Stratégie combinée MACD et Supertrend

Aperçu

Cette stratégie utilise les signaux de croisement de l’indicateur MACD et la direction de la tendance de l’indicateur Supertrend pour déterminer les moments d’entrée et de sortie afin de tirer profit de la tendance. L’idée principale de la stratégie est de faire plus lorsque le Supertrend de la fourche d’or MACD est vert, de faire plus lorsque le MACD est mort et que le Supertrend est vide lorsque le MACD est mort et que le Supertrend est rouge.

Principe de stratégie

La stratégie utilise l’indicateur MACD et l’indicateur Supertrend pour générer des signaux de négociation. Le MACD est obtenu en soustrayant la moyenne mobile rapide (la 12e journée par défaut) de la moyenne mobile lente (la 26e journée par défaut) et en calculant la moyenne mobile de 9 jours du MACD comme ligne de signal. Lorsque le MACD traverse la ligne de signal, une forchette est formée, ce qui est un signal positif.

Avantages stratégiques

1. L’indicateur MACD a un avantage en ce qu’il permet de déterminer à l’avance le tournant de la tendance, tandis que l’indicateur Supertrend permet de filtrer efficacement les mouvements de choc, ce qui permet de construire des positions en temps opportun et d’améliorer les gains stratégiques.
2. La ligne de signal croisée est utilisée comme signal de plafond pour arrêter les pertes en temps opportun. La ligne de signal MACD réagit à la tendance à court terme du prix. Lorsqu’elle croise la ligne MACD, cela signifie que la tendance peut être inversée et que la position de plafond en temps opportun peut contrôler efficacement le retrait pour éviter de grandes pertes.
3. La logique de la stratégie est claire, les règles sont simples, faciles à mettre en œuvre et à optimiser. La stratégie utilise seulement deux indicateurs techniques courants, les méthodes de calcul sont avancées et peuvent être facilement mesurées et optimisées en fonction de différents paramètres.

Risque stratégique

1. Les calculs des indicateurs MACD et Supertrend impliquent des paramètres de périodes de temps, les paramètres optimaux peuvent varier selon les marchés et les variétés, et les paramètres fixes peuvent entraîner l’échec de la stratégie dans certaines circonstances.
2. Le MACD, en tant qu’indicateur de tendance, a un certain retard par rapport au prix de son signal et peut toujours émettre un signal erroné au début d’un renversement de tendance. Il existe également un certain retard dans le jugement du Supertrend sur le renversement de tendance.
3. Risque de transactions fréquentes dans les marchés en tremblement de terre. La stratégie peut provoquer des signaux de fourches dorées et de fourches mortes fréquents dans les marchés en tremblement de terre, ce qui entraîne des transactions trop fréquentes, des coûts de transaction élevés et une diminution des gains de la stratégie.

Orientation de l’optimisation de la stratégie

1. Optimisation des paramètres du MACD et du Supertrend pour différentes variétés et périodes. On peut utiliser des méthodes de gestion de la pauvreté ou des algorithmes génétiques, par exemple, pour trouver la combinaison optimale de paramètres, améliorer l’adaptabilité et la stabilité de la stratégie.
2. Sur la base du signal MACD, d’autres conditions de filtrage sont ajoutées, telles que la variation de la quantité de transaction, la rupture de prix, etc., afin de confirmer davantage le renversement de tendance et de réduire les faux signaux.
3. Introduction de mécanismes de gestion de position et de stop-loss, tels que le stop-loss ATR, le stop-loss en pourcentage, etc., afin de contrôler le risque de transaction unique, d’améliorer la capacité de contrôle des retraits stratégiques et de réduire les pertes.
4. Envisagez d’ajouter un filtrage cyclique ou une règle de rotation de variété pour réduire la fréquence des transactions dans les marchés en crise et améliorer le ratio stratégique de risque/revenu.

Résumer

Cet article présente une stratégie de négociation basée sur les indicateurs MACD et Supertrend, qui utilise les jugements de tendance du MACD et le filtrage de la direction de la Supertrend pour négocier dans des conditions de tendance, tout en utilisant le croisement des lignes de signaux et la compensation en temps opportun pour contrôler les retraits. L’avantage de la stratégie réside dans la simplicité de la logique, la capacité de saisir la tendance, mais il existe également un risque d’adaptation des paramètres, de retard de signal et de négociation fréquente.