Stratégie de trading de tendance Momentum à double moyenne mobile combinée à un système de signal de chandelier complet
EMA
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie est un système de suivi des tendances combinant l’analyse technique et l’action des prix. Le cœur de la stratégie est d’utiliser les moyennes mobiles à 9 cycles et 15 cycles (EMA) comme indicateur de direction de la tendance, tout en combinant le graphique entièrement en entités (Marubozu) comme signal de confirmation de la dynamique, formant un système complet de décision de négociation.
Principe de stratégie
La stratégie utilise un double mécanisme de filtrage pour confirmer les signaux de négociation. Premièrement, l’utilisation d’EMA de 9 cycles et de 15 cycles pour déterminer la direction de la tendance du marché. Deuxièmement, en identifiant la forme du graphique d’une couche pleine d’entités comme signal de confirmation de la dynamique.
Avantages stratégiques
- Haute fiabilité du signal: la validation en deux dimensions combinant une ligne uniforme et une colonne pleine d’entités améliore considérablement la fiabilité du signal de transaction
- Prise en compte des tendances: un système bi-linéaire permet d’identifier efficacement les tendances du marché et d’éviter les transactions fréquentes sur le marché horizontal
- Les critères d’exécution sont clairs: les conditions d’entrée et de sortie de la stratégie sont claires et faciles à quantifier
- Contrôle des risques: un mécanisme de placement de signaux inversés intégré au système permet de contrôler efficacement les risques de détention
- Simple à utiliser: logique de stratégie simple, facile à comprendre et à exécuter, adaptée à tous les types de traders
Risque stratégique
- Risque de retard: l’indicateur de la moyenne est lui-même retardé, ce qui peut entraîner un léger retard dans le temps d’entrée
- Risque de fausse percée: les marchés peuvent être exposés à des fausses percées, ce qui entraîne de faux signaux
- Risque de marché horizontal: les faux signaux peuvent être fréquents pendant les turbulences
- Risque de sursaut instantané: un sursaut majeur peut entraîner un arrêt des pertes
- Risque d’optimisation des paramètres: les paramètres optimaux peuvent varier selon les conditions du marché
Direction d’optimisation
- Introduction d’un filtre de volatilité: un indicateur ATR peut être ajouté pour filtrer les signaux de transaction dans un environnement à faible volatilité
- Optimisation des cycles de moyenne: les paramètres des cycles de moyenne peuvent être ajustés en fonction des caractéristiques du marché
- Augmentation de la confirmation de la force de tendance: des indicateurs de force de tendance tels que l’ADX peuvent être introduits comme jugement auxiliaire
- Amélioration des mécanismes d’arrêt des pertes: augmentation de la fonction de suivi des pertes et meilleure protection des bénéfices
- Ajout de filtres d’environnement de marché: introduire un mécanisme de jugement de l’état du marché, réduisant automatiquement la fréquence des transactions sur le marché horizontal
Résumer
La stratégie est conçue en tenant compte des deux dimensions de la confirmation de la tendance et de la confirmation de la dynamique, avec une meilleure fiabilité et une meilleure utilité. Grâce à des mesures d’optimisation et de contrôle des risques raisonnables, la stratégie peut maintenir une performance stable dans différents environnements de marché. Dans l’ensemble, il s’agit d’un système de stratégie de trading logiquement rigoureux et très pratique.
/*backtest
start: 2024-10-25 00:00:00
end: 2024-11-24 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("9 & 15 EMA with Full Body Candle Strategy", overlay=true)
// Input parameters for EMAs
ema9Length = input.int(9, title="9-period EMA")
ema15Length = input.int(15, title="15-period EMA")
// Calculate the 9-period and 15-period EMAs
ema9 = ta.ema(close, ema9Length)
ema15 = ta.ema(close, ema15Length)
// Define full body (marubozu) candle conditions
fullBodyBullishCandle = (close > open) and (close - open >= (high - low) * 0.75)
fullBodyBearishCandle = (close < open) and (open - close >= (high - low) * 0.75)
// Buy condition: Full body candle closes above both EMAs
buySignal = fullBodyBullishCandle and close > ema9 and close > ema15
// Sell condition: Full body candle closes below both EMAs
sellSignal = fullBodyBearishCandle and close < ema9 and close < ema15
// Plot the EMAs on the chart
plot(ema9, color=color.blue, linewidth=2, title="9-period EMA")
plot(ema15, color=color.orange, linewidth=2, title="15-period EMA")
// Plot buy and sell signals
plotshape(series=buySignal, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY", size=size.small)
plotshape(series=sellSignal, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL", size=size.small)
// Execute buy and sell strategy
if (buySignal)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellSignal)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Close buy position on sell signal
if (sellSignal)
strategy.close("Buy")
// Close sell position on buy signal
if (buySignal)
strategy.close("Sell")