ChaoZhang
Aperçu
La stratégie utilise des moyennes mobiles indicielles de deux périodes différentes (EMA) pour juger de la tendance actuelle du marché, considérant une tendance haussière quand la ligne rapide est au-dessus de la ligne lente, et une tendance baissière quand elle est au-dessus de la ligne lente. En même temps, la stratégie calcule également le ratio de retour sur risque, ainsi que les niveaux de stop-loss et de stop-loss, pour aider à optimiser la gestion des risques de la transaction.
Principe de stratégie
Le principe central de cette stratégie est d’utiliser les EMA de différents cycles pour capturer la tendance du marché. Lorsque l’EMA rapide (cycle 10) est au-dessus de l’EMA lente (cycle 20), le marché est considéré comme en tendance à la hausse et la stratégie génère un signal d’achat.
En plus du jugement des tendances, la stratégie introduit le concept de gestion des risques. Elle évalue le risque et les gains potentiels de chaque transaction en calculant le ratio de retour sur risque. De plus, la stratégie calcule les niveaux d’arrêt et de perte en fonction de la position de l’EMA pour aider à limiter les pertes potentielles et à bloquer les bénéfices.
Avantages stratégiques
- Simple et efficace: la stratégie utilise un simple croisement EMA pour juger des tendances, facile à comprendre et à mettre en œuvre.
- Gestion des risques: Cette stratégie permet d’optimiser la gestion des risques en calculant le ratio de retour sur risque et en définissant un stop-loss.
- Adaptabilité: la stratégie peut s’adapter à différentes conditions de marché en ajustant la périodicité de l’EMA et la dépréciation du rapport risque/rendement.
Risque stratégique
- Faux signaux: Lors d’un marché en crise ou d’un revirement de tendance, les croisements EMA peuvent générer de faux signaux, entraînant de mauvaises décisions de négociation.
- Légarité: En tant que stratégie de suivi de la tendance, les croisements EMA peuvent ne donner leur signal qu’une fois la tendance établie et manquer des opportunités de négociation plus tôt.
- Stop fixe: La stratégie utilise des niveaux de stop fixes, ce qui peut entraîner des stop fréquents dans des marchés très volatils, ce qui affecte la performance de la stratégie.
Orientation de l’optimisation de la stratégie
- Introduction d’autres indicateurs: combinés à d’autres indicateurs techniques tels que le RSI, le MACD, etc. pour améliorer la fiabilité et l’exactitude du signal.
- Stop loss dynamique: Ajuster dynamiquement le niveau de stop loss en fonction de la volatilité du marché ou d’indicateurs tels que l’ATR pour mieux s’adapter aux changements du marché.
- Paramètres d’optimisation: trouver les meilleurs cycles d’EMA et les seuils de rendement par rapport au risque pour améliorer les performances de la stratégie, grâce à la rétroaction et à l’optimisation.
Résumer
La stratégie juge les tendances à travers la croisée des EMA et introduit des concepts de gestion des risques, offrant un cadre de trading simple et efficace pour les traders. Bien que la stratégie puisse être exposée à des risques de faux signaux et de retard, la performance et la stabilité de la stratégie peuvent être encore améliorées en introduisant d’autres indicateurs, des méthodes telles que l’arrêt dynamique et l’optimisation des paramètres.
/*backtest
start: 2023-05-18 00:00:00
end: 2024-05-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("SMC & EMA Strategy with P&L Projections", shorttitle="SMC-EMA", overlay=true)
// Define EMAs
ema_fast = ta.ema(close, 10)
ema_slow = ta.ema(close, 20)
// Calculate SMC conditions (you can adjust these based on your understanding)
is_bullish = ema_fast > ema_slow
is_bearish = ema_fast < ema_slow
// Draw order blocks
plotshape(is_bullish, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, title="Buy Signal")
plotshape(is_bearish, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small, title="Sell Signal")
// Calculate risk-to-reward ratio
entry_price = close
take_profit = entry_price + (entry_price - ema_slow) // Example: 1:1 risk-to-reward
stop_loss = entry_price - (entry_price - ema_slow)
// Calculate P&L
profit = take_profit - entry_price
loss = entry_price - stop_loss
risk_reward_ratio = profit / loss
// Display alerts
alertcondition(is_bullish, title="Buy Alert", message="Smart Money Buy Signal")
alertcondition(is_bearish, title="Sell Alert", message="Smart Money Sell Signal")
// Plot take profit and stop loss levels
plot(take_profit, color=color.green, linewidth=2, title="Take Profit")
plot(stop_loss, color=color.red, linewidth=2, title="Stop Loss")
// Draw risk-to-reward ratio
plotshape(risk_reward_ratio >= 1 ? 1 : 0, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, title="Risk-Reward Ratio (Green)")
plotshape(risk_reward_ratio < 1 ? 1 : 0, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small, title="Risk-Reward Ratio (Red)")
if is_bullish
strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
else if is_bearish
strategy.entry("Enter Short", strategy.short)