sur une période de temps et est utilisé pour déterminer si le marché est en sur-achat ou en sur-vente.
3. Un signal de plus est généré lorsque le prix de clôture franchit la ligne VWAP vers le haut et que le RSI est supérieur au niveau de survente (par défaut 30).
4. Un signal de shorting est généré lorsque le prix de clôture franchit la ligne VWAP vers le bas et que le RSI est en dessous du niveau de survente (défaut de 70).
5. Lorsqu’on détient une position à plusieurs têtes, la position est levée si le cours de clôture franchit la ligne VWAP vers le bas ou si le RSI est supérieur au niveau de survente.
6. Lorsqu’il détient une position en position de tête vide, il est plafonné si le cours de clôture franchit la ligne VWAP vers le haut ou si le RSI est inférieur au niveau de survente.

Avantages stratégiques

1. Le VWAP a été conçu en tenant compte des prix et des volumes de transactions, afin de mieux refléter les tendances du marché.
2. L’indicateur RSI est utilisé pour confirmer les tendances et filtrer les faux signaux. L’indicateur RSI aide à juger la fiabilité d’une rupture et à réduire les erreurs de jugement.
3. Les stratégies de percée sont faciles à comprendre et à mettre en œuvre. La logique de la stratégie est claire et convient aux débutants pour apprendre et utiliser.
4. La stratégie peut être appliquée à différents styles de trading et marchés en ajustant les cycles de calcul du VWAP et du RSI.

Risque stratégique

1. Le choix des paramètres du VWAP et du RSI affecte la performance de la stratégie. Des paramètres mal configurés peuvent entraîner des transactions fréquentes ou des opportunités manquées.
2. Dans les marchés où la tendance est incertaine ou où la volatilité est faible, cette stratégie peut produire plus de faux signaux.
3. La stratégie ne prend pas en compte la gestion des risques, tels que les arrêts de perte et les contrôles de position.
4. Les stratégies de rupture sont sujettes à des pertes dans les marchés en crise. La stratégie peut entraîner des pertes en raison de la fréquence des transactions lorsque les prix oscillent autour du VWAP.

Orientation de l’optimisation de la stratégie

1. L’introduction du VWAP et du RSI à plusieurs périodes. La fiabilité et la stabilité du signal sont améliorées en combinant des indicateurs de différentes périodes.
2. L’ajout d’indicateurs de confirmation de tendance, tels que les moyennes mobiles ou l’ADX. Le fait de négocier uniquement dans le sens d’une tendance claire peut améliorer le taux de réussite et le ratio de gain et de perte de la stratégie.
3. Optimiser les règles d’entrée et de sortie. Par exemple, demander un prix supérieur à un certain pourcentage de VWAP lors d’une percée ou utiliser ATR comme condition de filtrage.
4. En combinaison avec d’autres indicateurs techniques, tels que la bande de Brin ou l’indicateur de puissance. La qualité du signal est améliorée par la confirmation commune de plusieurs indicateurs.
5. Ajouter la gestion des risques, tels que le contrôle des arrêts et des positions dynamiques. La mise en place raisonnable d’un arrêt-perte peut réduire le risque d’une seule transaction, et l’ajustement dynamique des positions peut améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds.

Résumer

La stratégie de croisement des indices des prix moyens pondérés par le volume des transactions et des indices relativement faibles est une stratégie de négociation simple et facile à utiliser pour tirer des bénéfices potentiels en capturant les tendances de rupture des prix par rapport au VWAP. Cependant, la stratégie présente également des problèmes d’optimisation des paramètres, de mauvaise performance des marchés oscillante et de manque de gestion des risques.