ChaoZhang
Aperçu
La stratégie est basée sur les données de la ligne K de trois minutes de l’indice Nifty50 et suit les prix les plus élevés et les plus bas de la première ligne K de trois minutes de chaque jour de négociation, émettant un signal de négociation lorsque le prix franchit cette fourchette. L’idée principale de la stratégie est que le marché a tendance à être plus incertain et volatile lors de l’ouverture, et que les hauts et les bas de la première ligne K peuvent servir de référence importante pour le fonctionnement des prix de la journée.
Principe de stratégie
- Déterminez une période de trois minutes pour déterminer si la ligne K est la première ligne de la journée de négociation.
- Enregistrez le prix d’ouverture, le prix le plus élevé et le prix le plus bas de la première ligne K.
- Après la fin de la première ligne K, un signal de plus est émis si le prix le plus élevé de la ligne K suivante dépasse le prix le plus élevé de la ligne K suivante. Un signal de vide est émis si le prix le plus bas de la ligne K suivante dépasse le prix le plus bas de la ligne K suivante.
- Le temps de détention peut être contrôlé de manière flexible en fonction du signal, par exemple en tenant jusqu’à la clôture du jour, en définissant une position fixe de stop loss.
Avantages stratégiques
- Il est facile à comprendre, logiquement clair et conviendra aux débutants.
- Il est important de saisir les opportunités tendancielles qui se présentent à l’ouverture des marchés, afin de favoriser la progression.
- Le temps de tenue et la position de stop-loss peuvent être réglés de manière flexible en fonction des préférences personnelles.
- Pour les indices à large base tels que le Nifty50 ou les ETF.
Risque stratégique
- Les marchés sont plus volatiles à l’ouverture, et le simple fait d’utiliser une rupture à prix élevé ou bas peut générer plus de faux signaux de rupture.
- La stratégie ne prend pas en compte la gestion des positions de détention et le risque d’opération de la position entière est élevé.
- L’absence d’une stratégie de stop loss rigoureuse, qui peut entraîner des retraits importants en cas d’erreur de jugement.
Orientation de l’optimisation de la stratégie
- L’introduction de plus d’indicateurs techniques d’aide au jugement, tels que les bandes de Brin, le MACD, etc., améliore l’efficacité du signal.
- Envisagez de construire des entrepôts par lots, en ajoutant progressivement des codes et en réduisant le risque de transaction unique.
- Réglez strictement le pourcentage ou le point fixe d’arrêt et contrôlez l’espace de rétractation.
- L’analyse des meilleurs moments de détention et de sortie en fonction des caractéristiques de l’indice Nifty50 a permis d’améliorer le ratio stratégique de risque/revenu.
Résumer
La stratégie de rupture de prix de trois minutes d’ouverture de Nifty50 est simple et facile à utiliser. Elle permet de déterminer la direction de la tendance du jour en capturant les hauts et les bas de trois minutes d’ouverture de chaque jour. Cependant, en raison de la grande volatilité et de l’incertitude lors de l’ouverture, la stratégie elle-même présente certaines limites, telles que la production de faux signaux de rupture, le manque de gestion de position et de mécanisme d’arrêt des pertes.
/*backtest
start: 2023-05-11 00:00:00
end: 2024-05-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Nifty 50 Strategy", overlay=true)
// Define 3-minute timeframe
timeframe = "3"
// Track if the current bar is the first bar of the session
isNewSession = ta.change(hour(time, "D")) != 0
// Track the open of the first candle of the session
firstCandleOpen = isNewSession ? open : na
// Track the high and low of the first candle
var float firstCandleHigh = na
var float firstCandleLow = na
if isNewSession
firstCandleHigh := high
firstCandleLow := low
// Alert when the first candle is completed
if ta.barssince(isNewSession) == 3
alert("First Candle Completed - High: " + str.tostring(firstCandleHigh) + ", Low: " + str.tostring(firstCandleLow))
// Track if the high or low of the first candle is broken
highBroken = high > firstCandleHigh
lowBroken = low < firstCandleLow
// Alert when the high or low of the first candle is broken
if highBroken
alert("High of First Candle Broken - High: " + str.tostring(high))
strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
if lowBroken
alert("Low of First Candle Broken - Low: " + str.tostring(low))
strategy.entry("Enter Short", strategy.short)