ChaoZhang
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Aperçu
La stratégie est basée sur l’indicateur Williams %R, qui optimise la performance des transactions en ajustant dynamiquement les niveaux de stop-loss. Elle génère un signal d’achat lorsque Williams %R traverse la zone de survente (−80) et un signal de vente lorsque Williams %R traverse la zone de survente (−20). Elle utilise également l’indicateur des moyennes mobiles (EMA) pour lisser les valeurs de Williams %R afin de réduire le bruit.
Principe de stratégie
- Calculer la valeur de l’indicateur Williams %R pour une période donnée.
- Calculer la moyenne mobile indicielle de Williams %R
- Un signal d’achat est déclenché lorsque Williams %R franchit le niveau 80 de bas en haut; un signal de vente est déclenché lorsque Williams %R franchit le niveau 20 de haut en bas.
- Après avoir acheté, définissez des niveaux de stop-loss et de stop-loss, puis déposez jusqu’à ce que vous atteigniez le prix de stop-loss ou que le signal de retour de Williams %R soit déclenché.
- Après avoir vendu, définissez des niveaux de stop-loss et de stop-loss, puis déposez jusqu’à ce que vous atteigniez le prix stop/stop-loss ou que le signal de retour de Williams %R soit déclenché.
- Vous pouvez choisir de négocier dans une plage de temps spécifiée (par exemple, de 9h00 à 11h00) et si vous souhaitez négocier à proximité d’un point entier (par exemple, de X minutes avant à Y minutes après).
- Les options de négociation sont les suivantes: faire seulement plus, faire seulement moins ou négocier dans les deux sens.
Analyse des avantages
- Stop loss dynamique: le niveau de stop loss est ajusté dynamiquement en fonction des paramètres de l’utilisateur pour mieux protéger les bénéfices et contrôler les risques.
- Paramètres flexibles: les utilisateurs peuvent définir des paramètres en fonction de leurs préférences, tels que la période de l’indicateur, le niveau de stop loss, le temps de négociation, etc., pour s’adapter à différentes conditions du marché.
- Indicateur de lissage: introduire la valeur de lissage Williams %R de l’EMA pour réduire efficacement le bruit de l’indicateur et améliorer la fiabilité du signal.
- Limiter le temps de négociation: vous pouvez choisir de négocier dans un certain laps de temps, éviter les périodes de forte volatilité du marché et réduire les risques.
- Vous pouvez choisir d’effectuer des transactions en plus, en plus ou en double, en fonction des tendances du marché et de votre propre jugement.
Analyse des risques
- Les paramètres sont mal réglés: les paramètres de stop-loss trop lâches ou trop stricts peuvent entraîner des pertes de profit ou des pertes fréquentes.
- Erreur de détection de tendance: l’indicateur Williams %R ne fonctionne pas bien dans les marchés instables, ce qui peut générer de faux signaux.
- Les contraintes de temps ont un effet limité: les contraintes de temps de négociation peuvent faire rater de bonnes opportunités de négociation.
- Sur-optimisation: les paramètres sur-optimisés peuvent entraîner une mauvaise performance de la stratégie dans les transactions réelles futures.
Direction d’optimisation
- En combinaison avec d’autres indicateurs, tels que les indicateurs de tendance, les indicateurs de volatilité, etc., améliorez la précision de la reconnaissance du signal.
- Optimisation des paramètres dynamiques: ajustement des paramètres en temps réel en fonction de la situation du marché, par exemple en utilisant des paramètres différents dans les marchés tendanciels et les marchés de choc.
- Améliorer les méthodes de stop-loss: par exemple, adopter des méthodes de stop-loss suivi, de stop-loss partiel, etc. pour mieux protéger les bénéfices et contrôler les risques.
- Adhésion à la gestion des fonds: Adaptez dynamiquement la taille de la position de chaque transaction en fonction du solde du compte et de vos préférences en matière de risque.
Résumer
La stratégie Williams %R d’arrêt-stop d’ajustement dynamique capture les conditions de survente et de survente des prix de manière simple et efficace, tout en offrant des paramètres flexibles pour s’adapter à différents environnements de marché et styles de négociation. La stratégie d’arrêt-stop d’ajustement dynamique permet de mieux contrôler les risques et de protéger les bénéfices.
Code source de la stratégie
/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Williams %R Strategy defined buy/sell criteria with TP / SL", overlay=true)
// User inputs for TP and SL levels
tp_level = input.int(defval=60, title="Take Profit (ticks)", minval=10, maxval=500, step=10)
sl_level = input.int(defval=60, title="Stop Loss (ticks)", minval=10, maxval=200, step=10)
// Williams %R calculation
length = input.int(defval=21, title="Length", minval=5, maxval=50, step=1)
willy = 100 * (close - ta.highest(length)) / (ta.highest(length) - ta.lowest(length))
// Exponential Moving Average (EMA) of Williams %R
ema_length = input.int(defval=13, title="EMA Length", minval=5, maxval=50, step=1)
ema_willy = ta.ema(willy, ema_length)
// User inputs for Williams %R thresholds
buy_threshold = -80
sell_threshold = -20
// User input to enable/disable specific trading hours
use_specific_hours = input.bool(defval=false, title="Use Specific Trading Hours")
start_hour = input(defval=timestamp("0000-01-01 09:00:00"), title="Start Hour")
end_hour = input(defval=timestamp("0000-01-01 11:00:00"), title="End Hour")
// User input to choose trade direction
trade_direction = input.string(defval="Both", title="Trade Direction", options=["Buy Only", "Sell Only", "Both"])
// User input to enable/disable "Minutes Before" and "Minutes After" options
enable_minutes_before_after = input.bool(defval=true, title="Enable Minutes Before/After Options")
minutes_before = enable_minutes_before_after ? input.int(defval=10, title="Minutes Before the Top of the Hour", minval=0, maxval=59, step=1) : 0
minutes_after = enable_minutes_before_after ? input.int(defval=10, title="Minutes After the Top of the Hour", minval=0, maxval=59, step=1) : 0
// Condition to check if the current minute is within the user-defined time window around the top of the hour
is_top_of_hour_range = (minute(time) >= (60 - minutes_before) and minute(time) <= 59) or (minute(time) >= 0 and minute(time) <= minutes_after)
// Condition to check if the current time is within the user-defined specific trading hours
in_specific_hours = true
if use_specific_hours
in_specific_hours := (hour(time) * 60 + minute(time)) >= (hour(start_hour) * 60 + minute(start_hour)) and (hour(time) * 60 + minute(time)) <= (hour(end_hour) * 60 + minute(end_hour))
// Buy and Sell conditions with time-based restriction
buy_condition = ta.crossover(willy, buy_threshold) and is_top_of_hour_range and in_specific_hours
sell_condition = ta.crossunder(willy, sell_threshold) and is_top_of_hour_range and in_specific_hours
// Strategy entry and exit with TP and SL
if (trade_direction == "Buy Only" or trade_direction == "Both") and buy_condition
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (trade_direction == "Sell Only" or trade_direction == "Both") and sell_condition
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// If a buy entry was taken, allow the trade to be closed after reaching TP and SL or if conditions for a sell entry are true
if (strategy.opentrades > 0)
strategy.exit("TP/SL", profit=tp_level, loss=sl_level)
// Plot Williams %R and thresholds for visualization
hline(-20, "Upper Band", color=color.red)
hline(-80, "Lower Band", color=color.green)
plot(willy, title="%R", color=color.yellow, linewidth=2)
plot(ema_willy, title="EMA", color=color.aqua, linewidth=2)