ChaoZhang
Aperçu
La stratégie est un système de suivi des tendances basé sur une combinaison d’indicateurs relativement faibles (RSI) et de moyennes mobiles (MA). Le cœur de la stratégie est de capturer les variations de la dynamique des prix à travers les indicateurs RSI, tout en utilisant la moyenne mobile sur 90 jours comme filtre de tendance, permettant un suivi efficace des tendances du marché. La stratégie utilise un RSI réglable pour dépasser les seuils de survente et de survente et définit un délai de retracement de 2500 jours pour garantir la viabilité et la stabilité de la stratégie.
Principe de stratégie
La stratégie repose sur les éléments fondamentaux suivants :
- Le RSI utilise le RSI à 12 cycles pour capturer la dynamique du marché en définissant 70 et 62 comme des seuils de survente.
- Moyenne mobile: utilise la moyenne mobile à 90 jours comme indicateur de confirmation de tendance.
- Gestion des positions: en cas de signaux multiples, le système calcule automatiquement le nombre de positions ouvertes en fonction des intérêts du compte en cours.
- Fenêtres de temps: mise en place d’un délai de rétroaction de 2 500 jours pour s’assurer que la stratégie fonctionne dans un délai raisonnable.
Les conditions d’achat sont déclenchées lorsque le RSI atteint 70, tandis que les signaux de vente sont déclenchés lorsque le RSI atteint 62. Le système calcule automatiquement et exécute l’opération d’ouverture complète de la position lorsque les conditions d’ouverture sont remplies et que la période de retracement est en vigueur.
Avantages stratégiques
- Adaptabilité dynamique: les seuils RSI réglables permettent aux stratégies de s’adapter à différentes conditions de marché
- Contrôle des risques: double confirmation combinée avec RSI et ligne moyenne pour réduire le risque de fausse rupture
- La science de la gestion des positions: gestion dynamique des positions basée sur les intérêts des comptes pour assurer l’efficacité de l’utilisation des fonds
- Une fenêtre de temps raisonnable: une période de récupération de 2500 jours pour éviter une surcompatibilité avec les données historiques
- Prise en charge de la visualisation: la stratégie fournit une visualisation en temps réel du RSI et de la courbe moyenne pour faciliter la surveillance et le réglage
Risque stratégique
- Risque de renversement de tendance: une fausse percée dans un marché très volatil
- Sensitivité des paramètres: le choix du RSI et de la période de la ligne moyenne a un impact plus important sur la performance de la stratégie
- Effets des points de glissement: les opérations de plein portefeuille peuvent présenter des risques de points de glissement en cas de manque de liquidité
- Période de rétroaction: la période de rétroaction fixe peut manquer certains modèles historiques
Suggestions de contrôle des risques :
- Il est recommandé d’ajuster les valeurs marginales du RSI en fonction de la dynamique des différentes caractéristiques du marché
- Vous pouvez ajouter une fonction d’arrêt de perte pour améliorer la gestion des risques
- Envisagez de construire des entrepôts par lots pour réduire l’impact des points de glissement
- Évaluer régulièrement l’efficacité des paramètres
Orientation de l’optimisation de la stratégie
Optimisation du système de signalisation:
- Ajout d’autres indicateurs techniques comme confirmation auxiliaire
- L’introduction de l’analyse du trafic améliore la fiabilité du signal
Optimisation de la gestion des positions:
- Mettre en place un mécanisme de création et de réduction de positions par lots
- Ajout d’une fonction d’arrêt de perte dynamique
Optimisation du contrôle des risques :
- Introduction d’un mécanisme adaptatif à la volatilité
- Ajout d’un module d’analyse de l’environnement du marché
Optimisation du système de détection:
- Ajouter plus d’indicateurs de suivi
- Mise en œuvre de la fonction d’optimisation automatique des paramètres
Résumer
La stratégie, combinée à l’indicateur de dynamique RSI et à un filtre de tendance à la ligne de la même longueur, a permis de construire un système de négociation relativement complet. L’avantage de la stratégie réside dans sa grande adaptabilité et sa maîtrise parfaite des risques, mais il faut toujours tenir compte de la sensibilité des paramètres et de l’impact des changements de l’environnement du marché.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Simple RSI Strategy - Adjustable Levels with Lookback Limit and 30-Day MA", overlay=true)
// Parameters
rsi_length = input.int(12, title="RSI Length", minval=1) // RSI period
rsi_overbought = input.int(70, title="RSI Overbought Level", minval=1, maxval=100) // Overbought level
rsi_oversold = input.int(62, title="RSI Oversold Level", minval=1, maxval=100) // Oversold level
ma_length = input.int(90, title="Moving Average Length", minval=1) // Moving Average period
// Calculate lookback period (2000 days)
lookback_period = 2500
start_date = timestamp(year(timenow), month(timenow), dayofmonth(timenow) - lookback_period)
// RSI Calculation
rsi_value = ta.rsi(close, rsi_length)
// 30-Day Moving Average Calculation
ma_value = ta.sma(close, ma_length)
// Buy Condition: Buy when RSI is above the overbought level
long_condition = rsi_value > rsi_overbought
// Sell Condition: Sell when RSI drops below the oversold level
sell_condition = rsi_value < rsi_oversold
// Check if current time is within the lookback period
in_lookback_period = (time >= start_date)
// Execute Buy with 100% equity if within lookback period
if (long_condition and strategy.position_size == 0 and in_lookback_period)
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=strategy.equity / close)
if (sell_condition and strategy.position_size > 0)
strategy.close("Buy")
// Plot RSI on a separate chart for visualization
hline(rsi_overbought, "Overbought", color=color.red)
hline(rsi_oversold, "Oversold", color=color.green)
plot(rsi_value, title="RSI", color=color.blue)
// Plot the 30-Day Moving Average on the chart
plot(ma_value, title="30-Day MA", color=color.orange, linewidth=2)