Stratégie de trading de retour à la moyenne des bandes de Bollinger et filtre de volume

Aperçu

Cette stratégie est un système de négociation basé sur les principes de la courbe de Brin et de la rétrogradation, combinant des conditions de filtrage de la quantité de transaction. Cette stratégie exploite les caractéristiques de la fluctuation des prix entre les rails de la courbe de Brin et les rails de bas, en achetant lorsque les prix touchent les rails de bas et en vendant lorsqu’ils touchent les rails de haut, afin de capturer les opportunités de retour à la valeur de la rétrogradation. En introduisant le filtrage de la quantité de transaction, la stratégie améliore encore la fiabilité du signal de négociation et évite les erreurs de jugement dans des situations de faible liquidité.

Principe de stratégie

1. Les réglages de la bande de Bryn:

   • Utilisation de 20 jours comme cycle de calcul
   • La moyenne mobile simple à 20 jours (SMA)
   • La voie supérieure et la voie inférieure sont des voies intermédiaires avec une différence standard réduite de 2 fois.

2. Signaux de négociation:

   • Signaux d’achat: le prix a déraillé en dépit d’une rupture de cours
   • Signal de vente: le prix a dépassé le niveau de Brin et s’est mis sur la voie

3. Filtrez le nombre de livraisons:

   • Vous pouvez choisir d’activer ou non le filtrage du trafic
   • Le volume de transactions doit dépasser le seuil de réglage (défaut 100 000) pour déclencher un signal de transaction

4. Exécution de la transaction:

   • Il y a une tendance à la hausse des positions en cas de signal d’achat
   • Il est possible d’ouvrir une position à zéro et d’éliminer le plus gros de la position lorsque le signal de vente apparaît.
   • La position est vide lorsque le signal d’achat apparaît.
   • Si le filtrage de transaction est activé, les transactions ne sont exécutées que si les conditions de transaction sont remplies.

Avantages stratégiques

1. Principe de la régression de la valeur moyenne: utilise la propriété de la régression de la valeur moyenne des fluctuations des prix sur les marchés financiers pour améliorer la probabilité de profit.

2. Adaptabilité dynamique: les bandes Brin peuvent s’adapter automatiquement à la volatilité du marché, permettant ainsi aux stratégies de s’adapter aux différentes conditions du marché.

3. Contrôle du risque: un arrêt de perte naturel pour les transactions est fourni par le réglage de la ceinture de Brin sur et en dessous de la voie.

4. Confirmation de transaction: l’introduction d’un filtre de transaction améliore la fiabilité des signaux de transaction et réduit le risque de fausse rupture.

5. Le trading bidirectionnel: une stratégie de prise de position et de prise de position permettant de tirer le meilleur parti des opportunités bidirectionnelles du marché.

6. Visualisation: les bandes de Brindes et les signaux de négociation sont représentés par des graphiques pour faciliter la compréhension et l’analyse de la performance de la stratégie.

Risque stratégique

1. Risque de marché oscillant: Dans un marché oscillant horizontal, le fait de toucher fréquemment la ceinture de Brin sur et en dessous des rails peut entraîner des pertes continues.

2. Insuffisance du marché tendanciel: dans les marchés tendanciels forts, la stratégie peut manquer des tendances importantes ou des positions nettes fréquentes peuvent limiter les gains.

3. Risque de fausse rupture: Malgré le filtrage de volume, il est possible que des transactions erronées soient provoquées par une fausse rupture.

4. Sensitivité des paramètres: les paramètres de la période de la bande de Boolean, du multiplicateur et de la valeur limite de la transaction ont un impact significatif sur la performance de la stratégie. Des paramètres inappropriés peuvent entraîner des transactions excessives ou des opportunités manquées.

5. Points de glissement et coûts de transaction: la fréquence des transactions peut entraîner des coûts de transaction plus élevés, ce qui affecte les bénéfices globaux.

Orientation de l’optimisation de la stratégie

1. Filtrage de tendance: introduire des indicateurs de tendance supplémentaires (comme les moyennes mobiles ou l’ADX) et modifier les actions stratégiques dans les marchés à forte tendance.

2. Optimisation des paramètres dynamiques: ajustement automatique des paramètres des bandes de Bryn et des valeurs de transaction en fonction de la volatilité du marché, améliorant l’adaptabilité de la stratégie.

3. Optimisation des arrêts de perte: introduction d’un arrêt de suivi ou d’un arrêt dynamique basé sur l’ATR pour une meilleure maîtrise des risques.

4. Confirmation du signal: confirmation secondaire du signal de négociation en combinaison avec d’autres indicateurs techniques (comme le RSI ou le MACD) pour une plus grande précision.

5. Gestion de la position: mise en œuvre de la logique de blocage partiel et d’ajout de position, optimisation de la gestion des fonds et du rapport risque/rendement.

6. Filtrage temporel: ajouter des restrictions à la fenêtre de temps de négociation pour éviter les périodes de forte volatilité ou de faible liquidité.

7. Retour et optimisation: un retour historique plus complet et une combinaison de paramètres optimisée par des méthodes telles que les algorithmes génétiques.

Résumer

La stratégie de négociation de retour à la valeur moyenne de la zone de Brin et le filtrage du volume de transaction est un système de négociation quantitatif qui combine des principes d’analyse technique et de statistique. En utilisant les caractéristiques de la volatilité des prix dans la zone de Brin et la confirmation du volume de transaction, la stratégie vise à capturer les opportunités de retournement à court terme du marché. Bien que la stratégie ait bien fonctionné dans les marchés en turbulence, il reste encore de la place pour l’amélioration en matière de gestion des risques et de gestion des tendances fortes.