ChaoZhang
Aperçu
La stratégie est un système de négociation basé sur la rupture de la ligne de tendance, combinant les concepts de moyenne mobile et de rupture de prix. Le cœur de la stratégie est de générer des signaux de négociation en surveillant la rupture du cours de clôture par rapport à la moyenne mobile, et de gérer le risque en définissant des arrêts basés sur les points les plus bas et des arrêts au rapport de 2: 1.
Principe de stratégie
La stratégie utilise une moyenne mobile simple (SMA) de 20 cycles comme indicateur de tendance. Lorsque le prix de clôture se déplace de la ligne moyenne vers le haut, le système génère plusieurs signaux. Le stop loss est placé au plus bas des 7 dernières lignes K, ce qui permet d’éviter d’être trop proche du point d’entrée. Le paramètre de stop loss utilise le classique rapport de perte de 2: 1, c’est-à-dire le double de la distance d’arrêt.
Avantages stratégiques
- Caractéristique de suivi des tendances: capture des tendances du marché grâce à des moyennes mobiles
- Gestion des risques: paramétrage dynamique des arrêts de perte basé sur les fluctuations du marché
- Un ratio de profit/perte raisonnable: l’utilisation d’un ratio de profit/perte de 2:1 augmente les rendements attendus de la stratégie
- La clarté visuelle: les graphiques sont marqués en détail pour aider les traders à comprendre la situation du marché
- Paramètres réglables: la longueur de la ligne de tendance et le cycle de calcul de stop loss sont réglables selon les besoins
Risque stratégique
- Risque de choc: les faux signaux de rupture peuvent être fréquents sur les marchés horizontaux
- Risque de glissement: le signal de rupture peut rencontrer un glissement plus important lors de l’exécution
- Risque d’arrêt: le point le plus bas peut être trop large, ce qui entraîne des pertes individuelles trop importantes
- Risque de reprise rapide: une reprise rapide après une rupture de tendance peut entraîner un arrêt de la perte
- Sensitivité des paramètres: les paramètres peuvent être adaptés à différents environnements de marché
Orientation de l’optimisation de la stratégie
- Ajout d’indicateurs de confirmation de tendance: il est recommandé d’ajouter des indicateurs tels que RSI ou MACD pour la confirmation de tendance
- Optimisation du mécanisme de stop: utilisation de l’ATR pour ajuster dynamiquement la distance de stop
- Ajouter la confirmation de transaction: ajouter la vérification de transaction dans le signal de rupture
- Amélioration du filtrage du signal: ajout d’un filtre de fréquence d’oscillation pour réduire les fausses percées
- Amélioration des mécanismes de freinage: envisager l’utilisation de freins à traçage pour améliorer la protection des gains
Résumer
Il s’agit d’une stratégie de suivi de tendance structurée et logiquement claire. Elle génère des signaux par rupture des moyennes mobiles et est accompagnée d’un mécanisme de gestion des risques raisonnable.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Trend Breakout with SL and TP", overlay=true)
// Parametrlar
length = input(25, title="Length for SL Calculation")
trendLength = input(20, title="Trend Line Length")
// Trend chizig'ini hisoblash
trendLine = ta.sma(close, trendLength)
// Yopilish narxi trend chizig'ini yorib o'tganda signal
longSignal = close > trendLine and close[1] <= trendLine
// Oxirgi 7 shamning minimumini hisoblash
lowestLow = ta.lowest(low, 7)
// Stop Loss darajasini belgilash
longSL = lowestLow // SL oxirgi 7 shamning minimumiga teng
// Take Profit darajasini SL ga nisbatan 2 baravar ko'p qilib belgilash
longTP = longSL + (close - longSL) * 2 // TP 2:1 nisbatida
// Savdo bajarish
if longSignal
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit", "Long", limit=longTP)
strategy.exit("Stop Loss", "Long", stop=longSL)
// Grafikda trend chizig'ini chizish
plot(trendLine, title="Trend Line", color=color.blue, linewidth=2)
// Signal chizish
plotshape(longSignal, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, title="Buy Signal")
// SL va TP darajalarini ko'rsatish
// if longSignal
// // SL chizig'i
// line.new(bar_index, longSL, bar_index + 1, longSL, color=color.red, width=2, style=line.style_dashed)
// // TP chizig'i
// line.new(bar_index, longTP, bar_index + 1, longTP, color=color.green, width=2, style=line.style_dashed)
// // SL va TP label'larini ko'rsatish
// label.new(bar_index, longSL, "SL: " + str.tostring(longSL), color=color.red, style=label.style_label_down, textcolor=color.white, size=size.small)
// label.new(bar_index, longTP, "TP: " + str.tostring(longTP), color=color.green, style=label.style_label_up, textcolor=color.white, size=size.small)