ChaoZhang
Aperçu
Cette stratégie est une stratégie de trading quantitative basée sur les hauts et les bas de 52 semaines, le volume moyen de transactions et les ruptures de prix. Elle se concentre principalement sur les prix des actions qui se rapprochent des hauts de 52 semaines, une augmentation significative du volume de transactions et une modération de la variation des prix au cours de la journée.
Principe de stratégie
Les principes de base de cette stratégie sont les suivants:
Suivi des hauts et des bas de 52 semaines: la stratégie suit et met à jour les hauts et les bas de 52 semaines des actions, ces niveaux de prix étant généralement considérés comme des points de support et de résistance importants.
Prix proche du sommet de 52 semaines: stratégie de recherche d’actions situées à moins de 10% du sommet de 52 semaines (adaptable), ce qui indique que les actions pourraient être dans une zone de force.
Déclenchement de la transaction: la stratégie calcule la transaction moyenne sur 50 jours et cherche une transaction significativement supérieure à la moyenne (de 1,5 fois par défaut) ce jour-là, ce qui peut indiquer une augmentation de l’intérêt du marché pour l’action.
Limite de fluctuation des prix: la stratégie définit une limite maximale de fluctuation des prix par jour (ligne solaire de 3%, ligne périodique ou ligne lunaire de 10%) pour éviter une entrée en bourse en cas de fluctuation excessive.
Signal d’entrée: la stratégie émet un signal d’achat lorsque les actions satisfont simultanément aux trois conditions suivantes: atteindre un sommet de près de 52 semaines, atteindre un niveau de transaction élevé et une fluctuation modérée des prix.
Avantages stratégiques
L’analyse multidimensionnelle: elle combine plusieurs dimensions telles que le prix, le volume de transactions et les données historiques pour améliorer la fiabilité du signal.
Adaptation dynamique: les hauts et les bas de 52 semaines sont mis à jour dynamiquement au fil du temps, ce qui permet à la stratégie de s’adapter aux différentes conditions du marché.
Contrôle des risques: réduit le risque d’entrée en bourse en cas de forte volatilité en limitant les fluctuations de prix au cours de la journée.
Aide visuelle: la stratégie marque les hauts et les bas de 52 semaines et les signaux d’entrée sur le graphique, afin de permettre aux traders de comprendre intuitivement l’état du marché.
Flexibilité des paramètres: plusieurs paramètres clés peuvent être ajustés en fonction des différents marchés et des préférences personnelles, ce qui augmente l’adaptabilité de la stratégie.
Risque stratégique
Risque de fausse percée: le fait de se fier uniquement à une hausse des prix et à une augmentation du volume de transactions peut conduire à une fausse percée comme une véritable percée.
Le retard: l’utilisation de 52 semaines de données peut entraîner une lenteur de la stratégie à réagir aux changements du marché.
Sur-trading: Dans les marchés très volatiles, il est possible de déclencher fréquemment des signaux d’entrée, augmentant ainsi le coût des transactions.
Opération unidirectionnelle: la stratégie est axée uniquement sur la multiplication des opportunités et peut présenter un risque plus élevé dans un marché en baisse.
Ignorer les fondamentaux: la stratégie est basée uniquement sur des indicateurs techniques, sans tenir compte des fondamentaux de l’entreprise et des facteurs macroéconomiques.
Orientation de l’optimisation de la stratégie
Introduction d’indicateurs de confirmation de tendance: des indicateurs de confirmation de tendance tels que la croisée des moyennes mobiles peuvent être ajoutés pour réduire le risque de fausse rupture.
Optimisation de l’analyse du volume d’affaires: envisagez d’utiliser des méthodes d’analyse du volume d’affaires plus complexes, telles que l’indicateur de volume d’affaires relatif (RVI), pour améliorer la précision des jugements de rupture du volume d’affaires.
Augmentation des mécanismes de stop-loss et de stop-loss: définissez des niveaux de stop-loss et de stop-loss raisonnables pour contrôler les risques et bloquer les bénéfices.
Ajout d’une stratégie de courtage: envisagez d’ajouter des opérations de courtage lorsque les prix sont proches de 52 semaines de bas et que d’autres conditions sont remplies, afin de rendre la stratégie plus complète.
Introduction du filtrage de base: un filtrage préliminaire est effectué pour les candidats à l’admission, combiné à des indicateurs de base tels que le taux de marge (P/E) et la valeur marchande.
Résumer
Cette stratégie, basée sur les hauts et les bas de 52 semaines, le volume moyen de transactions et les ruptures de prix, fournit aux traders un cadre d’analyse multidimensionnel. La stratégie tente de capturer les opportunités de hausse potentielles en tenant compte de la position des prix, des variations du volume de transactions et de la dynamique des prix.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-09-24 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Custom Stock Trading Strategy with 50-Day Average Volume", overlay=true)
// Define input parameters
percentFromHigh = input.int(10, title="Percentage from 52-Week High for Entry")
volumeMultiplier = input.float(1.5, title="Volume Multiplier for Exponential Rise") // Multiplier to define significant increase in volume
// Define period for average volume
averageVolumePeriod = 50 // 50-day average volume
// Calculate 52-week high and low
weeks = 52 // Number of weeks in a year
daysPerWeek = 5 // Assuming 5 trading days per week
length = weeks * daysPerWeek
// 52-week high and low calculations
highestHigh = ta.highest(close, length)
lowestLow = ta.lowest(close, length)
// // Plot horizontal lines for 52-week high and low
// var line highLine = na
// var line lowLine = na
// if (bar_index == ta.highest(bar_index, length)) // Update lines when the highest index is detected
// line.delete(highLine)
// line.delete(lowLine)
// highLine := line.new(x1=bar_index[0], y1=highestHigh, x2=bar_index + 1, y2=highestHigh, color=color.green, width=2, style=line.style_solid, extend=extend.right)
// lowLine := line.new(x1=bar_index[0], y1=lowestLow, x2=bar_index + 1, y2=lowestLow, color=color.red, width=2, style=line.style_solid, extend=extend.right)
// // Plot labels for 52-week high and low
// if (bar_index % 100 == 0) // To avoid cluttering, update labels periodically
// label.new(x=bar_index, y=highestHigh, text="52-Week High", color=color.green, textcolor=color.white, style=label.style_label_left, size=size.small)
// label.new(x=bar_index, y=lowestLow, text="52-Week Low", color=color.red, textcolor=color.white, style=label.style_label_left, size=size.small)
// Calculate percentage from 52-week high
percentFromHighValue = 100 * (highestHigh - close) / highestHigh
// Calculate 50-day average volume
avgVolume = ta.sma(volume, averageVolumePeriod)
// Exponential rise in volume condition
volumeRise = volume > avgVolume * volumeMultiplier
// Calculate the percentage change in price for the current period
dailyPriceChange = 100 * (close - open) / open
// Determine the percentage change limit based on the timeframe
priceChangeLimit = if (timeframe.isweekly or timeframe.ismonthly)
10 // 10% limit for weekly or monthly timeframes
else
3 // 3% limit for daily timeframe
// Entry condition: stock within 10% of 52-week high, exponential rise in volume, and price change <= limit
entryCondition = percentFromHighValue <= percentFromHigh and volumeRise and dailyPriceChange <= priceChangeLimit
// Strategy logic
if (entryCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Plot tiny triangle labels below the candle
// if (entryCondition)
// label.new(bar_index, low, style=label.style_triangleup, color=color.blue, size=size.tiny)