ChaoZhang
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Aperçu
La stratégie est conçue pour capturer les fluctuations de prix à court terme en utilisant une combinaison de bandes Brin (BB), de moyennes mobiles (MA) et d’indices relativement faibles (RSI) pour effectuer des transactions à plusieurs niveaux. La stratégie effectue une entrée à plusieurs niveaux lorsque les prix sont supérieurs à la moyenne ascendante et à la moyenne mobile et que l’indicateur RSI indique un état de survente. La stratégie gère les risques et bloque les bénéfices en utilisant des pourcentages de stop-loss et de stop-loss et ajuste les prix d’entrée en fonction du niveau du compte Bybit du trader pour tenir compte de l’impact des commissions.
Principe de stratégie
La stratégie est basée sur les principes suivants:
- Brin: Quand le prix se relève, cela indique que le marché est susceptible d’augmenter.
- Moyenne mobile: les prix sont plus élevés que la moyenne mobile, indiquant une tendance à la hausse.
- Indice de relative faiblesse: lorsque le RSI est en dessous du seuil de survente, cela indique que le marché pourrait se retourner et que les prix pourraient augmenter.
La stratégie consiste à combiner ces trois indicateurs et, en même temps, à définir des prix d’arrêt et de perte pour contrôler les risques et bloquer les bénéfices.
Avantages stratégiques
- La combinaison de plusieurs indicateurs: la stratégie prend en compte les bandes de Brin, les moyennes mobiles et le RSI, ce qui permet une analyse plus complète du marché.
- Suivi des tendances: grâce aux bandes de Brin et aux moyennes mobiles, la stratégie est capable d’identifier les tendances actuelles du marché.
- Signal de survente: utilisez l’indicateur RSI pour identifier les situations de survente potentielles et saisir les opportunités de reprise.
- Gestion des risques: la stratégie met en place des stop-loss et des stops basés sur des pourcentages pour aider à contrôler les risques et à bloquer les bénéfices.
- Commissions prises en compte: le prix d’entrée est ajusté en fonction du niveau du compte Bybit du commerçant pour tenir compte de l’impact des commissions.
Risque stratégique
- Faux signaux: tout indicateur technique peut générer des signaux erronés, ce qui conduit la stratégie à des transactions inutiles.
- Fluctuation du marché: les marchés peuvent être très volatils à court terme, ce qui peut entraîner le déclenchement d’un stop loss ou la perte d’un profit potentiel.
- Inversion de tendance: la stratégie suppose que la tendance actuelle se maintiendra, mais en réalité la tendance pourrait soudainement se renverser et entraîner des pertes.
- Effets sur les commissions: Bien que la stratégie prenne en compte les commissions, la fréquence des transactions peut entraîner une augmentation du coût des commissions et affecter les bénéfices globaux.
Orientation de l’optimisation de la stratégie
- Optimisation des paramètres: optimisation des paramètres des bandes de Brin, des moyennes mobiles et du RSI pour s’adapter à différentes conditions du marché.
- Combinaison multi-zones: il est possible d’envisager d’ajouter des conditions de transaction à zéro pour tirer le meilleur parti des différentes opportunités de marché.
- Stop-loss dynamique: Ajustez les niveaux de stop-loss et de stop-loss en fonction de la dynamique de la volatilité du marché pour mieux contrôler les risques et bloquer les bénéfices.
- Intégrer d’autres indicateurs: envisager l’introduction d’autres indicateurs techniques, tels que MACD, ATR, etc., pour améliorer la fiabilité de la stratégie.
- Gestion des fonds: Optimisation des méthodes de gestion des fonds, telles que la taille des positions en fonction du risque, afin d’améliorer les gains après ajustement du risque de la stratégie.
Résumer
La stratégie utilise une combinaison de bandes de bourgeons, de moyennes mobiles et de RSI pour identifier les opportunités de trading à court terme. Elle détermine la tendance à l’aide des bandes de bourgeons et des moyennes mobiles, utilise le RSI pour identifier les surventes et définit un stop-loss pour gérer les risques. La stratégie prend en compte l’impact des commissions et est ajustée en fonction du niveau du compte Bybit du trader.
Code source de la stratégie
/*backtest
start: 2023-05-08 00:00:00
end: 2024-05-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@BryanAaron
//@version=5
strategy("Bybit . BB Short-Term Trading Strategy - Long Only", overlay=true)
// Input parameters
bbLength = input(45, title="BB Length")
bbMultiplier = input(1.0, title="BB Multiplier")
maLength = input(90, title="MA Length")
rsiLength = input(5, title="RSI Length")
rsiUpperThreshold = input(85, title="RSI Upper Threshold")
rsiLowerThreshold = input(45, title="RSI Lower Threshold")
slPerc = input(2.0, title="Stop Loss %")
tpPerc = input(4.0, title="Take Profit %")
bybitAccountLevel = input.string("VIP 0", title="Bybit Account Level", options=["VIP 0", "VIP 1", "VIP 2", "VIP 3", "VIP 4"])
// Calculate Bollinger Bands
[bbMiddle, bbUpper, bbLower] = ta.bb(close, bbLength, bbMultiplier)
// Calculate moving average
ma = ta.sma(close, maLength)
// Calculate RSI
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
// Trading conditions
longCondition = close > bbUpper and close > ma and rsi < rsiLowerThreshold
shortCondition = close < bbLower and close < ma and rsi > rsiUpperThreshold
// Entry and exit signals
var bool longEntry = false
var bool shortEntry = false
if (longCondition and not longEntry)
longEntry := true
shortEntry := false
else if (shortCondition and not shortEntry)
shortEntry := true
longEntry := false
else if (not longCondition and not shortCondition)
longEntry := false
shortEntry := false
// Set commission based on Bybit account level
commissionPerc = switch bybitAccountLevel
"VIP 0" => 0.075
"VIP 1" => 0.065
"VIP 2" => 0.055
"VIP 3" => 0.045
"VIP 4" => 0.035
=> 0.075
// Adjust entry prices based on commission
longEntryPrice = close * (1 + commissionPerc / 100)
shortEntryPrice = close * (1 - commissionPerc / 100)
// Calculate stop loss and take profit prices
longStopPrice = longEntryPrice * (1 - slPerc / 100)
longProfitPrice = longEntryPrice * (1 + tpPerc / 100)
shortStopPrice = shortEntryPrice * (1 + slPerc / 100)
shortProfitPrice = shortEntryPrice * (1 - tpPerc / 100)
// Plot signals
plotshape(longEntry, title="Long Entry", location=location.belowbar, style=shape.triangleup, size=size.small, color=color.green)
plotshape(shortEntry, title="Short Entry", location=location.abovebar, style=shape.triangledown, size=size.small, color=color.red)
// Entry and exit
if (longEntry)
strategy.entry("Long", strategy.long, limit=longEntryPrice, stop=longStopPrice, comment="Long Entry")
strategy.exit("Long TP/SL", from_entry="Long", limit=longProfitPrice, stop=longStopPrice, comment="Long Exit")
else if (shortEntry)
strategy.entry("Short", strategy.short, limit=shortEntryPrice, stop=shortStopPrice, comment="Short Entry")
strategy.exit("Short TP/SL", from_entry="Short", limit=shortProfitPrice, stop=shortStopPrice, comment="Short Exit")
else
strategy.close_all(comment="Close All")
// Plot Bollinger Bands
plot(bbUpper, color=color.blue, title="BB Upper")
plot(bbMiddle, color=color.orange, title="BB Middle")
plot(bbLower, color=color.blue, title="BB Lower")
// Plot moving average
plot(ma, color=color.purple, title="MA")