ChaoZhang
Aperçu
La stratégie est un système de négociation basé sur la détermination de la tendance de la ligne égale et des fausses ruptures de la position de soutien. La stratégie détermine la tendance du marché à travers des moyennes mobiles simples de 50 cycles et 200 cycles, génère des signaux de négociation en combinaison avec la forme de fausse rupture de la position de soutien et utilise l’indicateur ATR pour définir dynamiquement une position de stop-loss et un objectif de prise de profit au point de rupture. Cette stratégie tire pleinement parti des caractéristiques de la tendance du marché et des lois du mouvement des prix pour tirer parti des opportunités de rebond après la fausse rupture.
Principe de stratégie
La logique centrale de la stratégie comprend les éléments clés suivants:
- Détermination de la tendance: déterminer la tendance du marché en utilisant la relation de position entre les moyennes de 50 et 200 cycles. La tendance à la hausse est confirmée lorsque la moyenne à court terme est au-dessus de la moyenne à long terme.
- Calcul des supports: calcul des supports à l’aide de la formule des points cardinaux, en utilisant la moyenne pondérée des prix les plus élevés, les plus bas et les plus bas de la période précédente.
- Fausse confirmation de rupture: un signal de rupture se forme lorsque le prix se referme au-dessus du support après avoir brièvement dépassé le support dans la tendance haussière.
- Gestion des risques: utilisez l’ATR à 14 cycles pour calculer la position de stop dynamique, afin d’élargir la zone de stop en cas de forte volatilité du marché.
- Objectif de profit: Garantir une marge de profit suffisante en calculant le prix maximum des 10 premiers cycles comme objectif de profit.
Avantages stratégiques
- Suivi de la tendance: la stratégie consiste à s’assurer que les transactions se déroulent dans la direction de la tendance principale, en utilisant un système de ligne uniforme, pour augmenter le taux de victoire.
- Contrôle du risque dynamique: l’ATR est utilisé pour ajuster dynamiquement la position de stop-loss en fonction des conditions du marché.
- Un signal de transaction clair: les supports ont des critères de jugement clairs et réduisent les jugements subjectifs.
- Réserves raisonnables: assurez-vous d’avoir un bon rapport entre les risques et les bénéfices en définissant des objectifs de stop-loss dynamiques et de profit basés sur des sommets historiques.
- Opérations systématisées: logique stratégique claire, facile à mettre en œuvre et à vérifier.
Risque stratégique
- Risque de faux signaux: il est possible de générer plus de faux signaux de rupture dans un marché en crise, ce qui augmente les coûts de transaction.
- Risque de renversement de tendance: le système de ligne moyenne réagit lentement aux points de renversement de tendance, ce qui peut entraîner un retard dans le temps d’entrée.
- Risque de stop-loss: le stop-loss ATR peut entraîner des pertes plus importantes si la volatilité augmente brusquement.
- Risque de fixation d’objectifs de profit: les plus hauts de l’historique des cycles fixes peuvent ne pas refléter avec exactitude la situation actuelle du marché.
Orientation de l’optimisation de la stratégie
- Augmentation des conditions de filtrage: des indicateurs de confirmation de transaction peuvent être ajoutés pour améliorer la fiabilité du signal.
- Optimiser les paramètres de la ligne moyenne: ajuster la période de la ligne moyenne en fonction des différentes caractéristiques du marché pour améliorer l’exactitude des tendances.
- Amélioration de la méthode d’arrêt des pertes: la mise en place d’un arrêt complexe en combinaison avec la position de soutien améliore l’efficacité de l’arrêt des pertes.
- Objectif de profit dynamique: introduire une méthode de calcul de l’objectif de profit dynamique pour mieux s’adapter aux changements du marché.
- Ajout d’un filtrage horaire: ajout d’un filtrage des fenêtres de temps de négociation pour éviter de négocier à des moments défavorables.
Résumer
La stratégie de rupture de position de support de ligne de parité multiple est un système de négociation complet qui combine le suivi de la tendance et la forme des prix. Grâce à la détermination de la tendance du système de ligne de parité et à l’identification de la forme de rupture de la position de soutien, en combinaison avec l’arrêt dynamique de l’ATR, une stratégie de négociation à risque contrôlable est construite. Le principal avantage de cette stratégie réside dans un processus d’exploitation systématique et une méthode de gestion du risque claire.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("False Break Trading Strategy", overlay=true)
// Define inputs for strategy parameters
sma50Length = input.int(50, title="SMA 50 Length")
sma200Length = input.int(200, title="SMA 200 Length")
atrLength = input.int(14, title="ATR Length")
lookbackPeriod = input.int(10, title="Swing High Lookback Period")
// Calculate SMAs
sma50 = ta.sma(close, sma50Length)
sma200 = ta.sma(close, sma200Length)
// Calculate ATR
atr = ta.atr(atrLength)
// Check if we are in an uptrend
isUptrend = sma50 > sma200
// Calculate Pivot, Support, and Target Profit (Swing High)
pivot = (high[1] + low[1] + close[1]) / 3
support = (2 * pivot) - high[1]
swingHigh = ta.highest(high, lookbackPeriod)
// Create signals for entry
var float entryPrice = na
var float stopLoss = na
var float targetProfit = na
longCondition = isUptrend and low[1] < support and close > support
if (longCondition)
entryPrice := open
stopLoss := low - atr
targetProfit := swingHigh
// Plot signals and lines on chart
plotshape(longCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
// Plot levels for entry, stop loss, and target
plot(entryPrice, title="Entry Price", color=color.blue, linewidth=2, style=plot.style_linebr)
plot(stopLoss, title="Stop Loss", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_linebr)
plot(targetProfit, title="Target Profit", color=color.green, linewidth=2, style=plot.style_linebr)
// Backtest: Simulate exit points for the strategy
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (na(stopLoss) == false and na(targetProfit) == false)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", stop=stopLoss, limit=targetProfit)