Stratégie de suivi de tendance basée sur le filtrage par cassure et par fréquence (long uniquement)

Aperçu

La stratégie est une stratégie de suivi de la tendance basée sur la rupture et le filtrage de la fréquence, avec seulement des transactions à plusieurs niveaux. L’idée principale de la stratégie est d’utiliser l’indicateur EMA pour déterminer la direction de la tendance actuelle, de produire des signaux de multiplication lorsque le prix franchit le prix le plus élevé dans une certaine plage, tout en utilisant un filtre de fréquence pour contrôler la fréquence des transactions, afin d’éviter d’ouvrir trop souvent des positions.

Principe de stratégie

1. Calculer l’indicateur EMA pour déterminer la direction de la tendance actuelle. Le cours de clôture est considéré comme un bullish lorsque le cours est au-dessus de l’EMA.
2. Calculer le prix le plus élevé dans une certaine fourchette, comme condition de rupture. Un signal de multiplication est généré lorsque le prix de clôture dépasse le prix le plus élevé de la plus courte période de rétrocession ou de la plus longue période de rétrocession, et que la tendance actuelle est à plusieurs têtes.
3. Introduction d’un filtre de fréquence pour contrôler le minimum d’intervalle entre les ouvertures de position et éviter une fréquence de transaction trop élevée.
4. Il s’agit de définir un point de rupture, de fermer une position lorsque le prix est inférieur au seuil de rupture, et de contrôler le risque.
5. Définition d’un signal de fin de tendance, considéré comme une fin de tendance lorsque le prix de clôture tombe au-dessus de l’EMA, à ce moment-là, si vous détenez plus d’une offre, vous êtes en position de vente.

Avantages stratégiques

1. Suivi des tendances: les indicateurs EMA permettent de déterminer la direction des tendances et de négocier en fonction de celles-ci, ce qui contribue à améliorer les gains stratégiques.
2. Confirmation de la rupture: Utilisez la rupture de prix comme signal d’entrée, afin d’entrer en temps opportun au début de la tendance et de capturer plus d’espace de profit.
3. Contrôle de fréquence: introduire un filtre de fréquence pour contrôler l’intervalle de temps entre les ouvertures de positions, éviter les transactions trop fréquentes et réduire les coûts et les risques de transaction.
4. La protection contre les pertes: définir un point d’arrêt, en cas de reprise de la tendance à la baisse, afin de contrôler efficacement le risque de baisse.
5. Placement dynamique: Placement dynamique en fonction du signal de fin de tendance, permettant de verrouiller en temps opportun les gains déjà réalisés et d’éviter les pertes causées par le renversement de tendance.

Risque stratégique

1. Sensitivité des paramètres: la performance de la stratégie est sensible au choix des paramètres, et des paramètres différents peuvent entraîner des différences importantes dans la performance de la stratégie. Il est nécessaire d’effectuer des tests et des optimisations adéquats des paramètres.
2. Défaite de rupture: une rupture de prix ne garantit pas la continuation d’une tendance. Il est possible qu’une rupture de rupture se produise, entraînant une perte continue de la stratégie.
3. Identification des tendances: la stratégie dépend de l’EMA pour juger des tendances, mais l’EMA peut être retardée ou mal jugée, ce qui affecte l’exactitude de la stratégie.
4. Fréquence des transactions: malgré l’introduction de filtres de fréquence dans la stratégie, il est possible que des positions ouvertes et fermées soient fréquentes lorsque le marché est très volatil, ce qui augmente les coûts de transaction.
5. Risque d’arrêt: la mise en place d’un point d’arrêt peut ne pas permettre d’éviter complètement le retrait maximal de la stratégie, mais peut entraîner des pertes importantes dans des situations extrêmes.

Orientation de l’optimisation de la stratégie

1. Optimisation des paramètres: Optimisation des paramètres clés de la stratégie tels que la longueur de l’EMA, la longueur de la période de rétrocession, le pourcentage de stop-loss, etc. pour trouver la meilleure combinaison de paramètres et améliorer la stabilité et la rentabilité de la stratégie.
2. Filtrage du signal: après la génération d’un signal de rupture, d’autres indicateurs techniques ou conditions peuvent être introduits pour une deuxième confirmation du signal, améliorer la qualité du signal et réduire les erreurs de jugement et les faux signaux.
3. Détermination de la tendance: vous pouvez essayer d’utiliser d’autres indicateurs de détermination de la tendance tels que MACD, DMI, etc., ou combiner plusieurs indicateurs pour déterminer la tendance, améliorer l’exactitude de l’identification de la tendance.
4. Stop loss dynamique: Ajustez le stop loss dynamiquement en fonction des fluctuations du marché, par exemple en utilisant l’indicateur ATR pour calculer le prix de stop loss dynamique, ou en introduisant une stratégie de stop loss de suivi pour mieux contrôler le risque.
5. Gestion des positions: optimisation des stratégies de gestion des positions, ajustement dynamique des positions en fonction des fluctuations du marché et de la situation des fonds des comptes, contrôle de l’ouverture de risque d’une seule transaction et amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds.

Résumer

La stratégie est une stratégie de suivi de la tendance basée sur la rupture et le filtrage de fréquence, qui détermine la direction de la tendance à l’aide des indicateurs EMA, utilise la rupture de prix comme signal d’entrée, et introduit un filtre de fréquence pour contrôler la fréquence des transactions et définir des risques de contrôle de points de perte. L’avantage de la stratégie réside dans le suivi de la tendance, la confirmation de la rupture, le contrôle de la fréquence, la protection des pertes et la liquidation dynamique, mais il existe également des risques potentiels tels que la sensibilité aux paramètres, la détection des tendances de rupture et d’échec, la fréquence des transactions et le risque de rupture.