Stratégie de croisement de la double moyenne mobile TEMA

Aperçu

La stratégie de croisement de TEMA à double équilibre est une stratégie de négociation quantitative qui génère des transactions basées sur des signaux croisés de TEMA à deux périodes différentes. La stratégie est utilisée pour capturer des tendances à court terme dans un marché en tremblement de terre en comparant la position relative des deux lignes TEMA.

Principe de stratégie

Le cœur de la stratégie de croisement de la double équivalence TEMA est de construire deux lignes TEMA de différentes périodes. TEMA est une amélioration de l’EMA (moyenne mobile indicielle), calculée en faisant une autre EMA de l’EMA, avec moins de retard par rapport à l’EMA et à la SMA (moyenne mobile simple), plus proche de la tendance des prix et plus sensible aux tendances à court terme.

La stratégie génère un signal de transaction en comparant la relation de position entre les lignes TEMA à court terme et les lignes TEMA à long terme:

1. Lorsque la ligne TEMA à court terme traverse la ligne TEMA à long terme et que la ligne TEMA à court terme se trouve au-dessus de la ligne TEMA à long terme, ouvrez plus de positions.
2. Lorsque la ligne TEMA courte traverse la ligne TEMA longue et que la ligne TEMA courte est située en dessous de la ligne TEMA longue, la position est vide.
3. Lorsqu’il détient plusieurs billets, il est plat s’il porte une ligne TEMA à court terme sur une ligne TEMA à long terme. Lorsqu’il détient des billets blancs, il est plat s’il porte une ligne TEMA à long terme sur une ligne TEMA à court terme.

L’ouverture et la fermeture des positions sont effectuées par des signaux croisés de deux lignes TEMA de différentes périodes, permettant de capturer des tendances de prix à court terme dans un marché en turbulence.

Avantages stratégiques

1. L’indicateur TEMA a moins de retard par rapport à l’EMA et au SMA, le signal est plus sensible et plus adapté à la tendance des prix.
2. Le croisement de deux lignes TEMA de différentes périodes génère un signal d’ouverture de position de clôture, un signal clair qui permet de saisir efficacement la situation des tendances à court terme.
3. La logique et le code de la stratégie sont simples, clairs, faciles à comprendre et à optimiser.
4. Convient pour une utilisation sur des marchés instables et permet d’obtenir des rendements relativement stables.

Risque stratégique

1. Dans un contexte de tendance unilatérale, cette stratégie peut entraîner des transactions fréquentes, entraînant une augmentation des coûts de transaction et affectant les bénéfices.
2. L’indicateur TEMA est plus sensible aux prix que l’EMA et le SMA, et peut être fréquemment faussé lors de fortes fluctuations du marché.
3. La stratégie est plus dépendante des données historiques pour la sélection des paramètres, ce qui peut affecter la performance de la stratégie si les caractéristiques du marché évoluent à l’avenir.
4. La stratégie n’a pas de stop-loss, ce qui peut entraîner un risque plus élevé dans des situations extrêmes.

Orientation de l’optimisation de la stratégie

1. Les performances des stratégies peuvent être améliorées en optimisant les paramètres de l’indicateur TEMA, par exemple en utilisant la méthode d’optimisation des paramètres pour trouver les deux meilleurs paramètres de cycle de la ligne TEMA.
2. Lors de la génération d’un signal de transaction, il peut être combiné avec d’autres indicateurs techniques ou des indicateurs de l’humeur du marché comme conditions de filtrage pour améliorer la fiabilité du signal et réduire les faux signaux.
3. Le risque peut être maîtrisé en fonction des caractéristiques de la volatilité du marché, en définissant des stop-loss dynamiques et des stop-loss mobiles.
4. On peut envisager d’analyser le cycle de détention des positions et la fréquence des transactions afin d’optimiser le moment de la clôture des positions et la fréquence des transactions en fonction des caractéristiques du marché et des coûts des transactions.
5. Cette stratégie peut être combinée avec d’autres types de stratégies pour tirer parti des avantages des différentes stratégies et améliorer leur robustesse.

Résumer

La stratégie de croisement de la double équilibre TEMA est une stratégie de négociation quantitative simple et facile à utiliser pour capturer les tendances de prix à court terme par le biais de signaux de croisement de l’indicateur TEMA de deux cycles différents. La stratégie est logiquement claire et convient pour une utilisation dans un marché en crise.