ChaoZhang
Aperçu
La stratégie est basée sur les bandes de Bollinger et génère des signaux de négociation par la rupture des bandes de Bollinger et la descente des prix. En outre, lorsque le prix est en hausse, il est en hausse et lorsque le prix est en baisse, il est en baisse.
Principe de stratégie
- Les moyennes mobiles des périodes spécifiées sont calculées en tant que moyenne de la bande de Bryn. Différents types de moyennes mobiles peuvent être choisis, tels que SMA, EMA, SMMA, WMA et VWMA.
- Calculer la différence standard entre le milieu et le bas de la courbe de Bryn à partir d’un certain nombre de multiples.
- Il y a des signaux de plus ou de moins lorsque le prix dépasse la trajectoire ascendante et des signaux de plus ou de moins lorsque le prix dépasse la trajectoire descendante.
- Si vous détiendrez des lots, vous placerez votre position lorsque le prix sera descendu; si vous détiendrez des lots vides, vous placerez votre position lorsque le prix sera remonté.
Analyse des avantages
- Les bandes de Brin permettent de quantifier la volatilité du marché et de fournir des signaux de négociation clairs lorsque les fluctuations de prix se renforcent.
- La stratégie impose également des conditions de stop-loss permettant de contrôler efficacement le risque.
- Les paramètres de la stratégie sont réglables et peuvent être optimisés en fonction des variétés et des cycles, avec une certaine adaptabilité et flexibilité.
Analyse des risques
- Dans un marché en crise, des ruptures fréquentes des bandes de Brin peuvent entraîner des signaux de trading trop fréquents, ce qui augmente les coûts de transaction.
- Le Brin a une certaine latence, et les signaux de transaction peuvent être retardés lorsque le marché évolue rapidement.
- Une mauvaise sélection des paramètres des bandes de Bryn peut entraîner une mauvaise performance de la stratégie, nécessitant une optimisation en fonction des variétés et des cycles.
Direction d’optimisation
- L’introduction d’indicateurs de tendance ou d’une méthode d’identification des modèles de comportement des prix peut être envisagée pour la confirmation secondaire des signaux de négociation afin de réduire les pertes de négociation causées par les fausses percées.
- Il est possible d’optimiser les conditions d’arrêt, par exemple en définissant un arrêt dynamique en fonction d’indicateurs tels que l’ATR, ou en introduisant des méthodes telles que le suivi des arrêts, afin de contrôler davantage le risque.
- Il est possible d’optimiser les paramètres de la stratégie par des méthodes telles que les algorithmes génétiques et la recherche de grille pour trouver la combinaison optimale de paramètres.
Résumer
La stratégie de rupture de la BB est une stratégie de négociation basée sur les indicateurs de la ceinture de Brin, qui permet de négocier en saisissant les opportunités de rupture de la ceinture de Brin. La stratégie est avantageuse en ce que le signal est clair, facile à mettre en œuvre et qu’il existe des mesures de contrôle du risque.
Code source de la stratégie
/*backtest
start: 2023-06-08 00:00:00
end: 2024-06-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("BB Strategy", overlay=true)
// Input parameters
length = input.int(20, minval=1, title="Length")
maType = input.string("SMA", "Basis MA Type", options=["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"])
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
offset = input.int(0, "Offset", minval=-500, maxval=500, title="Offset")
// Moving average function
ma(source, length, _type) =>
switch _type
"SMA" => ta.sma(source, length)
"EMA" => ta.ema(source, length)
"SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
"WMA" => ta.wma(source, length)
"VWMA" => ta.vwma(source, length)
// Calculate Bollinger Bands
basis = ma(src, length, maType)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// Plot Bollinger Bands
plot(basis, "Basis", color=color.blue, offset=offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=color.red, offset=offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=color.green, offset=offset)
fill(p1, p2, title="Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))
// Strategy logic
longCondition = ta.crossover(close, upper)
shortCondition = ta.crossunder(close, lower)
// Strategy entries and exits
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (shortCondition and strategy.position_size > 0)
strategy.close("Long")
if (longCondition and strategy.position_size < 0)
strategy.close("Short")