ChaoZhang
Aperçu
Cette stratégie est un système de trading intégré qui combine le suivi des tendances, les ruptures structurelles, les blocs d’ordres et les concepts de la fourchette de juste valeur. Elle utilise des moyennes mobiles rapides et lentes pour déterminer les tendances du marché tout en recherchant des points de rupture dans la structure des prix.
Principe de stratégie
Identification des tendances: les moyennes mobiles simples à 9 cycles et à 21 cycles (SMA) sont utilisées pour déterminer les tendances du marché. Lorsque les SMA rapides sont supérieures aux SMA lents, elles sont considérées comme des tendances haussières; le contraire est une tendance baissière.
Bureaux de structure (BOS): la stratégie suit les hauts et les bas les plus élevés sur une période de 10 cycles. Lorsque le prix franchit ces niveaux, il est considéré comme une rupture de structure et est marqué avec une étiquette.
Blocs d’ordres: identifier stratégiquement les blocs d’ordres potentiels lorsque des ruptures structurelles se produisent. Ces zones sont considérées comme des zones d’offre et de demande importantes et peuvent servir de support ou de résistance à l’avenir.
Faible valeur juste (FVG): lorsque les prix se brisent rapidement, la stratégie identifie les failles de juste valeur potentielles. Ces failles sont considérées comme des zones où le marché est susceptible de se reconstituer.
Signal d’entrée: la stratégie utilise le croisement des moyennes mobiles rapides et lentes pour générer le signal d’entrée. Lorsque le MA rapide traverse le MA lent, le signal de multiplication est déclenché; lorsque le MA rapide traverse le MA lent, le signal de blanchiment est déclenché.
Avantages stratégiques
L’analyse multidimensionnelle: Cette stratégie combine plusieurs concepts d’analyse technique pour fournir une perspective plus complète du marché et aider à prendre des décisions commerciales plus avisées.
Suivi des tendances et inversion: en combinant les moyennes mobiles et les ruptures structurelles, la stratégie peut à la fois suivre les principales tendances et saisir les occasions potentielles de renversement.
Identification des niveaux de prix critiques: les concepts de bloc d’ordres et de creux de juste valeur aident les traders à identifier les niveaux de support et de résistance importants qui peuvent influencer les mouvements de prix futurs.
Outils de visualisation: les stratégies utilisent des balises, des cadres et des lignes pour visualiser les informations clés, permettant aux traders de comprendre rapidement la structure du marché.
Flexibilité: grâce à des paramètres ajustables, tels que le cycle des moyennes mobiles et la dépréciation, la stratégie peut s’adapter à différentes conditions de marché et styles de négociation.
Risque stratégique
Fausse rupture: Dans les marchés plus volatiles, une fausse rupture peut se produire, entraînant de faux signaux de négociation.
L’arriération: les moyennes mobiles sont essentiellement des indicateurs arriérés qui peuvent être en retard dans un marché en évolution rapide.
Une dépendance excessive à l’égard des indicateurs techniques: une dépendance excessive à l’égard des indicateurs techniques et une négligence de l’analyse fondamentale peuvent conduire à de mauvaises décisions lors d’événements économiques importants ou de communiqués de presse.
Sensitivité des paramètres: la performance d’une stratégie peut être très sensible aux paramètres d’entrée et nécessite une optimisation et une rétro-évaluation minutieuses.
Manque de mécanisme de prévention des pertes: l’absence d’un mécanisme de prévention des pertes clairement défini dans les stratégies actuelles peut entraîner des pertes excessives dans des conditions défavorables.
Orientation de l’optimisation de la stratégie
Introduction d’un stop dynamique: envisagez d’ajouter un stop dynamique basé sur l’ATR ou la volatilité à court terme pour mieux gérer le risque.
L’intégration de l’analyse du volume de transactions: l’intégration de l’indicateur de volume de transactions dans la stratégie peut aider à confirmer la force de la tendance et l’efficacité de la rupture.
Optimiser le timing de l’entrée: envisagez d’ajouter des conditions de filtrage supplémentaires, telles que le RSI ou le MACD, sur la base de la croisée des moyennes mobiles pour réduire les faux signaux.
Retourner sur différentes périodes: tester la stratégie sur différentes périodes pour déterminer les réglages les plus performants.
Ajoutez un filtre de base: envisagez d’intégrer certains indicateurs fondamentaux ou un calendrier économique pour éviter de faire des transactions avant ou après des communiqués importants.
Amélioration des blocs d’ordres et de la logique FVG: l’utilisation d’algorithmes plus sophistiqués peut être envisagée pour identifier des blocs d’ordres plus précis et des écarts de juste valeur.
Réaliser une prise de bénéfices partielle: Lorsque certains objectifs de bénéfices sont atteints, envisagez un placement partiel pour bloquer les bénéfices et réduire les retraits.
Résumer
La Stratégie de rupture de tendance et de blocage des ordres est un système de négociation intégré d’analyse technique qui combine plusieurs concepts de négociation avancés. La stratégie fournit un cadre d’analyse complet du marché en intégrant le suivi des tendances, la rupture de la structure, les blocs d’ordres et le décalage de la juste valeur. Son avantage réside dans ses perspectives de marché multidimensionnelles et sa configuration de paramètres flexible, ce qui lui permet de s’adapter à différents environnements de marché.
/*backtest
start: 2024-06-30 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Trend and Structure Break Strategy", overlay=true)
// Inputs for the moving averages to determine trend
fastLength = input.int(9, title="Fast MA Length")
slowLength = input.int(21, title="Slow MA Length")
// Inputs for the order block and fair value gap
orderBlockThreshold = input.float(0.1, title="Order Block Threshold (%)")
fvgThreshold = input.float(0.5, title="Fair Value Gap Threshold (%)")
// Calculate moving averages
fastMA = ta.sma(close, fastLength)
slowMA = ta.sma(close, slowLength)
// Determine trend
isBullishTrend = fastMA > slowMA
isBearishTrend = fastMA < slowMA
// Break of structure
var float highestHigh = na
var float lowestLow = na
if isBullishTrend
highestHigh := ta.highest(high, 10)
if close > highestHigh
label.new(bar_index, high, "BOS Up", style=label.style_label_down, color=color.green)
if isBearishTrend
lowestLow := ta.lowest(low, 10)
if close < lowestLow
label.new(bar_index, low, "BOS Down", style=label.style_label_up, color=color.red)
// Identify order block
var float orderBlockHigh = na
var float orderBlockLow = na
if isBullishTrend and close > highestHigh
orderBlockHigh := highestHigh
orderBlockLow := close * (1 - orderBlockThreshold / 100)
box.new(left=bar_index - 1, right=bar_index, top=orderBlockHigh, bottom=orderBlockLow, bgcolor=color.new(color.green, 80))
if isBearishTrend and close < lowestLow
orderBlockLow := lowestLow
orderBlockHigh := close * (1 + orderBlockThreshold / 100)
box.new(left=bar_index - 1, right=bar_index, top=orderBlockHigh, bottom=orderBlockLow, bgcolor=color.new(color.red, 80))
// Identify fair value gap
var line fvgLine1 = na
var line fvgLine2 = na
var line fvgLine3 = na
if isBullishTrend and ta.crossover(close, highestHigh)
fvgLine1 := line.new(x1=bar_index, y1=high, x2=bar_index + 1, y2=high, color=color.blue)
fvgLine2 := line.new(x1=bar_index, y1=high * (1 - fvgThreshold / 100), x2=bar_index + 1, y2=high * (1 - fvgThreshold / 100), color=color.blue)
fvgLine3 := line.new(x1=bar_index, y1=high * (1 - fvgThreshold / 100 * 2), x2=bar_index + 1, y2=high * (1 - fvgThreshold / 100 * 2), color=color.blue)
if isBearishTrend and ta.crossunder(close, lowestLow)
fvgLine1 := line.new(x1=bar_index, y1=low, x2=bar_index + 1, y2=low, color=color.blue)
fvgLine2 := line.new(x1=bar_index, y1=low * (1 + fvgThreshold / 100), x2=bar_index + 1, y2=low * (1 + fvgThreshold / 100), color=color.blue)
fvgLine3 := line.new(x1=bar_index, y1=low * (1 + fvgThreshold / 100 * 2), x2=bar_index + 1, y2=low * (1 + fvgThreshold / 100 * 2), color=color.blue)
// Entry and exit signals
if (ta.crossover(fastMA, slowMA))
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (ta.crossunder(fastMA, slowMA))
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Plot moving averages
plot(fastMA, color=color.blue, title="Fast MA")
plot(slowMA, color=color.red, title="Slow MA")