ChaoZhang
Aperçu
La stratégie est un système de trading quantifié basé sur l’identification des motifs de prix du marché, principalement pour capturer les opportunités de retournement potentielles du marché en identifiant les motifs de retournement de 123 bits. La stratégie combine la gestion dynamique des périodes de position et le filtrage des moyennes mobiles pour améliorer l’exactitude des transactions grâce à la vérification à plusieurs conditions.
Principe de stratégie
La logique de base de la stratégie est basée sur la reconnaissance de la forme des prix et comprend les éléments clés suivants:
- Conception des conditions d’entrée
- Le prix le plus bas du jour doit être inférieur au prix le plus bas de la veille.
- Le prix le plus bas de la veille doit être inférieur au prix le plus bas de la veille
- Le prix le plus bas de 2 jours doit être inférieur au prix le plus bas de 4 jours
- Le prix le plus élevé de deux jours doit être inférieur au prix le plus élevé de trois jours Lorsque les quatre conditions ci-dessus sont réunies, le système émet plusieurs signaux.
- La conception du mécanisme de sortie
- Par défaut, la période de détention est de 7 jours.
- Utilisation de la moyenne mobile simple à 200 jours (SMA) comme condition d’exit dynamique
- Un signal de clôture est déclenché lorsque le prix atteint ou dépasse la moyenne des 200 jours
- Placement automatique après un nombre de jours de tenue
Avantages stratégiques
- Haute précision de reconnaissance de forme
- La mise en œuvre d’un mécanisme de vérification à conditions multiples
- Conditions d’entrée strictement définies par la relation de position relative des hauts et des bas des prix
- Réduit le risque d’erreur.
- Une parfaite maîtrise des risques
- Définition d’une période de détention fixe pour une perte maximale
- Utilisation de la moyenne à long terme comme filtre de tendance
- Le double mécanisme de retrait protège les profits
- Les règles de fonctionnement sont claires
- Les conditions d’entrée et de sortie sont claires.
- Les paramètres peuvent être ajustés en fonction des conditions du marché
- Facilité d’exécution et de rétro-vérification sur disque
Risque stratégique
- Limites de la reconnaissance de forme
- Des signaux erronés dans un marché en crise
- Une baisse de l’exactitude des périodes de forte volatilité
- Nécessité d’une vérification par d’autres indicateurs techniques
- Risques liés à l’optimisation des paramètres
- La période de détention fixe peut ne pas convenir à toutes les conditions du marché
- Le choix de la période de la moyenne mobile influence la performance de la stratégie
- Une optimisation excessive peut conduire à un surapprentissage
- Risques liés à l’adaptation du marché
- Réduction de la fiabilité des signaux de retournement dans les marchés en forte tendance
- Des écarts de rendement plus importants dans différentes conditions de marché
- La nécessité d’évaluer régulièrement l’efficacité des stratégies
Orientation de l’optimisation de la stratégie
- Optimisation des signaux d’entrée
- Ajouter un mécanisme de confirmation du volume des transactions
- Introduction d’indicateurs de dynamique comme aide à la décision
- Considérer l’ajout d’un filtre de fluctuation
- Le mécanisme de retrait est parfait
- Gestion dynamique des détentions
- Ajout d’une fonction d’arrêt de perte mobile
- Développer des objectifs de profit à plusieurs niveaux
- Une meilleure maîtrise des risques
- Mettre en place un système de gestion d’entrepôt
- La conception des mécanismes de contrôle des retraits
- Ajout d’un indicateur de l’humeur du marché
Résumer
La stratégie fournit aux traders un outil fiable pour capturer les retours de marché grâce à une identification rigoureuse des formes et à un système de contrôle des risques parfait. Bien qu’elle présente certaines limites, la stratégie est capable de maintenir une performance stable dans différents environnements de marché grâce à une optimisation continue et à un ajustement approprié des paramètres.
Code source de la stratégie
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © EdgeTools
//@version=5
strategy("123 Reversal Trading Strategy", overlay=true)
// Input for number of days to hold the trade
daysToHold = input(7, title="Days to Hold Trade")
// Input for 20-day moving average
maLength = input(200, title="Moving Average Length")
// Calculate the 20-day moving average
ma20 = ta.sma(close, maLength)
// Define the conditions for the 123 reversal pattern (bullish reversal)
// Condition 1: Today's low is lower than yesterday's low
condition1 = low < low[1]
// Condition 2: Yesterday's low is lower than the low three days ago
condition2 = low[1] < low[3]
// Condition 3: The low two days ago is lower than the low four days ago
condition3 = low[2] < low[4]
// Condition 4: The high two days ago is lower than the high three days ago
condition4 = high[2] < high[3]
// Entry condition: All conditions must be true
entryCondition = condition1 and condition2 and condition3 and condition4
// Exit condition: Close the position after a certain number of bars or when the price reaches the 20-day moving average
exitCondition = ta.barssince(entryCondition) >= daysToHold or close >= ma20
// Execute buy and sell signals
if (entryCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (exitCondition)
strategy.close("Buy")