ChaoZhang
Aperçu
La stratégie est un système de négociation intégré qui combine plusieurs indicateurs clés de l’analyse technique, y compris le système de double équilibre (SMA), la dispersion de convergence des moyennes mobiles (MACD), l’indice de force relative (RSI) et l’analyse de la résistance. L’idée centrale de la stratégie est de confirmer les signaux de négociation à l’aide d’indicateurs techniques multidimensionnels, tout en optimisant la gestion des positions en combinaison avec des indicateurs de l’émotion du marché, dans le but d’améliorer la rentabilité et le rapport entre le risque et le rendement.
Principe de stratégie
La stratégie utilise deux moyennes mobiles simples à court terme (10 jours) et à long terme (30 jours) comme principaux systèmes de signaux. Le système émet des signaux multiples lorsque la moyenne à court terme traverse la moyenne à long terme vers le haut et que l’indicateur MACD affiche une tendance à plusieurs niveaux (la ligne MACD est au-dessus de la ligne de signal). Les conditions de vente sont combinées avec une analyse de la résistance.
Avantages stratégiques
- Mécanisme de confirmation multiple: amélioration de la fiabilité des signaux de négociation grâce à la vérification multiple des points de résistance et de la tendance MACD et du croisement de la ligne de parité
- Gestion intelligente des positions: l’introduction de l’indicateur RSI pour la surveillance des émotions, permettant une meilleure gestion des risques de position
- Adaptabilité: les paramètres de la stratégie peuvent être ajustés en fonction des différentes conditions du marché
- Contrôle des risques: mise en place de mécanismes de stop-loss multiples, incluant le stop-loss technique et le stop-loss émotionnel
- Systématisation élevée: la prise de décision sur les transactions est complètement systématisée, ce qui réduit les interférences avec les jugements subjectifs.
Risque stratégique
- Le système de régularisation peut générer de faux signaux en cas de choc du marché
- Une dépendance excessive à l’égard des indicateurs techniques pourrait négliger des facteurs fondamentaux
- L’optimisation des paramètres peut conduire à un surapprentissage
- L’identification des points de résistance peut être retardée dans un mouvement rapide.
- L’indicateur RSI peut être inefficace dans certaines conditions de marché
Orientation de l’optimisation de la stratégie
- L’introduction d’indicateurs de volume de transactions: une meilleure capacité à juger de la force des tendances du marché
- Paramètres d’ajustement dynamique: ajustement automatique des cycles de la moyenne et de la marge du RSI en fonction des fluctuations du marché
- Ajout d’un filtre de tendance: introduire une moyenne plus longue comme filtre de tendance
- Optimiser le calcul des bits de résistance: envisager l’utilisation d’algorithmes de reconnaissance des bits de résistance dynamiques
- Ajout d’un indicateur de volatilité: pour ajuster la taille de la position et la position de stop loss
Résumer
La stratégie a pour avantage de disposer d’un mécanisme de confirmation de signaux multiples et d’un système de contrôle des risques bien développé. Cependant, il faut tenir compte de l’influence du contexte du marché sur la performance de la stratégie.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("XAUUSD SMA with MACD & Market Sentiment (Enhanced RR)", overlay=true)
// Input parameters for moving averages
shortSMA_length = input.int(10, title="Short SMA Length", minval=1)
longSMA_length = input.int(30, title="Long SMA Length", minval=1)
// MACD settings
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
// Lookback period for identifying major resistance (swing highs)
resistance_lookback = input.int(20, title="Resistance Lookback Period", tooltip="Lookback period for identifying major resistance")
// Calculate significant resistance (local swing highs over the lookback period)
major_resistance = ta.highest(close, resistance_lookback)
// Calculate SMAs
shortSMA = ta.sma(close, shortSMA_length)
longSMA = ta.sma(close, longSMA_length)
// RSI for market sentiment
rsiLength = input.int(14, title="RSI Length", minval=1)
rsiOverbought = input.int(70, title="RSI Overbought Level", minval=50, maxval=100)
rsiOversold = input.int(30, title="RSI Oversold Level", minval=0, maxval=50)
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
// Define buy condition based on SMA and MACD
buyCondition = ta.crossover(shortSMA, longSMA) and macdLine > signalLine
// Define sell condition: only sell if price is at or above the identified major resistance
sellCondition = close >= major_resistance and macdLine < signalLine
// Define sentiment-based exit conditions
closeEarlyCondition = strategy.position_size < 0 and rsi > rsiOverbought // Close losing trade early if RSI is overbought
holdWinningCondition = strategy.position_size > 0 and rsi < rsiOversold // Hold winning trade if RSI is oversold
// Execute strategy: Enter long position when buy conditions are met
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Close the position when the sell condition is met (price at resistance)
if (sellCondition and not holdWinningCondition)
strategy.close("Buy")
// Close losing trades early if sentiment is against us
if (closeEarlyCondition)
strategy.close("Buy")
// Visual cues for buy and sell signals
plotshape(series=buyCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=sellCondition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
// Add alert for buy condition
alertcondition(buyCondition, title="Buy Signal Activated", message="Buy signal activated: Short SMA has crossed above Long SMA and MACD is bullish.")
// Add alert for sell condition to notify when price hits major resistance
alertcondition(sellCondition, title="Sell at Major Resistance", message="Sell triggered at major resistance level.")
// Add alert for early close condition (for losing trades)
alertcondition(closeEarlyCondition, title="Close Losing Trade Early", message="Sentiment is against your position, close trade.")
// Add alert for holding winning condition (optional)
alertcondition(holdWinningCondition, title="Hold Winning Trade", message="RSI indicates oversold conditions, holding winning trade.")