ChaoZhang
Aperçu
PipShiesty Swagger est une stratégie de trading technique spécialement conçue pour TradingView. Cette stratégie utilise l’indicateur de volatilité WaveTrend (WT) et le prix moyen pondéré en volume de transaction (VWAP) pour identifier les signaux de trading potentiels, gérer les risques et visualiser les conditions de survente et de survente sur les graphiques de prix.
Principe de stratégie
La stratégie de PipShiesty Swagger est centrée sur l’indicateur de tendance WaveTrend (WT) et le prix moyen pondéré en volume de transactions (VWAP). WT utilise la longueur des canaux et la longueur moyenne comme deux paramètres principaux et applique les moyennes mobiles (EMA) à la moyenne des prix via une série d’indicateurs. Cela permet de générer un indice composite, puis de le traiter plus en profondeur.
Avantages stratégiques
- La stratégie PipShiesty Swagger combine plusieurs indicateurs techniques, tels que l’indicateur de choc WaveTrend, le VWAP et l’ATR, pour fournir une analyse complète du marché.
- Cette stratégie permet d’identifier les déviations potentielles de la hausse et de la baisse, offrant ainsi aux traders des opportunités de trading potentielles.
- En définissant les niveaux de surachat et de survente, la stratégie aide les traders à identifier les points de retournement potentiels du marché.
- La stratégie contient des paramètres de gestion des risques, tels que le pourcentage de risque par transaction et le multiplicateur de stop loss basé sur l’ATR, qui aident à gérer les risques et à protéger les capitaux.
- La stratégie fournit des indications visuelles claires sur le graphique, telles que l’indicateur de choc WaveTrend, les lignes de signal, le VWAP et les couleurs de fond, permettant aux traders d’interpréter facilement les conditions du marché.
Risque stratégique
- La stratégie PipShiesty Swagger repose sur des indicateurs techniques qui peuvent générer des signaux trompeurs, en particulier lorsque les fluctuations du marché sont importantes ou que la tendance est incertaine.
- La performance de la stratégie peut être influencée par le choix de paramètres tels que la longueur des canaux, la longueur moyenne et les niveaux de survente/survente. Des paramètres mal configurés peuvent entraîner des résultats sous-optimisés.
- Bien que la stratégie comporte des paramètres de gestion des risques, il existe toujours un risque potentiel de perte de capital, en particulier pendant les périodes de forte volatilité du marché.
- La stratégie se concentre principalement sur les graphiques de 15 minutes de la BTC et peut ne pas être en mesure de capturer les mouvements importants du marché dans d’autres périodes.
Orientation de l’optimisation de la stratégie
- Envisager d’intégrer d’autres indicateurs techniques ou d’humeur du marché pour améliorer la fiabilité et l’exactitude du signal.
- Optimisation et analyse de la sensibilité des paramètres de la stratégie pour déterminer les meilleurs réglages et améliorer la performance de la stratégie.
- L’introduction de mécanismes d’arrêt et de freinage dynamiques pour mieux gérer les risques et maximiser les rendements potentiels.
- Cette stratégie a été étendue à d’autres périodes et instruments de négociation pour saisir des opportunités de marché plus larges.
Résumer
PipShiesty Swagger est une stratégie de trading technique puissante, conçue spécialement pour le graphique de 15 minutes de BTC sur TradingView. Elle utilise l’indicateur de choc WaveTrend et VWAP pour identifier les signaux de trading potentiels, tout en combinant des paramètres de gestion des risques pour protéger les capitaux. Bien que la stratégie présente des perspectives, les traders doivent être prudents lors de sa mise en œuvre et envisager des stratégies d’optimisation pour améliorer sa performance et son adaptabilité.
Code source de la stratégie
/*backtest
start: 2023-05-22 00:00:00
end: 2024-05-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("PipShiesty Swagger", overlay=true)
// WaveTrend Oscillator (WT)
n1 = input.int(10, "Channel Length")
n2 = input.int(21, "Average Length")
obLevel1 = input.float(60.0, "Overbought Level 1")
obLevel2 = input.float(53.0, "Overbought Level 2")
osLevel1 = input.float(-60.0, "Oversold Level 1")
osLevel2 = input.float(-53.0, "Oversold Level 2")
ap = hlc3
esa = ta.ema(ap, n1)
d = ta.ema(math.abs(ap - esa), n1)
ci = (ap - esa) / (0.015 * d)
tci = ta.ema(ci, n2)
// VWAP
vwap = ta.vwma(close, n1)
// Signal Line
wt1 = tci
wt2 = ta.sma(wt1, 4)
// Bullish and Bearish Divergences
bullishDivergence = (ta.lowest(close, 5) > ta.lowest(close[1], 5)) and (wt1 < wt1[1]) and (close > close[1])
bearishDivergence = (ta.highest(close, 5) < ta.highest(close[1], 5)) and (wt1 > wt1[1]) and (close < close[1])
// Plot WaveTrend Oscillator
plot(wt1, title="WT1", color=color.blue)
plot(wt2, title="WT2", color=color.red)
// Remove printed signals if price reverses
var bool showBullishSignal = na
var bool showBearishSignal = na
if bullishDivergence
showBullishSignal := true
if bearishDivergence
showBearishSignal := true
// Reset signals if price reverses
if close < ta.lowest(close, 5)
showBullishSignal := false
if close > ta.highest(close, 5)
showBearishSignal := false
plotshape(series=showBullishSignal ? bullishDivergence : na, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Bullish Divergence")
plotshape(series=showBearishSignal ? bearishDivergence : na, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Bearish Divergence")
// Risk Management Parameters
riskPercentage = input.float(1, title="Risk Percentage per Trade", minval=0.1, step=0.1) / 100
stopLossATR = input.float(1.5, title="Stop Loss ATR Multiplier", minval=0.5, step=0.1)
// ATR Calculation
atr = ta.atr(14)
// Position Size Calculation
calculatePositionSize(stopLoss) =>
riskAmount = strategy.equity * riskPercentage
positionSize = riskAmount / stopLoss
// Double the position size
positionSize *= 2
positionSize
// Entry and Exit Logic with Stop Loss
if bullishDivergence
stopLoss = low - atr * stopLossATR
positionSize = calculatePositionSize(close - stopLoss)
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=positionSize)
strategy.exit("Sell", from_entry="Buy", stop=stopLoss)
if bearishDivergence
strategy.close("Buy")
// Plot VWAP
plot(vwap, title="VWAP", color=color.orange)
// Background color to indicate Overbought/Oversold conditions
bgcolor(wt1 > obLevel1 ? color.new(color.red, 90) : na, title="Overbought Level 1")
bgcolor(wt1 < osLevel1 ? color.new(color.green, 90) : na, title="Oversold Level 1")
bgcolor(wt1 > obLevel2 ? color.new(color.red, 70) : na, title="Overbought Level 2")
bgcolor(wt1 < osLevel2 ? color.new(color.green, 70) : na, title="Oversold Level 2")