ChaoZhang
Aperçu
La stratégie est un système de trading avancé qui combine plusieurs outils d’analyse technique pour générer des signaux de trading principalement basés sur des niveaux de rétractation de Fibonacci de haute période de temps avec des conditions de rupture de prix élevées et basses. La stratégie calcule dynamiquement les données de prix de la période de temps plus élevée, combinant les niveaux de rétractation de Fibonacci et les conditions de rupture de prix personnalisées, pour former un système de décision de trading complet.
Principe de stratégie
La logique centrale de la stratégie repose sur trois piliers principaux: l’analyse des prix à des périodes plus élevées, la construction d’une perspective de marché plus globale en calculant les prix d’ouverture et de fermeture à des périodes plus élevées telles que le jour, le calcul dynamique des niveaux de rétraction de Fibonacci, la définition des points de résistance de support critiques basés sur les intervalles de prix à des périodes plus élevées, et enfin la détermination de la rupture des prix en définissant les prix les plus élevés et les plus bas de la période de rétraction comme référence de rupture. Les signaux d’achat sont déclenchés lorsque le prix franchit le plus bas récent et dépasse la retraite de Fibonacci de 50%, tandis que les signaux de vente sont déclenchés lorsque le prix franchit le plus haut et dépasse la retraite de Fibonacci de 50%.
Avantages stratégiques
- L’analyse multidimensionnelle: elle combine plusieurs des éléments les plus reconnus de l’analyse technique, y compris le comportement des prix, le suivi des tendances et la résistance des supports.
- Adaptabilité: les paramètres peuvent être ajustés en fonction des différentes conditions du marché, y compris les périodes de temps, les périodes de rétrocession et les niveaux de Fibonacci.
- Une meilleure gestion des risques: réduire le risque de fausse intrusion grâce à un mécanisme de confirmation multiple.
- Un degré élevé de visibilité: tous les prix clés sont clairement visibles sur le graphique pour faciliter les décisions de négociation.
- Flexibilité: peut s’appliquer à une variété de types de transactions et de périodes.
Risque stratégique
- Sensitivité des paramètres: différents réglages de la période de rétroaction peuvent entraîner des différences importantes dans la qualité du signal.
- La dépendance aux conditions du marché: il peut y avoir trop de faux signaux dans un marché en crise.
- Risque de retard: l’utilisation de données rétrospectives pourrait vous faire manquer les meilleurs points d’entrée dans un marché rapide.
- Risque de sur-optimisation: la sur-optimisation des paramètres peut entraîner une mauvaise performance future.
Orientation de l’optimisation de la stratégie
- Augmentation du filtrage des taux d’oscillation: il est recommandé d’ajouter des indicateurs tels que l’ATR ou la bande passante de Bollinger pour filtrer les périodes de basse volatilité.
- Filtre de tendance intégrée: vous pouvez ajouter un système homogène pour confirmer la direction de la tendance globale.
- Optimiser le timing de l’entrée en jeu: le timing d’entrée en jeu peut être amélioré en combinant des indicateurs dynamiques tels que le RSI.
- Adaptation dynamique des paramètres: un mécanisme d’adaptation est introduit pour ajuster automatiquement les paramètres en fonction des conditions du marché.
- Amélioration du contrôle des risques: ajout d’objectifs de stop loss et de profit dynamiques.
Résumer
Il s’agit d’un système de négociation bien conçu, qui, en combinant plusieurs outils d’analyse technique classiques, crée une stratégie de négociation à la fois théorique et pratique. La plus grande caractéristique de cette stratégie est qu’elle est capable de fournir des signaux de négociation plus fiables grâce à une analyse multidimensionnelle, tout en conservant suffisamment de flexibilité pour s’adapter aux différents environnements de marché.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Fibonacci Levels Strategy with High/Low Criteria", overlay = true)
// Kullanıcıdan yüksek zaman dilimini ve mum bilgilerini al
timeframe = input.timeframe(defval = "D", title = "Higher Time Frame")
currentlast = input.string(defval = "Last", title = "Current or Last HTF Candle", options = ["Current", "Last"])
// Kullanıcıdan en düşük ve en yüksek fiyat bakış sürelerini al
lowestLookback = input(20, "Lowest Price Lookback", tooltip="The strategy will BUY when the price crosses over the lowest it has been in the last X amount of bars")
highestLookback = input(10, "Highest Price Lookback", tooltip="If Take-Profit is not checked, the strategy will SELL when the price crosses under the highest it has been in the last X amount of bars")
// Fibonacci seviyeleri ayarları
level0 = input.float(defval = 0.000, title = "Level 0")
level1 = input.float(defval = 0.236, title = "Level 1")
level2 = input.float(defval = 0.382, title = "Level 2")
level3 = input.float(defval = 0.500, title = "Level 3")
level4 = input.float(defval = 0.618, title = "Level 4")
level5 = input.float(defval = 0.786, title = "Level 5")
level100 = input.float(defval = 1.000, title = "Level 100")
// HTF mumlarını hesapla
newbar = ta.change(time(timeframe)) != 0
var float htfhigh = high
var float htflow = low
var float htfopen = open
float htfclose = close
var counter = 0
if newbar
htfhigh := high
htflow := low
htfopen := open
counter := 0
else
htfhigh := math.max(htfhigh, high)
htflow := math.min(htflow, low)
counter += 1
var float open_ = na
var float high_ = na
var float low_ = na
var float close_ = na
if currentlast == "Last" and newbar
open_ := htfopen[1]
high_ := htfhigh[1]
low_ := htflow[1]
close_ := htfclose[1]
else if currentlast == "Current"
open_ := htfopen
high_ := htfhigh
low_ := htflow
close_ := htfclose
// Fibonacci seviyelerini hesapla
var float[] fibLevels = array.new_float(6)
array.set(fibLevels, 0, open_ + (high_ - low_) * level0)
array.set(fibLevels, 1, open_ + (high_ - low_) * level1)
array.set(fibLevels, 2, open_ + (high_ - low_) * level2)
array.set(fibLevels, 3, open_ + (high_ - low_) * level3)
array.set(fibLevels, 4, open_ + (high_ - low_) * level4)
array.set(fibLevels, 5, open_ + (high_ - low_) * level5)
// Fibonacci seviyelerini grafik üzerine çiz
plot(array.get(fibLevels, 0), color=color.new(color.blue, 75), title="Fibonacci Level 0")
plot(array.get(fibLevels, 1), color=color.new(color.green, 75), title="Fibonacci Level 1")
plot(array.get(fibLevels, 2), color=color.new(color.red, 75), title="Fibonacci Level 2")
plot(array.get(fibLevels, 3), color=color.new(color.orange, 75), title="Fibonacci Level 3")
plot(array.get(fibLevels, 4), color=color.new(color.teal, 75), title="Fibonacci Level 4")
plot(array.get(fibLevels, 5), color=color.new(color.navy, 75), title="Fibonacci Level 5")
// En düşük ve en yüksek fiyat kriterlerini hesapla
lowcriteria = ta.lowest(low, lowestLookback)[1]
highcriteria = ta.highest(high, highestLookback)[1]
plot(highcriteria, color=color.green, title="Highest Price Criteria")
plot(lowcriteria, color=color.red, title="Lowest Price Criteria")
// Fibonacci seviyeleri ile ticaret sinyalleri oluştur
longCondition = close > lowcriteria and close > array.get(fibLevels, 3) // En düşük kriterin ve Fibonacci seviyesinin üstüne çıkarsa alım
shortCondition = close < highcriteria and close < array.get(fibLevels, 3) // En yüksek kriterin ve Fibonacci seviyesinin altına düşerse satış
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)