Stratégie de trading basée sur les retracements de Fibonacci et les incréments de volume

Aperçu

Cette stratégie est une stratégie de négociation basée sur le Delta Volume et le Fibonacci Retracement. Elle permet de juger de la tendance du marché en comparant le volume d’opérations des acheteurs et des vendeurs sur une période donnée, tout en utilisant la ligne de rétractation de Fibonacci pour déterminer le point d’entrée.

Principe de stratégie

1. Calculer le volume des transactions des acheteurs et des vendeurs au cours d’une période donnée et stocker dans un tableau.
2. Calculer le Delta Volume, c’est-à-dire le nombre de transactions effectuées par les acheteurs moins le nombre de transactions effectuées par les vendeurs
3. Calculer les prix maximaux et minimaux de la période donnée, et calculer les lignes de retour de Fibonacci de 38,2% et 61,8% en fonction de ceux-ci.
4. Une position est ouverte lorsque le volume d’opérations est supérieur à 0 (le volume d’opérations de l’acheteur est supérieur au volume d’opérations du vendeur) et que le prix de clôture est supérieur à la ligne de réajustement de Fibonacci de 61.8%.
5. La position est à zéro lorsque l’augmentation du volume des transactions est inférieure à 0 (le volume des transactions du vendeur est supérieur au volume des transactions de l’acheteur) et que le prix de clôture est inférieur à la ligne de réajustement de Fibonacci de 38,2%.

Avantages stratégiques

1. La combinaison des deux dimensions, volume et prix, permet de juger plus globalement des tendances du marché.
2. Il y a un support technique clair, qui utilise la ligne de retour Fibonacci comme point d’entrée et de sortie.
3. L’indicateur d’augmentation du volume des transactions peut refléter la relation entre l’offre et la demande sur le marché et est un indicateur de premier plan.
4. Les paramètres sont réglables et s’appliquent à différents marchés et variétés de transactions.

Risque stratégique

1. Dans un marché en perpétuel mouvement, les entrées et sorties fréquentes peuvent entraîner des coûts de transaction plus élevés.
2. Si le marché est très volatile, le prix peut rapidement franchir la ligne de rétrogradation de Fibonacci, ce qui entraîne la perte de la meilleure entrée/sortie.
3. La stratégie repose sur des données historiques pour les calculs, qui peuvent affecter l’efficacité de la stratégie pour les nouvelles variétés de transactions ou les données manquantes.

Orientation de l’optimisation de la stratégie

1. L’introduction d’autres indicateurs techniques, tels que les moyennes mobiles, le RSI, etc., peut être envisagée pour confirmer les tendances et les points d’entrée et de sortie.
2. Les cycles et paramètres de calcul de l’augmentation du volume de transactions et de la rétroaction de Fibonacci peuvent être optimisés pour différents marchés et types de transactions.
3. Après l’entrée en jeu, un stop loss ou un stop-loss mobile peut être défini pour contrôler le risque et verrouiller les bénéfices.
4. Il est possible de combiner des indicateurs de l’humeur du marché, tels que l’indice Fear & Greed, pour ajuster dynamiquement la stratégie.

Résumer

Cette stratégie, combinant des gains de volume et des retours de Fibonacci, s’engage au début de la formation d’une tendance et s’exécute lorsque la tendance peut être inversée, afin de capturer la tendance principale du marché. Cependant, il est possible de courir le risque de traiter fréquemment dans un marché en turbulence, ce qui nécessite une optimisation en combinaison avec d’autres indicateurs et moyens de contrôle du risque.