ChaoZhang
Aperçu
La stratégie est un système de trading quantifié combinant des indicateurs d’analyse technique et des simulations d’intelligence artificielle. La stratégie intègre des indicateurs techniques traditionnels tels que la courbe moyenne (EMA) et l’indice de volatilité relative (RVI) et introduit des signaux d’IA simulés pour la prise de décision de trading. La stratégie contient également un système complet de gestion des fonds et de contrôle des risques pour protéger la sécurité des fonds en définissant des arrêts et des arrêts.
Principe de stratégie
La stratégie est basée sur les éléments suivants:
- Utilisez les moyennes mobiles à 20 et 200 jours (EMA) pour déterminer les tendances du marché
- Évaluation de la volatilité du marché à l’aide de l’indice de volatilité relative (RVI)
- L’introduction de signaux d’IA simulés comme base de décision d’aide
- Un schéma d’allocation de fonds fixes avec 200 unités de fonds par transaction
- Réglez un stop loss de 2% et un stop loss de 4% pour contrôler le risque
Le système génère un signal d’achat lorsque l’EMA20 est en EMA200 et que le RVI est positif; le système génère un signal de vente lorsque l’EMA20 est en EMA200 et que le RVI est négatif.
Avantages stratégiques
- Confirmation de signaux multidimensionnels pour améliorer la précision des transactions
- Système de contrôle des risques et des retraits
- Le programme d’allocation de fonds fixes pour faciliter la gestion des fonds
- Une stratégie adaptative combinée à des signaux d’analyses d’IA
- Les paramètres sont réglables et offrent une bonne flexibilité
Risque stratégique
- L’EMA pourrait donner de faux signaux dans un marché en crise
- Le taux de stop-loss fixe peut ne pas être adapté à toutes les conditions du marché.
- La randomisation des signaux de l’IA simulée peut affecter la stabilité de la stratégie
- La répartition des fonds est fixe, et les opportunités de grand marché risquent d’être perdues
Direction d’optimisation
- La mise en place d’indicateurs techniques pour filtrer les signaux
- Développement d’un mécanisme d’arrêt des dommages adaptatif
- Optimisation du système de gestion des fonds en utilisant le portefeuille dynamique
- Amélioration de l’algorithme de simulation d’IA pour améliorer la qualité du signal
- Renforcer le mécanisme d’identification de l’environnement du marché
Résumer
La stratégie a été construite en combinant l’analyse technique traditionnelle et les méthodes modernes de quantification pour construire un système de négociation relativement complet. Bien qu’il y ait un certain risque, la stratégie est susceptible d’obtenir de meilleurs résultats de négociation grâce à une optimisation et une amélioration continues. Il est recommandé de procéder à une vérification complète des retours avant la négociation en direct.
/*backtest
start: 2024-10-01 00:00:00
end: 2024-10-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Gold Bot with Simulated AI, Viamanchu, EMA20, EMA200, RVI, and Risk Management", overlay=true)
// Parámetros de las EMAs
ema20 = ta.ema(close, 20)
ema200 = ta.ema(close, 200)
// Relative Volatility Index (RVI)
length = input(14, title="RVI Length")
rvi = ta.rma(close - close[1], length) / ta.rma(math.abs(close - close[1]), length)
// Simulación de Viamanchu (aleatoria)
var int seed = time
simulated_vi_manchu_signal = math.random() > 0.5 ? 1 : -1 // 1 para compra, -1 para venta
// Configuración de gestión de riesgos
capital_total = 2000 // Capital total
capital_operado = 200 // Capital asignado a cada operación
stop_loss_percent = input.float(2, title="Stop Loss %", minval=0.1, step=0.1) // 2% de stop loss
take_profit_percent = input.float(4, title="Take Profit %", minval=0.1, step=0.1) // 4% de take profit
// Cálculo de stop loss y take profit en base al precio de entrada
stop_loss = close * (1 - stop_loss_percent / 100)
take_profit = close * (1 + take_profit_percent / 100)
// Condiciones de entrada
longCondition = ta.crossover(ema20, ema200) and rvi > 0 and simulated_vi_manchu_signal == 1
shortCondition = ta.crossunder(ema20, ema200) and rvi < 0 and simulated_vi_manchu_signal == -1
// Ejecutar compra
if (longCondition)
strategy.entry("Compra", strategy.long, stop=stop_loss, limit=take_profit)
// Ejecutar venta
if (shortCondition)
strategy.entry("Venta", strategy.short, stop=stop_loss, limit=take_profit)