Un système de trading complet combinant SMA, FVG, stratégie de croisement SMA et rappel d'écart de juste valeur

Aperçu

Cette stratégie est un système de négociation intégré qui combine une correction de la moyenne mobile simple (SMA) avec une correction de l’écart de valeur équitable (FVG). Elle utilise une correction de la SMA de 8 cycles et de 20 cycles pour identifier les changements de tendance potentiels, tout en utilisant le FVG pour déterminer des points d’entrée plus précis. Cette méthode vise à capturer les changements de tendance du marché, tout en optimisant les opportunités d’entrée en attendant que les prix se retournent vers des zones de support/résistance clés.

Principe de stratégie

1. SMA croisée: moyenne mobile simple utilisant 8 cycles et 20 cycles. Lorsqu’une SMA courte est traversée par une SMA longue, elle est considérée comme un signal haussier; lorsqu’une SMA courte est traversée par une SMA longue, elle est considérée comme un signal baissier.

2. La fourchette de juste valeur (FVG): La fourchette de juste valeur (FVG) est la fourchette de prix qui se forme lorsque le sommet de la fourchette actuelle est supérieur au sommet de la fourchette précédente et que le bas de la fourchette actuelle est inférieur au bas de la fourchette précédente. Cette fourchette est considérée comme un marché à la recherche de la “ juste valeur “.

3. Conditions d’entrée :

   • Plusieurs têtes: entrée en bourse lorsque le bullish SMA est croisé et que le prix revient au bas du FVG.
   • Blank: Entrée lorsque des SMA baissiers se croisent et que le prix rebondit vers le sommet du FVG.

4. Conditions de sortie: Placement au cours d’une croisée SMA dans la direction opposée.

Avantages stratégiques

1. Le suivi de la tendance est associé à la rétrocession: en combinant le croisement SMA et la rétrocession FVG, la stratégie permet de capturer les grandes tendances et d’entrer à des niveaux de prix plus avantageux.

2. Réduction des faux signaux: attendre que le prix revienne à la FVG permet de filtrer certains faux signaux de croisement possibles et d’améliorer la précision des transactions.

3. Gestion des risques: l’utilisation du FVG comme point d’entrée peut naturellement fournir une position d’arrêt plus serrée, aidant à contrôler les risques.

4. Adaptabilité: en ajustant le cycle SMA et les paramètres FVG, la stratégie peut s’adapter à différents environnements de marché et types de transactions.

5. Objectivité: basée sur des indicateurs techniques et des comportements de prix clairs, réduisant l’influence du jugement subjectif.

Risque stratégique

1. Risque de choc du marché: dans un marché en cours d’exécution ou en choc, des croisements SMA fréquents peuvent entraîner des transactions excessives et des pertes.

2. Rarité: L’indicateur SMA étant en retard, il peut manquer des opportunités au début de la tendance.

3. Risque de fausse rupture: le prix peut brièvement franchir le FVG et revenir en arrière, ce qui conduit à un faux signal.

4. Risque de faille de marché: dans un marché très volatile, les prix peuvent sauter la zone FVG, ce qui entraîne une perte d’opportunités de négociation.

5. Sensitivité des paramètres: la performance de la stratégie peut être sensible aux paramètres définis par les cycles SMA et FVG et nécessite une optimisation minutieuse.

Orientation de l’optimisation de la stratégie

1. Cycle SMA dynamique: il est envisageable d’ajuster le cycle SMA en fonction de la dynamique de la volatilité du marché pour s’adapter à différentes conditions du marché.

2. Ajout de conditions de filtrage: l’introduction d’indicateurs techniques supplémentaires (comme le RSI ou le MACD) pour confirmer la tendance et réduire les faux signaux.

3. Améliorer la définition des FVG: on peut essayer d’utiliser plusieurs lignes K pour définir les FVG, ou considérer le volume de transactions pour vérifier l’efficacité des FVG.

4. Optimisation des stratégies de sortie: on peut introduire un stop tracking ou un stop dynamique basé sur la volatilité pour mieux protéger les bénéfices.

5. Ajout de filtres temporels: compte tenu du temps de formation du FVG, il peut être nécessaire de définir une fenêtre temporelle pour garantir l’efficacité du FVG.

6. Optimisation de la gestion des risques: Adaptation de la taille des positions en fonction de la dynamique de la volatilité du marché pour un contrôle plus précis des risques.

Résumer

“Système de négociation intégré combinant une stratégie de croisement SMA et un retournement d’écart de juste valeur” est une stratégie de négociation intelligente qui combine le suivi de la tendance et le retournement des prix. En combinant les signaux de croisement SMA et le retournement FVG, la stratégie vise à négocier à un niveau de prix plus optimal au début de la tendance. Bien que la stratégie ait le potentiel de capturer les tendances et d’optimiser les points d’entrée, elle est confrontée à des défis tels que les marchés en choc et l’optimisation des paramètres.