ChaoZhang
Aperçu
La stratégie est basée sur l’application innovante de l’indicateur de la bande de Brin pour capturer la dynamique du marché par la mise en place de bandes d’écart double standard. Le cœur de la stratégie est un système de bandes de Brin construit en utilisant deux niveaux d’écart standard différents (double écart standard et double écart standard) pour capturer les fluctuations extrêmes des prix en générant des signaux de négociation lorsque les prix franchissent le canal de double écart standard.
Principe de stratégie
La stratégie utilise une moyenne mobile à 34 cycles comme voie médiane et calcule respectivement le double et le double écart-type pour former une trajectoire ascendante et descendante. Lorsque le prix atteint le double écart-type, le système émet un signal de multiplication; lorsque le prix atteint le double écart-type, le système émet un signal de rupture.
Avantages stratégiques
- La conception de la déviation de double standard fournit un jugement plus précis des seuils du marché
- Le mécanisme d’entrée et de sortie automatisé réduit les erreurs de jugement
- Un système complet de gestion des fonds assure la maîtrise des risques
- Les paramètres sont réglables pour s’adapter à différents environnements de marché
- Le niveau de visualisation est élevé, les signaux de transaction sont clairs et intuitifs.
- Il combine le suivi des tendances et la détection des fluctuations.
Risque stratégique
- Des fausses percées peuvent être fréquentes dans un marché en crise
- Les paramètres de stop-loss peuvent entraîner des sorties prématurées sur des marchés très volatils
- La gestion de positions à taux fixe peut augmenter le risque de pertes consécutives
- Une mauvaise configuration des paramètres peut entraîner un retard de signal Les méthodes suivantes sont recommandées pour gérer les risques:
- Confirmation des signaux en combinaison avec d’autres indicateurs techniques
- Multiples des écarts de la norme de réglage dynamique
- Mise en place d’un mécanisme de freinage des pertes
- Adaptation des positions en fonction de la dynamique des fluctuations
Orientation de l’optimisation de la stratégie
- L’introduction d’une méthode de calcul de l’écart-type adaptatif permettant à la bande passante de Brin de s’ajuster automatiquement en fonction des fluctuations du marché
- Augmentation des mécanismes de confirmation des volumes et amélioration de la fiabilité des signaux de rupture
- Optimisation du système de gestion des fonds et mise en place d’un contrôle dynamique des positions
- Augmentation des filtres de tendance pour réduire les fausses signaux dans les marchés volatiles
- Développer un système d’optimisation des paramètres intelligents pour l’automatisation de l’ajustement des stratégies
Résumer
Il s’agit d’une stratégie innovante basée sur les indicateurs classiques de la ceinture de Brin, qui offre un système de négociation à la fois théorique et pratique grâce à une conception à la différence entre les deux normes. La stratégie, tout en conservant une simplicité et une intuition de l’opération, offre aux traders un outil de négociation fiable grâce à des modèles mathématiques rigoureux et à des mécanismes de contrôle du risque perfectionnés.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
// Baker Odeh's Strategy - Bollinger Bands : 27/SEP/2014 01:36 : 1.0
// This displays the traditional Bollinger Bands, the difference is
// that the 1st and 2nd StdDev are outlined with two colors and two
// different levels, one for each Standard Deviation
strategy(shorttitle="Baker Odeh's Strategy - Bollinger Bands", title="Baker Odeh's Strategy - Bollinger Bands", overlay=true, currency=currency.NONE, initial_capital=30, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=20)
src = input(close)
length = input.int(34, minval=1)
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50)
basis = ta.sma(src, length)
dev = ta.stdev(src, length)
dev2 = mult * dev
upper1 = basis + dev
lower1 = basis - dev
upper2 = basis + dev2
lower2 = basis - dev2
colorBasis = src >= basis ? color.blue : color.orange
pBasis = plot(basis, linewidth=2, color=colorBasis)
pUpper1 = plot(upper1, color=color.new(color.blue, 0), style=plot.style_circles)
pLower1 = plot(lower1, color=color.new(color.orange, 0), style=plot.style_circles)
pUpper2 = plot(upper2, color=color.new(color.blue, 0))
pLower2 = plot(lower2, color=color.new(color.orange, 0))
fill(pBasis, pUpper2, color=color.new(color.blue, 80))
fill(pUpper1, pUpper2, color=color.new(color.blue, 80))
fill(pBasis, pLower2, color=color.new(color.orange, 80))
fill(pLower1, pLower2, color=color.new(color.orange, 80))
if (close > upper2)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (close < lower2)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (close <= lower2)
strategy.close("Long")
if (close >= upper2)
strategy.close("Short")